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“趋势-之星” 策略组合总结

一、核心内容概述

“趋势之星”策略组合是由长江期货股份有限公司产品经理赵丹琪于2021年3月26日发布的推广版产品，旨在通过技术指标与基本面分析的结合，识别具有趋势跟踪潜力的期货品种。该策略组合基于文华财经交易软件及Wind数据库，强调通过大小周期共振进行趋势判断，并对单品种交易机会的风险进行提示，建议投资者合理分配资金，单品种资金占有率不超过30%。

二、重点关注品种

1. 塑料2105

• 方向：空头关注
• 关注度：★★（高）
• 技术指标：偏离度（日线）为中，HL双通道顺势（级别）为15
• 基本面驱动：向上（外盘价格高企、内外倒挂、进口缩量、出口需求支撑）
• 综合评估：短期盘面走跌，低价释放部分刚需，下游逢低补货，关注低价支撑
• 技术解盘：日线指数上方中枢低点压力叠加30分钟级别走势结构呈现转弱预期

2. 近期退出品种

• 橡胶2105：已从关注品种中退出

三、策略使用说明

• 趋势判断依据：利用技术指标的大小周期共振，关注大级别（60f及以上）背离信号与双通道模型信号的联立，预示局部拐点。
• 关注强度排序：以30f方向强度为依据进行排序。
• 择时辅助：通过偏离度指标评价趋势强度，辅助判断交易时机。

四、资金管理

• 账户资金总量：50万元
• 保证金比例：10%
• 关注区间：3460-3480
• 支撑区间：3400-3420
• 最大回撤值：80点（3480 - 3400）
• 最大仓位计算：50万元 × 1% / (80 × 10) = 6.25手，建议保持在6手以内
• 温馨提示：单品种最大回撤值控制在总资金的1%以内，关注提示不具有确定性，需自行制定资金管理计划，防范市场波动风险。

五、产品逻辑介绍

1. Step1: 品种筛选
   利用指标的大小周期共振筛选重点关注品种。

2. Step2: 基本面方向选择
   通过产业估值+驱动模型，选择基本面影响预期与技术指标变动方向一致的品种。

3. Step3: 构建模拟组合
   在基本面估值和驱动模型确定方向后，利用技术分析及增强型趋势跟踪策略构建模拟组合。

模型跟踪品种（部分）

• 股指、钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、热卷、螺纹、铜、铝、锌、镍、铅、不锈钢、金、银、锡、原油、PVC、聚乙烯、聚丙烯、甲醇、PTA、燃油、沥青、塑料、EG、橡胶、动煤、玻璃、纸浆、尿素、棉花、豆粕、菜粕、玉米、淀粉、苹果、鸡蛋、豆油、豆一、棕榈油、白糖、红枣

六、风险提示

• 本报告仅供参考，不构成投资建议或要约。
• 投资者应自行判断是否采用报告内容，并承担相应风险。
• 投资者不得依赖报告进行投资决策，亦不得将报告作为买卖依据。
• 任何分享投资收益或分担投资损失的承诺均无效。

七、免责声明

• 报告信息来源于公开资料，长江期货不对信息的准确性或完整性做任何保证。
• 报告观点、结论和建议仅反映发布日期的判断，可能随时修改，无需提前通知。
• 报告不构成对期货价格涨跌或市场走势的确定性判断。
• 报告版权属于长江期货，未经书面许可，不得以任何形式翻版、复制、发布或引用。

八、公司信息

• 公司名称：长江期货股份有限公司
• 投资咨询资格：鄂证监期货字【2014】1号
• 总部地址：湖北省武汉市武昌区中北路长城汇T227层
• 邮编：430077
• 联系电话：（027）65261325
• 网址：http://www.cjfco.com.cn
• 产品经理联系方式：赵丹琪，联系电话：027-65261394，邮箱：zhaodq1@cjsc.com.cn