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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2017-12-15）

核心内容概述

本报告总结了2017年12月15日A股市场的整体情绪面、资金面以及衍生品市场的运行情况，为市场监控提供了数据支持和分析参考。

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一、情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：22只，占比 0.65%，较上一交易日有所减少。
• 自然跌停个股：4只，占比 0.12%，较上一交易日有所减少。
• 涨停封板率：78.57%
• 连板率：10.00%

1.2 个股创60日新高/低情况

• 创60日新高个股：53只，占比 1.57%，较上一交易日减少6只，低于过去1年平均水平。
• 创60日新低个股：174只，占比 5.14%，较上一交易日增加64只，同样低于过去1年平均水平。

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：185只，占比 5.47%，较上一交易日增加4只。
• 空头排列看跌个股：810只，占比 23.94%，较上一交易日减少331只。

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：333,637.5万元，较上一交易日有所增加。
• 折价率：下降至 4.66%。

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：10226.29亿元，周环比上升 0.89%。
• 融资买入额：382.87亿元
• 融券卖出额：10.10亿元
• 净买入额：372.77亿元，较上一交易日上升。

2.2 沪/深港通资金流向

• 沪股通：净流出 11.63亿元
• 港股通：净流入 14.63亿元，较上一交易日有所上升
• 资金净流向：整体保持南向，净流出 26.26亿元
• 深股通：净流出 15.00亿元
• 港股通（深港通）：净流入 9.03亿元

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三、衍生品及其他市场情况

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1801：报收 3987.60点，下跌 1.01%，升水 0.17%
• 沪深300指数：报收 3980.86点，下跌 1.13%
• 上证50期指IH1801：报收 2829.20点，下跌 0.84%，升水 0.32%
• 上证50指数：报收 2820.17点，下跌 1.05%
• 中证500期指IC1801：报收 6233.60点，下跌 0.73%，贴水 0.03%
• 中证500指数：报收 6235.76点，下跌 0.77%

3.2 股票期权

• 中国波指：报收 15.18点，较上一交易日上升 1.20%
• 50ETF：报收 2.82元，较上一交易日下跌 1.19%
• PCR（成交量）：0.88，较上一周上升 12.53%
• PCR（持仓量）：0.83，较上一周下降 3.70%

3.3 分级基金

• 交易活跃的分级基金（日成交额大于1000万元）：
  • 平均整体折价率：0.4782%
  • 折价率波动较小，部分品种套利机会不明显

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四、关键信息总结

类别	内容
情绪面	自然涨停和跌停数量减少，多头排列个股增加，空头排列个股减少，市场情绪偏谨慎
资金面	两融余额周环比上升，沪港通净流出，深港通净流入，资金流向仍以南向为主
衍生品	沪深300、上证50、中证500期指均下跌，PCR指数波动，分级基金折价率维持低位

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五、风险提示

• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资者需独立评估市场信息，并结合自身投资目标和风险承受能力做出决策。