20221028-申银万国期货-品种策略日报——股指_2页
报告摘要
申银万国期货研究所市场分析总结
一、股指期货市场
1. 沪深300股指期货
| 合约 |
当月 |
下月 |
下季 |
隔季 |
| 收盘价 |
4156.80 |
3626.60 |
3618.00 |
3596.20 |
| 涨跌幅 |
+24.40 |
+24.00 |
+24.00 |
+22.20 |
| 涨跌幅百分比 |
0.67% |
0.66% |
0.66% |
0.62% |
| 成交量 |
79594.00 |
27596.00 |
8004.00 |
2677.00 |
| 持仓量 |
70626.00 |
83935.00 |
29917.00 |
4275.00 |
| 持仓量增减 |
-2983.00 |
-956.00 |
+789.00 |
+900.00 |
2. 上证50股指期货
| 合约 |
当月 |
下月 |
下季 |
隔季 |
| 收盘价 |
2389.60 |
2387.80 |
2390.00 |
2380.80 |
| 涨跌幅 |
-0.20 |
+1.80 |
+3.80 |
-0.40 |
| 涨跌幅百分比 |
-0.01% |
+0.08% |
+0.16% |
-0.02% |
| 成交量 |
51870.00 |
26420.00 |
6688.00 |
1930.00 |
| 持仓量 |
47723.00 |
62602.00 |
18658.00 |
2490.00 |
| 持仓量增减 |
-1265.00 |
-878.00 |
+538.00 |
+337.00 |
3. 中证500股指期货
| 合约 |
当月 |
下月 |
下季 |
隔季 |
| 收盘价 |
5897.20 |
5867.80 |
5804.80 |
5705.40 |
| 涨跌幅 |
+105.40 |
+107.40 |
+109.80 |
+105.00 |
| 涨跌幅百分比 |
1.80% |
1.84% |
1.90% |
1.84% |
| 成交量 |
75338.00 |
29647.00 |
8199.00 |
4553.00 |
| 持仓量 |
93621.00 |
144634.00 |
75698.00 |
8570.00 |
| 持仓量增减 |
-5564.00 |
-3630.00 |
-608.00 |
+1453.00 |
4. 隔月价差
| 价差 |
前值 |
前两日值 |
| IF下月-IF当月 |
-0.80 |
-4.40 |
| IH下月-IH当月 |
+2.00 |
-1.80 |
| IC下月-IC当月 |
-15.80 |
-29.40 |
二、股指现货市场
1. 沪深300
| 指标 |
前值 |
前两日值 |
| 指数点数 |
3656.90 |
3633.37 |
| 成交量（亿手） |
121.30 |
110.95 |
| 总成交金额（亿元） |
2424.54 |
2193.03 |
2. 上证50
| 指标 |
前值 |
前两日值 |
| 指数点数 |
2400.52 |
2392.60 |
| 成交量（亿手） |
36.58 |
36.58 |
| 总成交金额（亿元） |
691.81 |
691.81 |
| 涨跌幅 |
-0.23% |
- |
3. 中证500
| 指标 |
前值 |
前两日值 |
| 指数点数 |
5971.60 |
5896.90 |
| 成交量（亿手） |
116.53 |
116.53 |
| 总成交金额（亿元） |
1437.43 |
1437.43 |
| 涨跌幅 |
-1.73% |
- |
三、沪深300行业指数表现
| 行业 |
前值 |
前两日值 |
涨跌幅（%） |
| 能源 |
1925.64 |
1962.52 |
-1.88% |
| 原材料 |
2524.70 |
2507.02 |
+0.71% |
| 工业 |
2643.26 |
2612.11 |
+1.19% |
| 可选消费 |
5338.53 |
5323.99 |
+0.27% |
| 主要消费 |
24313.22 |
24604.61 |
-1.18% |
| 医药卫生 |
10399.57 |
9869.15 |
+5.37% |
| 地产金融 |
4579.75 |
4607.62 |
-0.60% |
| 信息技术 |
1873.13 |
1818.82 |
+2.99% |
| 电信业务 |
1862.57 |
1833.45 |
+1.59% |
| 公用事业 |
2164.20 |
2160.22 |
+0.18% |
四、期现基差
1. 沪深300
| 基差 |
前值 |
前两日值 |
| IF当月-沪深300 |
-0.50 |
-0.85 |
| IF下月-沪深300 |
-1.30 |
+0.00 |
| IF下季-沪深300 |
-7.70 |
+0.00 |
| IF隔季-沪深300 |
-32.10 |
+0.00 |
2. 上证50
| 基差 |
前值 |
前两日值 |
| IH当月-上证50 |
-1.72 |
-0.12 |
| IH下月-上证50 |
+0.28 |
-0.92 |
| IH下季-上证50 |
+9.88 |
+7.08 |
| IH隔季-上证50 |
+1.08 |
+4.28 |
3. 中证500
| 基差 |
前值 |
前两日值 |
| IC当月-中证500 |
+4.20 |
-6.18 |
| IC下月-中证500 |
-11.60 |
-25.18 |
| IC下季-中证500 |
-82.00 |
-99.78 |
| IC隔季-中证500 |
-175.20 |
-184.18 |
五、其他国内主要指数和海外指数
| 指数 |
前值 |
前两日值 |
涨跌幅（%） |
| 上证指数 |
2999.50 |
2976.28 |
+0.78% |
| 深证成指 |
10818.33 |
10639.82 |
+1.68% |
| 中小板指 |
7310.36 |
7228.72 |
+1.13% |
| 创业板指 |
2372.88 |
2314.55 |
+2.52% |
| 恒生指数 |
15317.67 |
15165.59 |
+1.00% |
| 日经225 |
27431.84 |
27250.28 |
+0.67% |
| 标准普尔 |
3830.00 |
3859.00 |
-0.75% |
| DAX指数 |
13195.81 |
13052.96 |
+1.09% |
六、宏观信息
1. 国内宏观信息
- 国务院常务会议部署稳经济一揽子政策,推动四季度经济好于三季度。
- 支持制造业增量留抵税额即中即退,加快释放扩消费政策效应。
- 我国工业经济加快恢复,企业效益逐步好转。
- 1-9月实际使用外资同比增长15.6%,高技术制造业增长48.6%。
- 对外非金融类直接投资同比增长8.5%,新型基础设施建设投资超1000亿元。
2. 国外宏观信息
- 欧洲央行连续第二次加息75个基点,预计未来仍将继续加息。
- 美国三季度实际GDP年化环比上升2.6%,核心PCE物价指数年化环比升4.5%。
- 上周初请失业金人数增加至21.7万人,低于市场预期。
- 美国9月耐用品订单初值环比升0.4%,低于预期。
七、股指观点
- 当前点位下股票具有较佳的长期配置价值。
- 上证50、沪深300、中证500和中证1000估值水平均处于历史较低分位,已进入机会区间。
- 建议进行左侧布局,但短期内实现快速大幅上涨仍需等待。
- 技术面显示各指数处于筑底阶段,操作上建议先观望。
- 北向资金净流入9.58亿元,融资余额增加39.83亿元至14535.17亿元。
八、免责申明
- 本报告信息来源于公开资料,不保证其准确性和完整性。
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