20260710-五矿期货-黑色期权早报_14页_4mb
报告摘要
期权市场早报总结
核心内容概览
本报告汇总了近期黑色期权品种（玻璃、铁矿石、螺纹钢、纯碱、硅铁、锰硅）的期货市场数据及期权因子分析，包括成交量、持仓量、PCR指标、压力支撑位等。同时，针对各期权品种提供了相应的行情解读和策略建议。
各期权品种市场数据与因子分析
1. 玻璃期权（FG）
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 标的合约 | FG609 |
| 最新价 | 957元 |
| 涨跌 | -2元 |
| 涨跌幅 | -0.20% |
| 成交量 | 1,006,340万手 |
| 持仓量 | 1,930,960万手 |
| 成交量PCR | 0.46 |
| 持仓量PCR | 0.31 |
| 平值行权价 | 960元 |
| 压力位 | 1540元 |
| 支撑位 | 1000元 |
| 加权隐波率 | 22.91% |
| 年平均隐波率 | 36.95% |
| HISV20 | 16.50% |
行情解读：
- FG609合约昨日收盘价下跌0.20%，成交量下降。
- 隐含波动率维持在年均值上方。
- 持仓量PCR处于相对低位，表明市场看跌情绪偏弱。
- 压力位和支撑位分别为1540元和1000元，建议关注波动率变化。
策略建议：
- 方向性策略：无
- 波动性策略：观望，建议平仓换月至2609
2. 铁矿石期权（I）
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 标的合约 | i2609 |
| 最新价 | 745.5元 |
| 涨跌 | +2元 |
| 涨跌幅 | +0.26% |
| 成交量 | 181,218万手 |
| 持仓量 | 578,854万手 |
| 成交量PCR | 0.92 |
| 持仓量PCR | 0.86 |
| 平值行权价 | 750元 |
| 压力位 | 800元 |
| 支撑位 | 700元 |
| 加权隐波率 | 18.02% |
| 年平均隐波率 | 21.60% |
| HISV20 | 16.80% |
行情解读：
- i2609合约昨日收盘价上涨0.26%，成交量下降。
- 隐含波动率维持在年均值上方。
- 持仓量PCR处于中等水平，市场情绪偏中性。
- 压力位和支撑位分别为800元和700元，建议关注波动率回归机会。
策略建议：
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，如：B_I2608C790，B_I2608P710
3. 螺纹钢期权（RB）
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 标的合约 | rb2610 |
| 最新价 | 3091元 |
| 涨跌 | +3元 |
| 涨跌幅 | +0.09% |
| 成交量 | 503,787万手 |
| 持仓量 | 2,032,960万手 |
| 成交量PCR | 0.66 |
| 持仓量PCR | 0.79 |
| 平值行权价 | 3100元 |
| 压力位 | 3200元 |
| 支撑位 | 2600元 |
| 加权隐波率 | 12.06% |
| 年平均隐波率 | 16.37% |
| HISV20 | 7.50% |
行情解读：
- rb2610合约昨日收盘价上涨0.09%，成交量下降。
- 隐含波动率维持在年均值上方。
- 持仓量PCR处于较高水平，市场看涨情绪偏强。
- 压力位和支撑位分别为3200元和2600元，建议关注波动率回归机会。
策略建议：
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建做多波动率的买入宽跨式策略，如：B_RB2610C3150，B_RB2610P3000
4. 纯碱期权（SA）
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 标的合约 | SA609 |
| 最新价 | 1078元 |
| 涨跌 | +1元 |
| 涨跌幅 | +0.09% |
| 成交量 | 698,458万手 |
| 持仓量 | 1,423,290万手 |
| 成交量PCR | 0.63 |
| 持仓量PCR | 0.30 |
| 平值行权价 | 1080元 |
| 压力位 | 1580元 |
| 支撑位 | 1100元 |
| 加权隐波率 | 23.78% |
| 年平均隐波率 | 32.53% |
| HISV20 | 17.19% |
行情解读：
- SA609合约昨日收盘价上涨0.09%，成交量下降。
- 隐含波动率维持在年均值上方。
- 持仓量PCR处于较低水平，市场看跌情绪偏弱。
- 压力位和支撑位分别为1580元和1100元，建议关注波动率变化。
策略建议：
- 方向性策略：无
- 波动性策略：观望，建议平仓换月至2609
5. 硅铁期权（SF）
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 标的合约 | SF609 |
| 最新价 | 5824元 |
| 涨跌 | -12元 |
| 涨跌幅 | -0.20% |
| 成交量 | 129,535万手 |
| 持仓量 | 207,893万手 |
| 成交量PCR | 0.77 |
| 持仓量PCR | 0.79 |
| 平值行权价 | 5800元 |
| 压力位 | 5900元 |
| 支撑位 | 5700元 |
| 加权隐波率 | 13.27% |
| 年平均隐波率 | 22.86% |
| HISV20 | 11.44% |
行情解读：
- SF609合约昨日收盘价下跌0.20%，成交量下降。
- 隐含波动率维持在年均值上方。
- 持仓量PCR处于中等水平，市场情绪偏中性。
- 压力位和支撑位分别为5900元和5700元，建议关注波动率回归机会。
策略建议：
- 方向性策略：无
- 波动性策略：观望，建议平仓换月至2609
6. 锰硅期权（SM）
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 标的合约 | SM609 |
| 最新价 | 5918元 |
| 涨跌 | +2元 |
| 涨跌幅 | +0.03% |
| 成交量 | 198,124万手 |
| 持仓量 | 462,759万手 |
| 成交量PCR | 0.79 |
| 持仓量PCR | 0.69 |
| 平值行权价 | 5900元 |
| 压力位 | 6000元 |
| 支撑位 | 5800元 |
| 加权隐波率 | 13.30% |
| 年平均隐波率 | 21.57% |
| HISV20 | 9.65% |
行情解读：
- SM609合约昨日收盘价上涨0.03%，成交量上升。
- 隐含波动率维持在年均值上方。
- 持仓量PCR处于较高水平，市场看涨情绪偏强。
- 压力位和支撑位分别为6000元和5800元，建议关注波动率变化。
策略建议：
- 方向性策略：无
- 波动性策略：观望，建议平仓换月至2609
策略建议汇总
| 品种 | 策略建议 |
|---|---|
| FG | 观望，建议平仓换月至2609 |
| I | 构建做多波动率的买入宽跨式策略 |
| RB | 构建做多波动率的买入宽跨式策略 |
| SA | 观望，建议平仓换月至2609 |
| SF | 观望，建议平仓换月至2609 |
| SM | 观望，建议平仓换月至2609 |
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