20220311-申银万国期货-品种策略日报——股指_2页
报告摘要
申银万国期货研究所市场分析总结
一、股指期货市场
沪深300
| 项目 |
当月(IF) |
下月(IF) |
下季(IF) |
隔季(IF) |
| 收盘价（前两日） |
4546.80 |
4547.60 |
4525.60 |
4479.40 |
| 收盘价（前日） |
4499.40 |
4501.40 |
4481.00 |
4447.20 |
| 涨跌 |
-49.60 |
-45.80 |
-49.60 |
-34.80 |
| 涨跌幅 |
-1.09 |
-1.01 |
-1.09 |
-0.78 |
| 成交量 |
72018.00 |
5031.00 |
14631.00 |
4608.00 |
| 持仓量 |
120778.00 |
11352.00 |
60085.00 |
20948.00 |
| 持仓量增减 |
2999.00 |
1637.00 |
3112.00 |
1226.00 |
上证50
| 项目 |
当月(IH) |
下月(IH) |
下季(IH) |
隔季(IH) |
| 收盘价（前两日） |
2922.40 |
2929.60 |
2928.20 |
2907.80 |
| 收盘价（前日） |
2900.00 |
2907.60 |
2898.00 |
2875.00 |
| 涨跌 |
-37.00 |
-36.40 |
-42.20 |
-41.40 |
| 涨跌幅 |
-1.26 |
-1.24 |
-1.44 |
-1.42 |
| 成交量 |
60904.00 |
4926.00 |
17367.00 |
8178.00 |
| 持仓量 |
61307.00 |
7315.00 |
29981.00 |
17427.00 |
| 持仓量增减 |
1110.00 |
1050.00 |
1074.00 |
448.00 |
中证500
| 项目 |
当月(IC) |
下月(IC) |
下季(IC) |
隔季(IC) |
| 收盘价（前两日） |
6395.80 |
6386.00 |
6320.80 |
6239.60 |
| 收盘价（前日） |
6280.80 |
6261.40 |
6188.00 |
6080.40 |
| 涨跌 |
-160.40 |
-165.00 |
-181.40 |
-202.80 |
| 涨跌幅 |
-2.49 |
-2.57 |
-2.85 |
-3.23 |
| 成交量 |
97004.00 |
17829.00 |
32939.00 |
21460.00 |
| 持仓量 |
117260.00 |
29960.00 |
106904.00 |
69308.00 |
| 持仓量增减 |
-7561.00 |
7422.00 |
418.00 |
1025.00 |
隔月价差
| 项目 |
当月-前月 |
下月-前月 |
下季-前月 |
隔季-前月 |
| IF |
-28.39 |
-30.39 |
-54.39 |
-89.19 |
| IH |
7.22 |
13.22 |
10.62 |
-16.78 |
| IC |
-34.09 |
-43.89 |
-109.09 |
-190.29 |
二、股指现货市场
沪深300
| 项目 |
前值 |
前两日值 |
涨跌幅 |
| 指数点数 |
4226.35 |
4265.39 |
-0.92% |
上证50
| 项目 |
前值 |
前两日值 |
涨跌幅 |
| 指数点数 |
2907.18 |
2933.16 |
-0.89% |
中证500
| 项目 |
前值 |
前两日值 |
涨跌幅 |
| 指数点数 |
6835.02 |
6768.79 |
0.98% |
三、行业指数表现
沪深300行业指数
| 行业 |
前值 |
前两日值 |
涨跌幅(%) |
| 能源 |
1734.89 |
1724.34 |
0.61% |
| 原材料 |
3135.15 |
3206.56 |
-2.23% |
| 工业 |
2887.38 |
2886.25 |
0.04% |
| 可选消费 |
5919.06 |
5949.03 |
-0.50% |
其他行业指数
| 行业 |
前值 |
前两日值 |
涨跌幅(%) |
| 主要消费 |
28380.43 |
28327.86 |
0.19% |
| 医药卫生 |
10862.80 |
11120.86 |
-2.32% |
| 地产金融 |
5566.67 |
5687.90 |
-2.13% |
| 信息技术 |
2432.06 |
2436.86 |
-0.20% |
| 电信业务 |
2237.77 |
2256.01 |
-0.81% |
| 公用事业 |
2247.39 |
2235.48 |
0.53% |
四、其他国内主要指数和海外指数
国内外主要股指
| 主要指数 |
前值 |
前两日值 |
涨跌幅(%) |
| 上证指数 |
3296.09 |
3256.39 |
1.22% |
| 深证成指 |
12370.95 |
12107.17 |
2.18% |
| 中小板指 |
8479.95 |
8305.06 |
2.11% |
| 创业板指 |
2635.19 |
2566.72 |
2.67% |
海外主要指数
| 主要指数 |
前值 |
前两日值 |
涨跌幅(%) |
| 恒生指数 |
20890.26 |
20627.71 |
1.27% |
| 日经225 |
25690.40 |
24717.53 |
3.94% |
| 标准普尔 |
4259.52 |
4277.88 |
-0.43% |
| DAX指数 |
13442.10 |
13847.93 |
-2.93% |
五、宏观信息与行业动态
宏观信息
- 证监会回应SEC将部分中概股列入“预摘牌名单”，强调反对证券监管政治化。
- 国有四大行前两月经营稳中有进，存贷款等业务增长优于同期。
- 欧洲央行维持利率不变，加速结束资产购买计划，下调经济增长预期至3.7%，上调通胀预期至5.1%。
- 美国2月CPI同比升至7.9%，核心CPI升至6.4%，未来几个月或破8%。
- 3月5日政府工作报告发布，2022年GDP增长目标为5.5%，财政赤字率降至2.8%。
- 中国信通院数据显示，2021年高技术制造业增加值同比增长18.2%，增速高于规模以上工业。
行业信息
- 中药饮片进入集采，涉及21个品种，包括党参片、金银花、当归等。
- 2月汽车经销商综合库存系数为1.85，环比上升26.7%，同比上升10.1%。
- 我国首列商用磁浮3.0列车完成试验，设计时速200公里，填补全球空白。
- 广州楼市出现筑底迹象，热点区域热度回升，外围区域成交低迷。
- 俄罗斯禁止2022年底前出境的200多项商品，包括技术、医疗设备、车辆等。
六、操作建议
- 综合点评及操作建议：近期三大股指持续走弱，短期跌幅较大，但探底回升后有止跌迹象。
- 市场预测：3月15-16日美联储或加息25BP，若符合预期则对市场影响不大。
- 俄乌冲突持续，全球股市仍受一定影响。
- 操作上建议观望或轻仓试多，等待市场进一步明朗。
七、免责申明
- 本报告信息来源于公开资料，不保证其准确性和完整性。
- 文中观点、结论和建议仅供参考，不构成买卖出价。
- 投资者依据本报告做出的投资决策与申银万国期货无关。
- 本报告仅用于交流研讨，不得用于非法用途。
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