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量化交易策略周报总结（2017年6月19日）

核心内容概览

本报告总结了多种量化交易策略在2017年6月19日当周的表现，以及这些策略自2010年起的历史市场表现。重点策略包括风格套利、价量模式匹配、加强版EMDT、EMDT、SLM、SMT和期权比率预测等。

主要观点

• 风格套利策略：本周表现良好，周收益率为1.32%，成功率80%，最大回撤-0.68%，整体盈利。从年初至今，累积收益率6.71%，成功率55.05%，最大回撤-1.74%。自2015年4月16日起，累积收益率达18.17%，最大回撤-19.15%。

• 价量模式匹配策略：本周收益率1.52%，成功率80%，最大回撤-0.25%，整体盈利。从年初至今，累积收益率-7.58%，成功率44.04%，最大回撤-10.69%。自2011年1月1日起，累积收益率达322.11%，最大回撤-19.78%。

• 加强版EMDT策略：本周收益率0.44%，成功率50%，最大回撤-0.63%。从年初至今，累积收益率-2.28%，成功率44.16%，最大回撤-5.42%。自2010年起，累积收益率高达459.11%，成功率45.50%，最大回撤-16.83%。

• EMDT策略：本周收益率0.44%，成功率50%，最大回撤-0.63%。从年初至今，累积收益率-2.55%，成功率43.40%，最大回撤-5.68%。自2010年起，累积收益率达348.93%，成功率43.40%，最大回撤-16.54%。

• SLM策略：本周收益率-1.23%，成功率20%，最大回撤-1.23%。从年初至今，累积收益率-1.87%，成功率42.59%，最大回撤-4.95%。自2010年起，累积收益率达235.56%，成功率33.80%，最大回撤-24.29%。

• SMT策略：本周收益率-0.42%，成功率20%，最大回撤-0.51%。从年初至今，累积收益率-0.73%，成功率26.61%，最大回撤-1.97%。自2010年起，累积收益率达303.81%，成功率28.98%，最大回撤-7.59%。

• 期权比率预测策略：本周收益率-1.55%，成功率20%，最大回撤-1.55%。从年初至今，累积收益率5.38%，成功率47.71%，最大回撤-6.61%。自2015年起，累积收益率达129.30%，成功率46.06%，最大回撤-20.26%。

关键信息

本周表现对比

历史表现概览

风险提示

• 所有策略基于历史数据建模，存在因市场波动不确定性导致失效的风险。
• 投资者应谨慎评估策略的适用性，避免仅依赖策略进行决策。

联系方式

• 分析师：张超

  • 邮箱：zhangchao@gf.com.cn
  • 电话：020-87578291

• 联系人：文巧钧

  • 邮箱：wenqiaojun@gf.com.cn
  • 电话：0755-88286935

投资评级说明

• 行业投资评级

  • 买入：预期未来12个月内，股价表现强于大盘10%以上。
  • 持有：预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%～+10%。
  • 卖出：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘10%以上。

• 公司投资评级

  • 买入：预期未来12个月内，股价表现强于大盘15%以上。
  • 谨慎增持：预期未来12个月内，股价表现强于大盘5%～15%。
  • 持有：预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%～+5%。
  • 卖出：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘5%以上。

免责声明

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