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量化交易策略周报总结（2014年12月8日）

核心内容概览

本报告汇总了多类量化交易策略在2014年12月8日当周的表现，以及这些策略自2010年4月16日起的长期历史表现。各策略均基于历史数据进行统计分析和建模测算，旨在为投资者提供交易参考。需要注意的是，所有策略在市场波动不确定性下可能存在失效风险。

主要观点

1. 本周表现总体积极：大部分策略在当周实现了正收益，仅MFHT策略出现亏损。
2. 策略成功率差异显著：SLM策略成功率最高（60.00%），而SMT策略成功率最低（20.00%）。
3. 收益表现：SLM策略本周收益率最高（11.76%），EMDT策略次之（2.64%），日内波动极值策略（5.48%）和LPTT策略（2.22%）也表现较好。
4. 风险控制：各策略的最大回撤普遍在-1%至-13.79%之间，MFHT策略的最大回撤相对较小（-0.61%），而日内波动极值策略的最大回撤为-1.21%。
5. 长期表现：EMDT策略累计收益率最高（187.42%），MFHT策略次之（48.61%），SMT策略表现亦较为突出（152.23%）。

关键信息汇总

一、本周交易表现

二、今年以来表现

三、期指上市以来表现

各策略详细分析

LPTT（低阶多项式拟合趋势交易策略）

• 本周表现：交易4次，盈利1次，收益率2.22%，最大回撤-0.72%。
• 历史表现：累计收益率16.77%，成功率31.66%，最大回撤-10.76%。
• 特点：收益稳定，但成功率较低，回撤风险较高。

收敛突变策略

• 本周表现：未进行交易，收益率为0%。
• 历史表现：累计收益率93.55%，成功率27.82%，最大回撤-7.99%。
• 特点：策略处于休市状态，历史表现优异，但近期无交易记录。

日内波动极值交易策略

• 本周表现：交易9次，盈利3次，收益率5.48%，最大回撤-1.21%。
• 历史表现：累计收益率69.66%，成功率26.03%，最大回撤-13.79%。
• 特点：高成功率，但回撤风险较大。

EMDT策略

• 本周表现：交易3次，盈利1次，收益率2.64%，最大回撤-1.41%。
• 历史表现：累计收益率187.42%，成功率45.74%，最大回撤-5.75%。
• 特点：长期表现突出，但近期表现中规中矩。

SLM策略

• 本周表现：交易5次，盈利3次，收益率11.76%，最大回撤-1.17%。
• 历史表现：累计收益率106.20%，成功率34.40%，最大回撤-13.07%。
• 特点：本周表现亮眼，长期收益较好，但回撤风险仍需关注。

MFHT策略

• 本周表现：交易3次，盈利1次，收益率-0.49%，最大回撤-0.61%。
• 历史表现：累计收益率48.61%，成功率61.13%，最大回撤-7.39%。
• 特点：成功率较高，但本周表现不佳，回撤控制较好。

SMT策略

• 本周表现：交易5次，盈利1次，收益率1.51%，最大回撤-0.94%。
• 历史表现：累计收益率152.23%，成功率31.08%，最大回撤-5.48%。
• 特点：长期收益显著，但本周表现较弱。

风险提示

• 所有策略均基于历史数据进行建模和测算，存在市场不确定性导致失效的风险。
• 投资者应结合自身风险偏好，审慎评估策略的适用性。

联系方式

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投资评级说明

• 行业投资评级：

  • 买入：预期未来12个月内，股价表现强于大盘10%以上。
  • 持有：预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%～+10%。
  • 卖出：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘10%以上。

• 公司投资评级：

  • 买入：预期未来12个月内，股价表现强于大盘15%以上。
  • 谨慎增持：预期未来12个月内，股价表现强于大盘5%～15%。
  • 持有：预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%～+5%。
  • 卖出：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘5%以上。

免责声明

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