20171219-信达证券-信达_量星一号_模拟组合日报_5页_1mb

报告摘要

信达“量星一号”模拟组合是由信达证券研发中心量化选股策略模型生成的模拟投资组合，用于展示量化策略在实际市场中的表现。该组合自2016年1月25日起运行，初始资金为1000万元，目前选股范围限定为沪深300成分股。

历史表现：截至2017年12月18日，模拟组合累计收益率为22.5%，显著超越上证综指（11.29个百分点），但低于沪深300（-4.87个百分点），同时大幅跑赢创业板指（40.02个百分点）。
上一交易日表现：上一交易日模拟组合收益率为0.18%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指0.12、0.07及0.36个百分点。
策略规则：组合每日盘前根据市场情况制定投资操作，建仓时按总资产的3%买入股票，买入数量为100股的整数倍；设置-10%和-15%两档止损线，以控制风险。
交易费用：买入费用为万分之3，卖出费用为千分之1.3。
仓位情况：截至上一交易日收盘，组合共有20只成分股，总资产为1225.04万元，剩余现金492.64万元，仓位为59.79%。

收益率	上一交易日 (%)	近一周 (%)	近一月 (%)	近三月 (%)	近六月 (%)	近一年 (%)	今年以来 (%)
组合	0.18	-0.85	-4.20	-1.97	7.80	5.38	9.65
上证综指	0.05	-1.63	-4.18	-2.90	4.08	1.08	5.29
沪深300	0.11	-2.07	-5.51	4.06	11.50	14.07	20.40
创业板指	-0.19	-2.00	-4.11	-5.81	0.29	-15.20	-9.25

序号	代码	简称	建仓日期	持仓数量 (股)	持仓成本	最新收盘价	浮动收益率 (%)	相对收益率 (%)
1	600015.SH	华夏银行	2017-11-28	39,800	9.293	9.09	-2.18	-0.59
2	600016.SH	民生银行	2017-11-01	45,000	8.245	8.46	2.61	3.14
3	600028.SH	中国石化	2017-10-31	62,100	5.698	5.94	4.25	4.86
4	600050.SH	中国联通	2017-11-03	48,900	7.484	6.71	-10.34	-10.05
5	600115.SH	东方航空	2017-11-02	53,400	6.944	7.32	5.41	5.70
6	600188.SH	兖州煤业	2017-11-20	30,300	12.983	14.17	9.14	12.43
7	600535.SH	天士力	2017-10-31	9,700	37.845	36.18	-4.40	-3.79
8	600875.SH	东方电气	2017-11-01	34,600	10.919	10.76	-1.46	-0.92
9	601225.SH	陕西煤业	2017-12-01	43,300	8.424	8.23	-2.30	-1.78
10	601336.SH	新华保险	2017-10-30	6,100	62.889	63.83	1.50	2.41
11	601390.SH	中国中铁	2017-10-27	41,200	9.033	8.55	-5.35	-5.14
12	601985.SH	中国核电	2017-10-31	47,900	7.790	7.29	-6.42	-5.81
13	601998.SH	中信银行	2017-11-27	59,700	6.323	6.13	-3.05	-0.16
14	000069.SZ	华侨城A	2017-11-03	41,700	8.765	8.13	-7.24	-6.95
15	000157.SZ	中联重科	2017-10-27	79,500	4.672	4.27	-8.60	-8.40
16	000977.SZ	浪潮信息	2017-11-08	19,400	19.189	18.96	-1.19	0.51
17	001979.SZ	招商蛇口	2017-11-20	19,800	19.070	18.47	-3.15	0.14
18	002385.SZ	大北农	2017-11-03	59,500	6.218	6.25	0.51	0.81
19	300146.SZ	汤臣倍健	2017-12-11	26,200	14.040	14.01	-0.21	0.24
20	300251.SZ	光线传媒	2017-12-11	35,900	10.507	10.50	-0.07	0.39
21	CNY	人民币	-	4,926,448	1.000	1.00	-	-