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“趋势-之星” 策略组合总结

一、核心内容概述

“趋势之星”策略组合是由长江期货股份有限公司产品经理赵丹琪于2021年3月24日发布的推广版产品。该产品基于文华财经交易软件及Wind数据库，结合技术指标与基本面分析，旨在通过趋势跟踪策略为投资者提供交易建议。产品强调风险控制，指出单品种交易机会的不确定性风险可能高于整个策略组合，建议投资者合理分配资金，单品种资金占有率控制在总资金的30%以内。

二、重点关注品种

塑料2105

• 方向：空头关注
• 关注度：★★
• 技术指标：
  • 偏离度（日线）：中
  • HL双通道顺势（级别）：15

关注区间、目标区间、止损区间等具体数据需参考付费版。

三、近期退出品种

• 橡胶2105：已从关注品种中退出。

四、产品使用逻辑

1. 品种筛选：利用技术指标的大小周期共振来筛选重点关注品种。
2. 基本面方向选择：通过产业估值与驱动模型，选择基本面影响预期与技术指标变动方向一致的品种。
3. 构建模拟组合：在基本面估值与驱动模型确定方向后，利用技术分析及增强型趋势跟踪策略，构建模拟组合。

五、模拟交易资金管理

• 账户资金总量：50万元
• 保证金比例：10%
• 关注区间：螺纹05合约关注区间为3460-3480，关注3400-3420附近支撑力度。
• 最大回撤值：3480 - 3400 = 80点
• 最大仓位：50万元 × 1% / (80点 × 10%) = 6.25手，建议保持在6手以内。
• 温馨提示：单品种跟踪最大回撤值控制为总资金量的1%，所有关注提示均不具有确定性判断，投资者需自行制定资金管理计划并防范市场波动风险。

六、产品逻辑详解

七、模型跟踪品种列表

• 股指、钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、热卷、螺纹、铜、铝、锌、镍、铅、不锈钢、金、银、锡、原油、PVC、聚乙烯、聚丙烯、甲醇、PTA、燃油、沥青、塑料、EG、橡胶、动煤、玻璃、纸浆、尿素、棉花、豆粕、菜粕、玉米、淀粉、苹果、鸡蛋、豆油、豆一、棕榈油、白糖、苹果、红枣

八、产品经理信息

• 姓名：赵丹琪
• 从业证号：F3039881
• 投资咨询资格编号：Z0014940
• 联系电话：027-65261394
• 邮箱：zhaodq1@cjsc.com.cn

九、风险提示

• 本报告仅为参考，不构成买入或卖出期货、期权合约或其他投资标的的要约或邀请。
• 投资者应自行判断是否采用本报告内容，并承担相应风险。
• 任何形式的收益分享或损失分担承诺均为无效。
• 投资者应充分了解报告内容的局限性，结合自身投资目标和财务状况进行决策。

十、免责声明

• 长江期货股份有限公司拥有期货投资咨询资格。
• 报告信息来源于公开资料，公司不对信息的准确性和完整性做任何保证。
• 报告内容可能随时修改，不提前通知。
• 报告观点、结论和建议仅供参考，不构成对期货价格涨跌或市场走势的确定性判断。
• 报告中信息或意见不构成买卖出价，投资者据此做出的任何投资决策与公司及作者无关。
• 未经公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发布、引用或再次分发他人，或投入商业使用。

十一、武汉总部信息

• 公司名称：长江期货股份有限公司
• 投资咨询业务资格：鄂证监期货字【2014】1号
• 地址：湖北省武汉市武昌区中北路长城汇T227层
• 邮编：430077
• 电话：（027）65261325
• 网址：http://www.cjfco.com.cn