20220728-国信证券-私募基金周报_中证500增强年初至今超额9.30_百亿私募持续关注基础化工_电子_机械_11页_1mb

报告摘要

私募基金周报总结

核心内容

私募基金市场动态：截至2022年6月末，存续私募证券投资基金83813只，存续规模5.79万亿元，环比下降0.06%。2022年6月，新备案私募证券投资基金1882只，新备案规模163.89亿元，环比增长21.51%。
私募基金数量分布：截至2022年7月28日，私募排排网数据库中共登记有10.99万只存续中私募证券投资产品，其中股票多头、多策略、股票市场中性策略产品数量占比最高，分别为61029、11356、5016只。

主要观点

私募基金周度表现：上周（2022年7月18日至22日），股票多头、股票多空、股票市场中性策略周度收益率中位数分别为0.58%、0.52%、0.58%。
年初至今表现：股票多头策略收益率中位数为-9.65%，最大回撤21.22%；股票多空策略收益率中位数为-9.05%，最大回撤18.49%；股票市场中性策略收益率中位数为3.24%，最大回撤3.49%。
指数增强策略：中证500增强策略周度超额收益率中位数为0.35%，年初至今超额收益率中位数为9.30%；中证1000增强策略周度超额收益率中位数为-0.21%，年初至今超额收益率中位数为8.55%。
债券策略：纯债、强债、固收复合策略周度收益率中位数分别为0.14%、0.60%、0.24%；年初至今收益率中位数分别为4.48%、3.89%、3.60%，最大回撤分别为1.48%、5.58%、2.87%。
相对价值策略：股票市场中性、套利、相对价值复合策略周度收益率中位数分别为0.58%、0.19%、0.36%；年初至今收益率中位数分别为3.24%、2.06%、0.01%，最大回撤分别为3.49%、2.38%、5.39%。
管理期货（CTA）策略：CTA趋势、CTA套利、CTA复合策略周度收益率中位数分别为-0.32%、0.09%、-0.39%；年初至今收益率中位数分别为6.33%、2.75%、5.31%，最大回撤分别为8.66%、3.49%、7.92%。
其他策略：宏观、事件驱动、多策略周度收益率中位数分别为0.07%、0.30%、0.38%；年初至今收益率中位数分别为-6.00%、-12.34%、-1.61%，最大回撤分别为14.51%、27.85%、12.21%。

百亿私募调研动向

行业调研情况：上周百亿私募管理人调研最多的行业为基础化工（28次）、电子（20次）、机械（13次）。
个股调研情况：水羊股份、盾安环境、当升科技、海能实业分别受到9、8、8、8家百亿私募机构调研。

关键信息

风险提示：市场环境变动风险、风格切换风险。
免责声明：本报告整理自历史数据，不构成投资建议。产品历史业绩不代表未来收益。
相关研究报告：包括《股指分红点位监控周报》、《基金周报》、《ETF周报》、《多因子选股周报》和《主动量化策略周报》等。
分析师信息：
- 张欣慰：021-60933159，zhangxinwei1@guosen.com.cn，S0980520060001
- 邹璐：0755-81981313，zoulu@guosen.com.cn，S0980516080005