20260912-广发期货-量化策略周报_CTA策略累计收益率48.23_本周收益率-2.47_；多因子策略累计收益率27.18_本周收益率0.16_25页_2mb

量化策略周报总结

核心内容概述

本报告为广发期货有限公司于2026年9月12日发布的量化策略周报，内容涵盖智能指标信号汇总、CTA策略跟踪表现、多因子策略跟踪表现三部分。报告提供了各板块品种的技术信号、策略收益数据及持仓信息，供投资者参考。

一、智能指标信号汇总

指标简介

• 智能指标是广发期货研究所开发的技术分析体系，已上线小添财APP策略商城。

趋势星级

• 趋势星级评分范围为[-5, 5]，评分越高看涨趋势越强，评分越低看跌趋势越强，震荡行情不评分。

分析基础

• 智能指标以品种的加权（指数）数据为基础进行分析。

持仓量分析

• 分为增加、平稳、减少三种情况。

趋势分析

• 使用的技术指标包括：均线、价格变化速率、偏离力度、多周期共振、波动率、价格形态等。

成交量分析

• 分为活跃、平稳两种情况。

二、CTA策略跟踪表现

策略介绍

• 本策略为基于均线排列系统的趋势跟踪程序化交易策略，可在日K线、小时K线、分钟K线等不同级别运行。
• 包含开仓、止损、止盈、平仓、仓位管理等信号。

子策略介绍

• 子策略按时间周期设计，包括中长、中短、短周期以及多周期组合等。

投资范围

• 投资范围为期货市场全品种。

产品划分

• 按产品划分为多品种CTA策略和单品种CTA策略。

三、CTA策略统计数据

本周收益率分析

• 按子策略分析：

  • 短趋势子策略收益率：-0.90%
  • 多周期组合子策略收益率：-1.57%

• 按交易品种分析：

  • 无盈利品种；
  • 亏损前三为：碳酸锂-1.04%、白银-0.36%、菜粕-0.25%

四、多因子策略跟踪表现

策略介绍

• 多因子策略基于多维度相关性构建，使用皮尔逊相关系数和动量因子进行分析。
• 以日度席位持仓数据和日度品种收盘价数据为基础。

投资周期

• 平均单品种投资周期为中长期（1个月至1年）。

投资范围

• 投资范围为期货市场全品种。

五、多因子策略统计数据

本周持仓与收益

• 持仓方向：持有多头品种沪锌，无空头品种，无平仓品种。
• 本周收益：0.16%，全部来自沪锌。

六、关键信息总结

市场趋势信号汇总（按板块）

股指板块

• 所有股指加权品种趋势看跌，持仓量增加，成交量活跃或平稳。

国债板块

• 二年债、五年债趋势看跌，趋势星级分别为**-3**、-2；
• 十年债趋势震荡，三十年债趋势看涨，趋势星级为2。

贵金属板块

• 沪金趋势震荡，沪银趋势看涨。

能源化工板块

• 多数品种趋势看涨，趋势星级较高（如5）；
• 纸浆、纯碱、尿素趋势看涨，但持仓量减少，成交量平稳。

农产品板块

• 玉米趋势震荡，淀粉、鸡蛋趋势看跌；
• 棕榈油、豆一、豆二趋势看涨，豆油、菜籽油、豆粕趋势看涨；
• 生猪趋势震荡，成交量平稳。

七、免责声明

• 本报告及路演中的观点仅为参考，不构成投资建议；
• 投资者应自行判断并承担投资风险；
• 报告内容版权归广发期货所有，未经书面授权不得发布或复制；
• 投资咨询业务资格：证监许可【2011】1292号。

八、联系方式

• 电话：020-88800000
• 地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场38楼，41楼，42楼、43楼
• 网址：www.gfqh.com.cn

九、附注

• 报告数据来源：Wind、iFinD、文华财经、通达信、无限易、同花顺、广发期货研究所。
• 广发期货提醒投资者：期市有风险，入市需谨慎。