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“趋势-之星” 策略组合总结

核心内容

“趋势之星”策略组合是由长江期货股份有限公司产品经理赵丹琪于2021年3月23日发布的推广版产品，旨在通过技术指标与基本面分析相结合的方式，筛选具有趋势性交易机会的品种。该产品强调通过大小周期共振信号进行趋势跟踪，同时提醒投资者注意单品种交易的不确定性风险，建议合理管理资金。

主要观点

1. 品种关注与交易策略

• 重点关注品种：塑料2105合约，当前为空头关注，关注度为**★★**。
• 技术指标分析：
  • 偏离度（日线）：中
  • HL双通道顺势（级别）：15
• 关注逻辑：
  • 当大级别（60f及以上）出现背离信号，且与双通道模型信号联立时，预期局部拐点概率较大。
  • 若小周期也出现与大周期方向一致的走势，则对该品种予以关注。
  • 关注强度按30f方向强度排序。

2. 塑料2105合约解读

• 横向估值：
  • 现货价格：8750元/吨，周度环比下跌200元。
  • 加工利润：722元/吨，周度环比上涨96元。
• 纵向估值：
  • 期货价格：8670元/吨，周度环比下跌360元。
• 期现估值：
  • 基差：80元，周度环比上涨160元。
• 基本面驱动：
  • 向上：外盘价格高企，内外持续倒挂，进口缩量和出口需求支撑。
  • 向下：宏观氛围转弱，终端需求跟进缓慢，中游库存高位。
• 综合评估：
  • 短期盘面走跌，低价释放部分刚需，下游逢低补货，关注低价支撑。
• 技术解盘：
  • 塑料2105合约日线指数上方中枢低点压力叠加30分钟级别走势结构呈现转弱预期。

关键信息

1. 资金管理

• 账户资金总量：50万元
• 保证金比例：10%
• 螺纹05合约关注区间：3460-3480
• 支撑区间：3400-3420
• 最大回撤值：80点
• 最大仓位：6手以内（计算公式：50万元 * 1% / (80 * 10) = 6.25）

2. 风险提示

• 本报告仅为参考，不构成投资建议。
• 投资者需自行判断并承担风险。
• 任何分享收益或分担损失的承诺均为无效。
• 投资者应结合自身投资目标和财务状况进行决策。

3. 免责声明

• 本报告信息来源于公开资料，长江期货对信息的准确性与完整性不作保证。
• 报告内容可能随时修改，投资者需自行关注更新。
• 报告观点、结论和建议仅供参考，不代表对期货价格或市场走势的确定性判断。
• 未经公司书面许可，不得以任何形式翻版、复制、发布、引用或再次分发。

模型跟踪品种

• 股指、钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、热卷、螺纹、铜、铝、锌、镍、铅、不锈钢、金、银、锡、原油、PVC、聚乙烯、聚丙烯、甲醇、PTA、燃油、沥青、塑料、EG、橡胶、动煤、玻璃、纸浆、尿素、棉花、豆粕、菜粕、玉米、淀粉、苹果、鸡蛋、豆油、豆一、棕榈油、白糖、红枣等。

产品经理信息

• 姓名：赵丹琪
• 从业证号：F3039881
• 投资咨询资格编号：Z0014940
• 联系电话：027-65261394
• 邮箱：zhaodq1@cjsc.com.cn

风险与合规信息

• 武汉总部地址：湖北省武汉市武昌区中北路长城汇T227层
• 邮编：430077
• 联系电话：（027）65261325
• 网址：http://www.cjfco.com.cn
• 投资咨询业务资格：鄂证监期货字【2014】1号

产品逻辑

1. Step1: 品种筛选
   利用指标的大小周期共振筛选重点关注品种。

2. Step2: 基本面方向选择
   通过产业估值+驱动模型，选择基本面影响预期与技术指标筛选变动方向一致的品种。

3. Step3: 构建模拟组合
   基于基本面估值+驱动模型确定方向后，利用技术分析及增强型趋势跟踪策略，构建模拟组合。