20211101-天风证券-金融工程_市场情绪一览_9页_798kb

金融工程市场情绪与资金面分析总结（2021-11-01）

核心内容概述

本报告为2021年11月1日的A股市场情绪与资金面分析，涵盖个股涨跌停情况、新高/新低个股数量、多空排列、大宗交易、龙虎榜机构买入情况、两融数据、沪/深港通资金流向、股指期货及股票期权等市场指标。

主要观点

1. 情绪面分析

• 自然涨跌停情况：今日A股4347只非ST个股中，自然涨停87只，自然跌停7只，分别占比2.00%和0.16%。涨停封板率62.77%，连板率19.40%，显示市场情绪整体偏稳。
• 新高/新低个股：今日创60日新高的个股153只，较上一交易日增加60只，占比3.52%，低于过去一年平均水平；创60日新低的个股236只，较上一交易日减少417只，占比5.43%，同样低于过去一年平均水平。
• 多空排列：今日形成多头排列看涨个股384只，占比8.83%，较上一交易日增加44只；形成空头排列看跌个股2378只，占比54.70%，较上一交易日增加26只，显示空方力量较强。
• 大宗交易：今日大宗交易总成交额为261,793.20万元，较上一交易日下降，折价率上升至5.12%，反映市场存在一定的抛压。
• 龙虎榜机构买入：今日机构席位买入的非ST个股包括中国中免、天赐材料、鹏鼎控股、玲珑轮胎、迎驾贡酒等30只股票，显示机构对部分个股仍保持乐观态度。

2. 资金面分析

• 股票型ETF规模：截至2021年10月29日，股票型ETF规模为8507.29亿元，较上一交易日增加147.21亿元。
• 新发基金：近30日偏股型基金发行份额为483.74亿份，低于过去一年月均发行份额1432.32亿份。
• 两融余额：沪深两市两融余额为18467.01亿元，周环比下降0.77%。融资买入额为829.52亿元，融券卖出额为47.84亿元，净买入额为781.68亿元，较上一交易日上升。
• 沪/深港通资金：沪股通净流入13.61亿元，港股通净流入1.27亿元，较上一交易日有所下降；深股通净流出6.50亿元，港股通净流出12.29亿元，整体资金流向仍以北向资金为主。

3. 衍生品及其他分析

• 股指期货：
  • 沪深300期指IF2111报收4888.80点，下跌0.36%，贴水0.04%。
  • 上证50期指IH2111报收3255.20点，下跌0.31%，升水0.13%。
  • 中证500期指IC2111报收7043.60点，上涨0.49%，贴水0.24%。
• 股票期权：
  • 波动率指数为19.48，较上一交易日上升2.87%，显示市场波动性有所增加。
  • 50ETF报收3.29，较上一交易日下跌0.45%。
  • PCR（成交量）为0.94，环比上升9.80%；PCR（持仓量）为0.72，环比下降26.56%，表明市场看涨情绪略有增强，但持仓量下降显示投资者观望情绪上升。

关键信息

风险提示

1. 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
2. 投资者应独立评估信息，并结合自身投资目的、财务状况及需求做出决策。

分析师信息

• 吴先兴
  SAC执业证书编号：S1110516120001
  邮箱：wuxianxing@tfzq.com

• 何青青
  SAC执业证书编号：S1110520080008
  邮箱：heqingqing@tfzq.com

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