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TMT-ETF 流出份额达24.87亿份 - 基金周报（20210607-20210611）

核心内容

本报告总结了2021年6月7日至6月11日期间基金市场的主要表现、新成立基金情况以及ETF份额变动，并对浙商金工团队基金优选模型的最新结果进行了跟踪。

基金市场回顾

• 整体表现：上周各类基金指数悉数上涨，其中中国基金总指数收益率为0.07%，股票型基金总指数为0.12%，混合型基金总指数为0.13%。
• 债券型基金：指数收益率为-0.04%，为唯一下跌的基金类别。
• 主要指数：
  • 上证指数：-0.06%
  • 上证50：-0.99%
  • 沪深300：-1.09%
  • 中证500：0.49%
  • 中证1000：0.99%
  • 深证成指：-0.47%
  • 中小100：-0.74%
  • 创业板综：2.55%
  • 境外指数如恒生指数、道琼斯工业指数、纳斯达克指数、标普500、日经225也均有不同程度的上涨或下跌。

新成立基金

• 上周共新成立53只基金，总发行份额达938.16亿份。
• 发行份额前三的基金为：
  • 易方达悦享一年持有A：129.25亿份
  • 鹏华永益3个月定开：107.50亿份
  • 兴业嘉福一年定开：79.99亿份
• 基金类型以偏债混合型和偏股混合型为主，主要由易方达、鹏华、兴业、嘉实、南方、交银施罗德、中欧、天弘、华安、富国等基金公司发行。

ETF份额变动

• 场内ETF总成交额：1220.93亿元，份额变动-47.06亿份，占当前场内份额的1.03%。
• 行业类ETF：
  • 总成交额：679.77亿元，份额变动-42.19亿份，占当前场内份额的1.55%。
  • 金融地产ETF成交额最高（177.41亿元），流入份额最多（6.27亿份）。
  • TMT-ETF流出份额最多（24.87亿份），中游制造ETF流出19.94亿份。
• 宽基类ETF：
  • 总成交额：495.57亿元，份额变动3.61亿份，占当前场内份额的0.28%。
  • 上证50ETF流入份额最多（5.55亿份），科创板ETF流出最多（3.77亿份）。
• 份额流入最多：华夏上证50ETF（510050.SH），流入5.33亿份。

主要观点

• 基金市场整体上涨：上周基金市场整体表现较好，主要指数均录得正收益，仅债券型基金略有下跌。
• ETF市场分化明显：行业类ETF表现分化，金融地产ETF表现突出，而TMT-ETF则出现显著流出。
• 宽基ETF流入流出情况：上证50ETF和创业板ETF流入较多，而科创板ETF流出较多。
• 基金优选模型表现：
  • 半年度调仓下的FOF组合年化收益高达59.03%，夏普比达2.50，表现优于万得全A和股票型基金总指数。
  • 季度调仓下的FOF组合年化收益为52.79%，夏普比达2.07。

关键信息

• TMT-ETF流出：上周TMT-ETF份额流出最多，达24.87亿份。
• 金融地产ETF流入：金融地产ETF流入份额最多，达6.27亿份。
• 基金优选模型：浙商金工团队的基金优选模型在不同调仓频率下表现优异，半年度调仓下的FOF组合年化收益最高。
• 新成立基金：新成立基金以偏债混合型和偏股混合型为主，发行份额较高。

风险提示

• 本报告仅对基金历史业绩进行量化分析，不构成对基金未来走势的预测。
• 投资者应结合自身风险偏好与风险承受能力，独立评估基金信息。
• 量化模型可能失效，投资者需关注官方基金披露信息。

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建议

• 投资者应根据个人投资目标、财务状况和风险偏好，合理选择基金。
• 建议关注基金优选模型推荐的基金，如信诚新兴产业、农银汇理研究精选等，以获取更好的投资回报。

法律声明

• 本报告由浙商证券股份有限公司制作，仅作参考，不构成投资建议。
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