20140211-华宝证券-市场大幅反弹_权益类ETP大涨_11页_2mb
报告摘要
2014年2月11日ETP日报总结
核心内容
2014年2月11日，中国ETP市场整体呈现大幅反弹态势，尤其是权益类ETP表现突出，多数股票分级B端上涨。同时，A端隐含收益率普遍下跌，部分分级基金子份额价格弹性较高。
主要观点
- 市场整体表现：昨日沪深两市大涨2%以上，股票市场整体回暖，带动了权益类ETP的上涨。
- 分级B端表现：多数股票分级B端上涨，如国泰医药卫生B上涨6.21%、国泰房地产B上涨5.01%、信诚500B上涨3.90%、富国创业板B上涨2.32%。
- 分级A端表现：A端隐含收益率几乎全线下跌，部分基金如永续A中申万收益隐含收益率为8.45%、富国创业板A为7.19%、鹏华资源A为7.05%等。
- ETP市场结构：ETP包括封闭式基金、ETF基金、LOF基金和分级基金子份额，其中分级基金子份额表现尤为突出。
- 指数表现：华宝证券与中证指数公司合作开发的ETP系列指数中，跟踪股票分级B份额的进取股基指数(H30265)上涨3.75%，而跟踪分级A份额的稳健股基指数(H30264)上涨1.03%。
关键信息
ETF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交额(百万) | 最新份额(亿份) | 份额变动(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝兴业现金添益 | 100.016 | -- | -0.02 | 1,690.50 | 95.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.269 | 0.27 | 2.90 | 1,439.53 | 65.24 | 0.39 |
| 华夏上证50ETF | 1.501 | -0.13 | 1.97 | 688.68 | 143.01 | -1.51 |
| 易方达深证100ETF | 0.556 | 0.07 | 3.15 | 290.46 | 215.53 | 0.25 |
| 华夏中小板ETF | 2.492 | 0.00 | 3.36 | 263.39 | 10.92 | 0.00 |
| 易方达创业板ETF | 1.516 | -0.13 | 1.20 | 214.97 | 10.17 | -0.08 |
| 嘉实沪深300ETF | 2.305 | -0.49 | 2.35 | 172.23 | 114.42 | -0.01 |
| 国泰上证5年期国债ETF | 97.070 | -0.59 | 0.01 | 140.39 | 0.08 | -0.01 |
| 银华交易货币 | 100.673 | 0.00 | -0.02 | 129.69 | 0.07 | 0.00 |
| 华安上证180ETF | 1.961 | -0.20 | 2.19 | 117.86 | 62.82 | -0.29 |
LOF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 基金代码 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交金额(万元) | 最新份额(亿份) | 场内份额(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全轻资产 | 163412.OF | 2.21 | 17.40 | 9.99 | 956.70 | 4.00 | 0.16 |
| 华夏行业精选 | 160314.OF | 1.08 | -1.19 | 2.46 | 296.07 | 64.71 | 4.39 |
| 泰达宏利效率优选 | 162207.OF | 1.00 | -0.77 | 3.10 | 268.51 | 37.21 | 1.78 |
| 兴全绿色投资 | 163409.OF | 1.52 | 2.01 | 3.47 | 265.35 | 13.46 | 0.64 |
| 华富强化回报 | 164105.OF | 1.01 | -0.79 | 0.20 | 220.02 | 10.52 | 3.24 |
| 大成优选 | 160916.OF | 1.11 | -1.07 | 1.93 | 146.57 | 16.54 | 8.54 |
| 广发小盘成长 | 162703.OF | 1.81 | -0.96 | 2.20 | 143.23 | 35.07 | 1.12 |
| 易方达岁丰添利 | 161115.OF | 0.97 | -0.41 | 0.42 | 114.63 | 8.15 | 5.21 |
| 博时主题行业 | 160505.OF | 1.66 | 1.59 | -0.18 | 110.49 | 55.63 | 2.40 |
| 兴全趋势投资 | 163402.OF | 0.92 | -0.88 | 1.87 | 106.98 | 101.26 | 2.91 |
分级基金市场统计情况
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值(元) | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 隐含收益率(%) | 杠杆率 | 成交量(万元) | 到期日/跟踪指数/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞福优先 | 121007 | 1.03 | -- | -- | 6.00% | -- | 1 | 2014-2-18 |
| 国投瑞银瑞福进取 | 150001 | 0.82 | 0.67 | -17.60 | -- | -- | 6378.18 | -- |
| 银华稳进 | 150018 | 1.01 | 0.88 | -12.31 | 6.84% | -- | 16533 | 深证100P |
| 银华锐进 | 150019 | 0.41 | 0.52 | 27.76 | -- | -- | 37489 | -- |
| 信诚中证500A | 150028 | 1.00 | 0.95 | -4.80 | 6.95% | -- | 4 | 中证500 |
| 信诚中证500B | 150029 | 0.64 | 0.69 | 8.46 | -- | -- | 5573 | -- |
| 申万菱信深成收益 | 150022 | 0.96 | 0.72 | -25.61 | 8.45% | -- | 1632 | 深证成指 |
| 申万菱信深成进取 | 150023 | 0.09 | 0.33 | 263.14 | -- | -- | 2731 | -- |
| 富国创业板A | 150152 | 1.01 | 0.91 | -9.33 | 7.19% | -- | 2800 | 创业板指 |
| 富国创业板B | 150153 | 1.23 | 1.32 | 7.14 | -- | -- | 9170 | -- |
| 国泰国证医药卫生A | 150130 | 1.01 | 1.00 | -0.84 | 7.06% | -- | 550 | 国证医药 |
| 国泰国证医药卫生B | 150131 | 1.10 | 1.09 | -0.43 | -- | -- | 1241 | -- |
| 国泰国证房地产A | 150117 | 1.01 | 1.00 | -0.70 | 7.05% | -- | 223 | 国证地产 |
| 国泰国证房地产B | 150118 | 0.74 | 0.73 | -0.54 | -- | -- | 2657 | -- |
| 银华金利 | 150030 | 1.01 | 0.94 | -6.36 | 6.94% | -- | 90 | 等权90 |
| 银华鑫利 | 150031 | 0.80 | 0.85 | 6.52 | -- | -- | 525 | -- |
| 国联安双禧A中证100 | 150012 | 1.05 | 0.93 | -12.24 | 6.97% | -- | 711 | 中证100 |
| 国联安双禧B中证100 | 150013 | 0.76 | 0.84 | 10.58 | -- | -- | 2767 | -- |
| 银华金瑞 | 150059 | 1.01 | 0.94 | -6.75 | 6.99% | -- | 303 | 内地资源 |
| 银华鑫瑞 | 150060 | 0.88 | 0.92 | 3.98 | -- | -- | 1824 | -- |
| 信诚沪深300A | 150051 | 1.01 | 0.86 | -15.15 | 7.08% | -- | 496 | 沪深300 |
| 信诚沪深300B | 150052 | 0.67 | 0.81 | 21.56 | -- | -- | 2118 | -- |
| 鹏华资源A | 150100 | 1.01 | 0.86 | -14.80 | 7.05% | -- | 695 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 150101 | 0.83 | 0.97 | 16.13 | -- | -- | 1760 | -- |
| 广发深证100A | 150083 | 1.01 | 0.92 | -8.87 | 7.13% | -- | 7 | 深证100p |
| 广发深证100B | 150084 | 0.60 | 0.69 | 14.79 | -- | -- | 24 | -- |
| 信诚中证800医药A | 150148 | 1.01 | 0.96 | -5.45 | 6.56% | -- | 43 | 中证800医药 |
| 信诚中证800医药B | 150149 | 1.01 | 1.06 | 4.14 | -- | -- | 265 | -- |
| 泰达稳健 | 150053 | 1.01 | 1.06 | 4.86 | 6.20% | -- | 1 | 中证500 |
| 泰达进取 | 150054 | 1.19 | 1.12 | -6.02 | -- | -- | 31 | -- |
| 工银瑞信中证500A | 150055 | 1.01 | 1.04 | 3.07 | 6.30% | -- | 0 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500B | 150056 | 1.09 | 1.03 | -5.03 | -- | -- | 2 | -- |
| 金鹰中证500A | 150088 | 1.01 | 0.96 | -4.79 | 6.83% | -- | 0 | 中证500 |
| 金鹰中证500B | 150089 | 1.14 | 1.13 | -0.89 | -- | -- | 11 | -- |
| 长盛同瑞A | 150064 | 1.01 | 0.94 | -6.75 | 6.97% | -- | 4 | 中证200 |
| 长盛同瑞B | 150065 | 0.99 | 1.01 | 2.32 | -- | -- | 3 | -- |
| 长城久兆稳健 | 150057 | 1.00 | 0.93 | -7.58 | 6.70% | -- | 239 | 中小板300 |
| 长城久兆积极 | 150058 | 1.13 | 1.16 | 2.75 | -- | -- | 199 | -- |
| 华安沪深300A | 150104 | 1.01 | 0.94 | -6.45 | 6.95% | -- | 0 | 沪深300 |
| 华安沪深300B | 150105 | 0.79 | 0.83 | 5.73 | -- | -- | 13 | -- |
| 浙商稳健 | 150076 | 1.01 | 0.86 | -14.60 | 7.03% | -- | 0 | 沪深300 |
| 浙商进取 | 150077 | 0.65 | 0.78 | 21.55 | -- | -- | 4 | -- |
| 泰信基本面400A | 150094 | 1.01 | 0.99 | -1.69 | 6.61% | -- | 0 | 基本400 |
| 泰信基本面400B | 150095 | 1.23 | 1.19 | -3.02 | -- | -- | 0 | -- |
| 诺安稳健 | 150073 | 1.01 | 1.08 | 7.25 | 6.06% | -- | 0 | 创业成长 |
| 诺安进取 | 150075 | 1.23 | 1.21 | -1.14 | -- | -- | 28 | -- |
| 诺德深证300A | 150092 | 1.01 | 0.88 | -12.31 | 6.84% | -- | 4 | 深证300P |
| 诺德深证300B | 150093 | 1.13 | 1.20 | 6.29 | -- | -- | 14 | -- |
| 万家中证创业成长A | 150090 | 1.01 | 0.97 | -3.50 | 6.74% | -- | 0 | 创业成长 |
| 万家中证创业成长B | 150091 | 1.35 | 1.31 | -3.21 | -- | -- | 9 | -- |
| 工银瑞信深证100A | 150112 | 1.04 | 1.02 | -1.77 | 6.62% | -- | 0 | 深圳100 |
| 工银瑞信深证100B | 150113 | 0.87 | 0.85 | -3.38 | -- | -- | 13 | -- |
| 建信央视财经50A | 150123 | 1.01 | 1.14 | 13.15 | 6.62% | -- | 3 | 央视50 |
| 建信央视财经50B | 150124 | 0.88 | 0.70 | -20.69 | -- | -- | 317 | -- |
| 银河沪深300成长A | 150121 | 1.01 | 0.96 | -4.97 | 6.84% | -- | 0 | 沪深300成长 |
| 银河沪深300成长B | 150122 | 0.95 | 0.97 | 2.21 | -- | -- | 2 | -- |
| 国金通用沪深300A | 150140 | 1.01 | 0.82 | -18.87 | 8.02% | -- | 0 | 沪深300 |
| 国金通用沪深300B | 150141 | 1.02 | 1.15 | 12.54 | -- | -- | 3 | -- |
| 招商沪深300高贝塔A | 150145 | 1.04 | 0.94 | -8.99 | 6.95% | -- | 3 | 沪深300高贝塔 |
| 招商沪深300高贝塔B | 150146 | 0.80 | 0.90 | 12.11 | -- | -- | 4 | -- |
| 南方新兴消费收益 | 150049 | 1.06 | 0.95 | -10.31 | 6.96% | -- | 7 | 灵活配置 |
| 南方新兴消费进取 | 150050 | 1.21 | 1.28 | 5.36 | -- | -- | 47 | -- |
| 建信稳健 | 150036 | 1.01 | 0.97 | -3.67 | 6.75% | -- | 2 | 沪深300 |
| 建信进取 | 150037 | 0.96 | 0.97 | 1.46 | -- | -- | 4 | -- |
| 银华瑞吉 | 150047 | 1.01 | 1.00 | -0.60 | 7.04% | -- | 2 | 灵活配置 |
| 银华瑞祥 | 150048 | 1.31 | 1.39 | 6.12 | -- | -- | 8 | -- |
| 国投瑞银瑞和小康 | 150008 | 0.92 | 0.85 | -7.39 | -- | -- | 51 | 沪深300 |
| 国投瑞银瑞和远见 | 150009 | 0.92 | 0.99 | 7.83 | -- | -- | 32 | -- |
| 信诚中证800有色A | 150150 | 1.01 | 0.88 | -12.87 | 7.12% | -- | 3 | 中证800有色 |
| 信诚中证800有色B | 150151 | 0.67 | 0.78 | 16.07 | -- | -- | 7 | -- |
| 兴全合润分级A | 150016 | 1.02 | 1.03 | 0.91 | -- | -- | 15 | 灵活配置 |
| 兴全合润分级B | 150017 | 1.38 | 1.34 | -2.76 | -- | -- | 38 | -- |
| 银华中证800A | 150138 | 1.01 | 1.00 | -0.99 | 6.57% | -- | 63 | 中证800等权 |
| 银华中证800B | 150139 | 1.02 | 1.01 | -0.39 | -- | -- | 73 | -- |
| 银华沪深300A | 150167 | 1.01 | 0.93 | -7.16 | 7.01% | -- | 21 | 沪深300 |
| 银华沪深300B | 150168 | 1.01 | 1.07 | 5.03 | -- | -- | 68 | -- |
结论
综上所述，2014年2月11日ETP市场整体表现积极，尤其是权益类ETP，如股票分级B端涨幅明显。A端隐含收益率整体下降，部分基金表现活跃。整体来看，市场情绪回暖，投资者对权益类资产的信心增强，同时部分分级基金子份额价格弹性较高，值得关注。
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