20170604-广发证券-化交易策略周报_风格套利策略盈利_模式识别策略回撤_15页_820kb

量化交易策略周报总结（2017年6月4日）

一、核心内容概述

本报告为广发证券发展研究中心发布的量化交易策略周报，汇总了多个策略在2017年6月4日当周的表现，以及自2010年以来的长期历史表现。报告重点分析了风格套利策略与模式识别策略的盈利与回撤情况，并附有相关图表与数据来源。

二、本周交易表现

主要观点：

• 风格套利策略本周盈利，但存在最大回撤。
• 随机区间突破、SLM、价量模式匹配、SMT和期权比率预测策略本周均出现亏损。
• 加强版EMDT和EMDT策略本周表现最佳，均实现正收益且无亏损。

三、年初以来表现

主要观点：

• 风格套利策略年初以来表现较好，累积收益率为6.16%。
• 期权比率预测策略表现最佳，累积收益率达4.22%。
• 价量模式匹配策略表现最差，累积收益率为-10.00%。
• 随机区间突破、加强版EMDT、EMDT、SLM、SMT策略均呈现负收益。

四、期指上市以来表现

主要观点：

• 加强版EMDT策略期指上市以来表现最为突出，累积收益率达452.60%。
• 期权比率预测策略表现相对较好，累积收益率为126.76%。
• 风格套利策略表现中等，累积收益率为17.56%。
• SLM策略表现最差，累积收益率为238.16%，但最大回撤高达-24.29%。
• SMT策略累积收益率为305.30%，最大回撤为-7.59%。

五、关键信息

• 风险提示：所有策略均基于历史数据建模，存在因市场波动导致失效的风险。
• 策略分类：包括风格套利、随机区间突破、EMDT、加强版EMDT、SLM、价量模式匹配、SMT、期权比率预测等。
• 数据来源：广发证券发展研究中心。
• 联系方式：
  • 分析师：张超（联系方式：020-87578291，邮箱：zhangchao@gf.com.cn）
  • 联系人：文巧钧（联系方式：0755-88286935，邮箱：wenqiaojun@gf.com.cn）

六、相关研究

七、总结

• 风格套利策略：本周盈利，但存在回撤，年初以来表现稳健。
• 随机区间突破策略：本周亏损，历史表现良好，但近年表现不佳。
• EMDT与加强版EMDT策略：表现优异，尤其是加强版EMDT策略，期指上市以来累积收益率高达452.60%。
• SLM策略：本周亏损，历史表现强劲但近年回撤较大。
• 价量模式匹配与SMT策略：均出现亏损，但历史表现良好。
• 期权比率预测策略：本周微亏，但历史表现较为稳定。

建议：策略表现受市场环境影响较大，需谨慎评估其适用性。建议投资者关注策略的历史表现及回撤情况，结合市场趋势进行决策。