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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2017-10-18）

核心内容概述

本报告总结了2017年10月18日A股市场的情绪面、资金面及衍生品相关数据，旨在为市场情况监控提供参考，但不构成投资建议。

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一、情绪面分析

1.1 自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：9只，占比0.27%。
• 自然跌停个股：0只，占比0.00%。
• 涨停封板率：34.62%。
• 连板率：10.00%。

1.2 创60日新高/低个股

• 创60日新高个股：156只，较上一交易日增加36只，占比4.70%，高于过去一年平均水平。
• 创60日新低个股：182只，较上一交易日增加72只，占比5.48%，同样高于过去一年平均水平。

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：569只，占比17.14%，较上一交易日减少105只。
• 空头排列看跌个股：817只，占比24.62%，较上一交易日增加338只。

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：152,105.69万元，较上一交易日有所增加。
• 折价率：下降至3.69%，表明市场对大宗交易的接受度有所提升。

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：9948.11亿元，周环比上升0.22%。
• 融资买入额：363.57亿元。
• 融券卖出额：6.08亿元。
• 净买入额：357.48亿元，较上一交易日539.85亿元有所下降。

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通：净流出7.30亿元。
• 港股通：净流入10.43亿元，较上一交易日有所上升。
• 资金净流向：整体保持南向，净流出17.73亿元。
• 深股通：净流入1.58亿元。
• 港股通（深港通）：净流入5.72亿元。

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三、衍生品及其他市场指标

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1710：报收3930.80点，上涨0.36%，贴水0.34%。
• 沪深300指数：报收3944.16点，上涨0.79%。
• 上证50期指IH1710：报收2748.20点，上涨0.65%，贴水0.17%。
• 上证50指数：报收2753.01点，上涨1.08%。
• 中证500期指IC1710：报收6542.80点，下跌0.93%，贴水0.31%。
• 中证500指数：报收6563.44点，下跌0.75%。

3.2 股票期权

• 中国波指：报收10.26，较上一交易日下降3.77%。
• 50ETF：报收2.80，较上一交易日上涨0.83%。
• PCR（成交量）：0.62，环比上升16.13%。
• PCR（持仓量）：0.89，环比上升16.30%。

3.3 分级基金

• 活跃分级基金：日成交额大于1000万元。
• 平均整体折价率：0.4835%，波动较小，部分品种套利机会不明显。

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四、关键信息总结

• 市场情绪：整体偏空，空头排列个股占比上升，但新高个股数量增加。
• 资金流向：两融净买入额下降，沪股通净流出，港股通净流入。
• 大宗交易：成交额增加，折价率下降，市场活跃度提升。
• 股指期货：沪深300和上证50期指上涨，中证500期指下跌。
• 期权市场：波动率指数下降，PCR上升，市场看跌情绪增强。
• 分级基金：折价率较低，套利机会有限。

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五、主要观点

• A股市场情绪整体偏弱，空头排列个股数量增加，但仍有部分个股表现强势。
• 资金面显示融资买入力度减弱，港股通资金流入增加，沪港通资金流出。
• 股指期货市场呈现分化趋势，沪深300和上证50上涨，中证500下跌。
• 波动率指数下降，PCR上升，反映市场风险偏好下降。
• 分级基金市场折价率较低，但套利机会不明显。

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六、风险提示

本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。市场数据及分析仅供参考，投资者应自行判断并咨询专业意见。