20180221-广发证券-量化交易策略周报_趋势策略回撤_风格套利策略盈利_15页_780kb

量化交易策略周报总结（2018年2月21日）

核心内容概述

本报告汇总了多类量化交易策略在2018年2月的周表现及历史市场表现，重点分析了各策略的收益率、成功率、最大回撤等关键指标，旨在为投资者提供策略表现的参考信息。

主要观点

• 风格套利策略：本周表现良好，周收益率为0.86%，成功率66.67%，最大回撤为-0.48%，整体为盈利状态。从年初以来，策略累积收益率为1.88%，最大回撤为-3.68%。自期指上市以来，策略表现稳定，累积收益率达13.10%，最大回撤为-19.15%。
• 随机区间突破策略：本周亏损，周收益率为-0.58%，成功率0%，最大回撤为-0.58%。从年初以来，累积收益率为2.88%，最大回撤为-0.51%。自期指上市以来，累积收益率达41.70%，最大回撤为-15.46%。
• 加强版EMDT策略：本周亏损，周收益率为-0.07%，成功率50%，最大回撤为-0.64%。从年初以来，累积收益率为5.00%，最大回撤为-1.23%。自期指上市以来，策略表现强劲，累积收益率达467.33%，最大回撤为-16.83%。
• EMDT策略：本周亏损，周收益率为-0.07%，成功率50%，最大回撤为-0.64%。从年初以来，累积收益率为5.53%，最大回撤为-0.91%。自期指上市以来，累积收益率达365.01%，最大回撤为-16.54%。
• SLM策略：本周盈利，周收益率为0.47%，成功率33.33%，最大回撤为-1.70%。从年初以来，累积收益率为10.63%，最大回撤为-1.46%。自期指上市以来，累积收益率达293.57%，最大回撤为-24.29%。
• 价量模式匹配策略：本周盈利，周收益率为0.94%，成功率50%，最大回撤为-1.25%。从年初以来，累积收益率为-3.06%，最大回撤为-9.47%。自期指上市以来，累积收益率达300.53%，最大回撤为-19.78%。
• SMT策略：本周亏损，周收益率为-0.45%，成功率0%，最大回撤为-0.45%。从年初以来，累积收益率为-3.42%，最大回撤为-4.05%。自期指上市以来，累积收益率达333.14%，最大回撤为-7.59%。
• 期权比率预测策略：本周盈利，周收益率为4.64%，成功率100%，最大回撤为0%。从年初以来，累积收益率为3.15%，最大回撤为-9.02%。自期指上市以来，累积收益率达177.78%，最大回撤为-20.26%。

关键信息

各策略本周表现

各策略年初以来表现

各策略期指上市以来表现

风险提示

• 所有策略基于历史数据建模和测算，存在市场波动导致失效的风险。
• 投资者应根据自身风险承受能力独立评估投资风险，独立决策并承担相应风险。

联系方式

• 分析师：文巧钧（S0260517070001）

  • 电话：0755-88286935
  • 邮箱：wenqiaojun@gf.com.cn

• 分析师：张超（S0260514070002）

  • 电话：020-87578291
  • 邮箱：zhangchao@gf.com.cn

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