20180326-天风证券-金融工程_市场情绪一览_9页_950kb
报告摘要
金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-03-26）
核心内容概览
本报告分析了2018年3月26日A股市场的情绪面、资金面及衍生品市场情况，为投资者提供市场监控信息，不构成投资建议。
一、情绪面分析
1.1 自然涨跌停情况
- 自然涨停个股：62只，占比1.81%。
- 自然跌停个股：1只，占比0.03%。
- 涨停封板率：72.09%。
- 连板率：17.86%。
1.2 创60日新高/低情况
- 创60日新高个股：60只，占比1.75%，低于过去一年平均水平。
- 创60日新低个股：593只，占比17.30%，高于过去一年平均水平。
1.3 多空头排列情况
- 多头排列看涨个股：667只，占比19.46%，较上一交易日减少42只。
- 空头排列看跌个股：287只，占比8.37%，较上一交易日增加31只。
1.4 大宗交易情况
- 大宗交易总成交额：103,956.3万元，较上一交易日有所下降。
- 折价率：下降至4.96%。
二、资金面分析
2.1 融资融券情况
- 两融余额：9,945.77亿元，周环比下降1.16%。
- 融资买入额：490.42亿元。
- 融券卖出额：12.90亿元。
- 净买入额：477.52亿元，较上一交易日365.70亿元有所上升。
2.2 沪深港通资金流动
- 沪股通净流入：20.23亿元。
- 港股通净流出：27.52亿元，较上一交易日有所下降。
- 北向资金净流入：47.75亿元。
- 深股通净流入：18.17亿元。
- 港股通（深港通）净流入：3.74亿元。
三、衍生品及其他市场情况
3.1 股指期货
- 沪深300期指IF1804：报收3,854.00点，上涨1.41%，贴水0.67%。
- 沪深300指数：报收3,879.89点，下跌0.64%。
- 上证50期指IH1804：报收2,729.60点，下跌0.35%，贴水0.34%。
- 上证50指数：报收2,738.87点，下跌1.88%。
- 中证500期指IC1804：报收5,846.00点，上涨2.85%，贴水0.96%。
- 中证500指数：报收5,902.96点，上涨2.00%。
3.2 股票期权
- 波动率指数：24.62，较上一交易日下降6.89%。
- 50ETF收盘价：2.73，较上一交易日下跌1.69%。
3.3 PCR（成交量与持仓量）
- PCR（成交量）：1.02，较上一周环比上升10.89%。
- PCR（持仓量）：0.58，较上一周环比下降17.31%。
3.4 分级基金
- 交易活跃的分级基金：日成交额大于1000万元。
- 平均整体溢价率：1.6098%。
- 整体折价率波动较大，部分品种存在套利机会。
四、关键信息总结
市场情绪
- 市场情绪偏弱，自然涨停数量较少，自然跌停数量极少。
- 创60日新高的个股数量较少，创60日新低的个股数量显著增加。
- 多头排列个股占比略有下降，空头排列个股占比有所上升。
- 大宗交易成交额下降，折价率也有所下降。
资金流动
- 两融余额周环比下降，但净买入额上升。
- 北向资金净流入显著，沪股通与深股通均呈现净流入。
- 港股通资金净流出，但整体仍保持北向资金净流入。
衍生品市场
- 沪深300期指上涨，贴水收窄。
- 上证50期指下跌，贴水扩大。
- 中证500期指大幅上涨，贴水收窄。
- 波动率指数下降，50ETF下跌。
- PCR（成交量）上升，PCR（持仓量）下降。
- 分级基金整体溢价率小幅上升，部分品种存在套利机会。
五、主要观点
- 市场情绪偏弱：自然涨停数量较少，而创60日新低个股数量显著增加，显示市场情绪较为谨慎。
- 资金面偏积极：融资买入额上升，净买入额增加，北向资金持续净流入，显示外资对A股市场仍持乐观态度。
- 衍生品市场分化：沪深300与中证500期指走势分化，波动率指数下降，显示市场波动性有所降低。
- 套利机会存在：分级基金整体折价率波动较大，部分品种存在套利机会，值得关注。
六、风险提示
- 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
- 市场数据来源于公开信息，可能存在误差。
- 投资决策应结合个人风险偏好与投资目标，谨慎评估。
七、作者信息
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分析师：吴先兴
SAC执业证书编号：S1110516120001
邮箱：wuxianxing@tfzq.com
电话：18616029821 -
联系人：韩谨阳
邮箱：hanjinyang@tfzq.com
八、相关报告
- 《金融工程：金融工程-量化择时周报2018-03-25》
- 《金融工程：金融工程-基金发行周报-2018-03-24》
- 《金融工程：金融工程-因子监控及多因子组合跟踪周报2018-03-24》
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