20210506-天风证券-金工定期报告_市场情绪一览_9页_794kb

金融工程市场情绪与资金面分析总结（2021年05月06日）

核心内容概述

本报告对2021年5月6日A股市场的情绪面、资金面及衍生品市场进行了详细分析，涵盖个股涨跌停情况、创60日新高/低情况、多空排列情况、大宗交易、龙虎榜机构买入情况、两融数据、沪/深港通资金流动及股指期货、波动率指数、PCR等衍生品指标。

主要观点

情绪面

1. 个股涨跌停情况：

   • 今日A股非ST个股中，自然涨停59只，占比1.46%；自然跌停11只，占比0.27%。
   • 涨停封板率为58.12%，连板率为25.00%。

2. 创60日新高/低情况：

   • 创60日新高的个股259只，较上一交易日增加66只，占比6.40%，高于过去一年平均水平。
   • 创60日新低的个股265只，较上一交易日减少94只，占比6.55%，同样高于过去一年平均水平。

3. 多空排列情况：

   • 多头排列看涨个股867只，占比21.42%，较上一交易日增加45只。
   • 空头排列看跌个股1383只，占比34.17%，较上一交易日增加96只。

4. 大宗交易情况：

   • 今日大宗交易总成交额为152870.22万元，较上一交易日有所下降。
   • 折价率增加至5.11%。

5. 龙虎榜机构买入情况：

   • 今日机构席位买入的非ST个股包括复星医药、太钢不锈、顺控发展、川能动力、奥园美谷、中国国贸等30只个股。

资金面

1. ETF规模：

   • 截至2021年4月30日，股票型ETF规模为7539.47亿元，较上一交易日减少13.19亿元。
   • 近30日偏股型基金发行份额为545.63亿份，低于过去一年月均发行份额1758.21亿份。

2. 两融数据：

   • 上一交易日沪深两市两融余额为16542.54亿元，周环比下降0.90%。
   • 融资余额为15025.55亿元，融资买入额为724.66亿元，融券卖出额为33.29亿元，净买入额为691.37亿元，较上一交易日上升。

3. 沪/深港通资金流动：

   • 沪股通净流入5.83亿元，港股通净流出11.80亿元，资金净流向变为北向，净流入17.63亿元。
   • 深股通净流出3.99亿元，港股通净流入8.66亿元。

衍生品及其他

1. 股指期货：

   • 沪深300期指IF2105报收5046.00点，下跌1.25%，贴水0.30%。
   • 上证50期指IH2105报收3445.60点，下跌1.13%，贴水0.13%。
   • 中证500期指IC2105报收6446.20点，下跌0.27%，贴水0.66%。
   • 实际沪深300指数报收5061.12点，下跌1.22%；上证50报收3449.94点，下跌1.18%；中证500报收6489.35点，上涨0.06%。

2. 波动率指数与50ETF：

   • 今日波动率指数为24.07，较上一交易日上升10.59%。
   • 50ETF报收3.44，较上一交易日下跌1.09%。

3. PCR（成交量与持仓量）：

   • PCR（成交量）为0.85，PCR（持仓量）为0.77，较上一周分别上升0.63%和1.26%。

关键信息

• 市场情绪：

  • 涨停与跌停数量较少，但多空排列显示市场情绪偏空。
  • 创新高个股数量上升，创新低个股数量减少，表明市场情绪有所改善。

• 资金流动：

  • 两融余额略有下降，但净买入额上升。
  • 沪港通净流入，深港通净流出，北向资金净流入显著。

• 衍生品市场：

  • 股指期货整体下跌，贴水有所扩大。
  • 波动率指数大幅上升，表明市场波动预期增强。
  • PCR上升，显示市场看涨情绪略强于看跌。

风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估信息，并结合自身情况做出决策。

作者信息

• 吴先兴，分析师，SAC执业证书编号：S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com
• 何青青，分析师，SAC执业证书编号：S1110520080008，邮箱：heqingqing@tfzq.com

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图表目录（摘要）

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）

总结

本报告提供了2021年5月6日A股市场的全面分析，包括个股情绪、资金流动及衍生品市场情况。市场情绪整体偏空，但创新高个股数量有所增加；资金面上，两融净买入额上升，北向资金净流入显著；衍生品市场中，股指期货下跌，波动率指数上升，PCR显示看涨情绪略强。投资者应谨慎参考，结合自身情况独立判断。