20160306-广发证券-量化交易策略周报_大小盘风格分化_风格套利盈利_16页_685kb

报告摘要

本报告为广发证券发展研究中心发布的量化交易策略周报，涵盖多个策略的本周表现、年初以来表现以及期指上市以来的整体表现。重点分析了风格套利、随机区间突破、加强版EMDT、EMDT、SLM、MFHT、SMT和期权比率预测等策略的表现情况，并附有相关历史数据和图表参考。

本周表现：
- 交易次数：5次
- 周收益率：6.84%
- 成功率：80.00%
- 最大回撤：-0.40%
- 本周盈亏：盈利
历史表现（自2015年4月16日起）：
- 总交易次数：216次
- 累积收益率：7.60%
- 成功率：50.93%
- 最大回撤：-19.15%
分年度表现：
- 2015年：累积收益率-2.55%，成功率49.43%，最大回撤-19.15%
- 2016年：累积收益率10.42%，成功率57.50%，最大回撤-2.43%

本周表现：
- 交易次数：1次
- 周收益率：-0.58%
- 成功率：0.00%
- 最大回撤：-0.58%
- 本周盈亏：亏损
历史表现（自2010年4月16日起）：
- 总交易次数：609次
- 累积收益率：61.51%
- 成功率：35.96%
- 最大回撤：-10.89%
分年度表现：
- 2010年：累积收益率9.75%，成功率42.00%，最大回撤-2.81%
- 2011年：累积收益率3.23%，成功率38.33%，最大回撤-3.08%
- 2012年：累积收益率16.52%，成功率40.15%，最大回撤-5.71%
- 2013年：累积收益率7.66%，成功率31.51%，最大回撤-3.03%
- 2014年：累积收益率-0.89%，成功率32.83%，最大回撤-9.78%
- 2015年：累积收益率10.75%，成功率35.00%，最大回撤-5.37%
- 2016年：累积收益率3.55%，成功率36.36%，最大回撤-3.42%

本周表现：
- 交易次数：4次
- 周收益率：-2.55%
- 成功率：0.00%
- 最大回撤：-2.55%
- 本周盈亏：亏损
历史表现（自2010年4月16日起）：
- 总交易次数：985次
- 累积收益率：532.26%
- 成功率：46.40%
- 最大回撤：-8.29%
分年度表现：
- 2010年：累积收益率60.65%，成功率49.58%，最大回撤-4.49%
- 2011年：累积收益率32.36%，成功率47.47%，最大回撤-3.15%
- 2012年：累积收益率30.92%，成功率53.30%，最大回撤-6.42%
- 2013年：累积收益率23.25%，成功率48.72%，最大回撤-5.49%
- 2014年：累积收益率15.62%，成功率44.71%，最大回撤-6.92%
- 2015年：累积收益率63.54%，成功率38.60%，最大回撤-6.47%
- 2016年：累积收益率-2.55%，成功率27.59%，最大回撤-8.29%

本周表现：
- 交易次数：4次
- 周收益率：-2.55%
- 成功率：0.00%
- 最大回撤：-2.55%
- 本周盈亏：亏损
历史表现（自2010年4月16日起）：
- 总交易次数：806次
- 累积收益率：402.08%
- 成功率：43.80%
- 最大回撤：-8.00%
分年度表现：
- 2010年：累积收益率43.98%，成功率48.35%，最大回撤-4.53%
- 2011年：累积收益率21.46%，成功率42.52%，最大回撤-4.61%
- 2012年：累积收益率30.56%，成功率50.34%，最大回撤-5.75%
- 2013年：累积收益率19.33%，成功率45.93%，最大回撤-5.25%
- 2014年：累积收益率17.55%，成功率43.26%，最大回撤-5.84%
- 2015年：累积收益率61.24%，成功率38.69%，最大回撤-4.74%
- 2016年：累积收益率-2.78%，成功率23.08%，最大回撤-8.00%

本周表现：
- 交易次数：5次
- 周收益率：2.89%
- 成功率：20.00%
- 最大回撤：-1.19%
- 本周盈亏：盈利
历史表现（自2010年4月16日起）：
- 总交易次数：1405次
- 累积收益率：263.57%
- 成功率：32.53%
- 最大回撤：-14.27%
分年度表现：
- 2010年：累积收益率12.47%，成功率29.31%，最大回撤-13.07%
- 2011年：累积收益率4.22%，成功率36.33%，最大回撤-9.69%
- 2012年：累积收益率32.42%，成功率35.39%，最大回撤-6.09%
- 2013年：累积收益率30.22%，成功率35.71%，最大回撤-12.40%
- 2014年：累积收益率0.73%，成功率32.77%，最大回撤-16.42%
- 2015年：累积收益率82.88%，成功率25.99%，最大回撤-11.82%
- 2016年：累积收益率-5.41%，成功率22.50%，最大回撤-14.27%

本周表现：
- 交易次数：20次
- 周收益率：1.85%
- 成功率：65.00%
- 最大回撤：-0.41%
- 本周盈亏：盈利
历史表现（自2010年4月16日起）：
- 总交易次数：4543次
- 累积收益率：82.84%
- 成功率：61.08%
- 最大回撤：-7.39%
分年度表现：
- 2010年：累积收益率33.10%，成功率65.90%，最大回撤-2.01%
- 2011年：累积收益率1.55%，成功率58.46%，最大回撤-2.92%
- 2012年：累积收益率-2.11%，成功率60.80%，最大回撤-7.39%
- 2013年：累积收益率14.26%，成功率60.42%，最大回撤-3.22%
- 2014年：累积收益率-1.04%，成功率57.79%，最大回撤-4.00%
- 2015年：累积收益率24.10%，成功率64.47%，最大回撤-6.50%
- 2016年：累积收益率-1.53%，成功率55.35%，最大回撤-4.46%

本周表现：
- 交易次数：5次
- 周收益率：0.39%
- 成功率：20.00%
- 最大回撤：-0.59%
- 本周盈亏：盈利
历史表现（自2010年4月16日起）：
- 总交易次数：1402次
- 累积收益率：289.20%
- 成功率：29.24%
- 最大回撤：-7.59%
分年度表现：
- 2010年：累积收益率28.44%，成功率31.03%，最大回撤-4.45%
- 2011年：累积收益率24.24%，成功率34.84%，最大回撤-4.47%
- 2012年：累积收益率17.72%，成功率30.17%，最大回撤-5.48%
- 2013年：累积收益率27.64%，成功率33.19%，最大回撤-4.33%
- 2014年：累积收益率14.22%，成功率26.81%，最大回撤-5.70%
- 2015年：累积收益率29.25%，成功率19.65%，最大回撤-7.59%
- 2016年：累积收益率9.94%，成功率28.21%，最大回撤-2.19%

本周表现：
- 交易次数：5次
- 周收益率：12.79%
- 成功率：80.00%
- 最大回撤：-0.03%
- 本周盈亏：盈利
历史表现（自2015年2月9日起）：
- 总交易次数：258次
- 累积收益率：92.85%
- 成功率：41.09%
- 最大回撤：-20.26%
分年度表现：
- 2015年：累积收益率90.86%，成功率41.28%，最大回撤-20.26%
- 2016年：累积收益率1.04%，成功率40.00%，最大回撤-10.42%

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