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“趋势-之星”策略组合总结

一、核心内容概览

“趋势之星”是一款基于技术指标与基本面分析的期货投资咨询产品，旨在通过大小周期共振、趋势跟踪及估值驱动模型，为投资者提供策略组合建议。该产品由产品经理赵丹琪负责，于2021年2月19日发布，为推广版，滞后一天发布，不作为及时交易参考。

产品数据来源于文华财经交易软件及Wind数据库，推荐的品种之间具有对冲关系，单品种交易机会存在不确定性风险，因此建议投资者合理管理资金，控制单品种资金占比不超过30%。

二、重点关注品种

1. 玻璃2105

• 方向：多头关注
• 关注度：★★（高）
• 技术指标：偏离度（日线）中，HL双通道顺势（级别）15
• 基本面驱动：向上（房地产竣工及光伏预期），向下（需求低于预期）
• 综合评估：节前工地停工导致消费下降，库存开始累积，但复工进度预计快于去年，玻璃上半年消费可期。同时，部分浮法生产线转为光伏产线，将压缩供应。建议以企稳做多思路对待。

2. 沪铝2103

• 方向：多头关注
• 关注度：★★（高）
• 技术指标：偏离度（日线）中，HL双通道顺势（级别）15
• 基本面驱动：向上（下游开始询价准备囤货），向下（下游提前放假）
• 综合评估：节后铝价存在上涨动能，尽管短期可能面临累库压力，但宏观环境向好，产业旺季可能带来消费刺激。建议逢低建多单。

三、策略逻辑与技术分析

策略逻辑

1. 品种筛选：通过技术指标的大小周期共振来筛选重点关注品种。
2. 基本面方向选择：运用“估值+驱动”分析框架，判断品种的基本面方向。
3. 构建模拟组合：在基本面方向明确后，结合技术分析和增强型趋势跟踪策略构建模拟组合。

技术分析要点

• 玻璃2105：日线级别中枢下沿与前期上涨波段重要高点形成支撑。
• 沪铝2103：日线级别黄金分割位0.382企稳反弹，价格向上突破60日均线，多头趋势维持概率较大。

四、资金管理与模拟交易

• 账户资金总量：50万元
• 保证金比例：10%
• 螺纹05合约关注区间：3460-3480
• 支撑区间：3400-3420
• 最大回撤值：80点（3480 - 3400）
• 最大仓位计算：50万元 × 1% / (80 × 10%) = 6.25手，建议保持6手以内
• 温馨提示：单品种跟踪最大回撤值控制为总资金量的1%，所有关注提示仅供参考，不构成确定性判断，投资者需自行承担风险。

五、产品模型跟踪品种

产品模型跟踪的品种包括：

• 股指
• 钢材
• 铁矿石
• 焦煤
• 焦炭
• 热卷
• 螺纹
• 铜
• 铝
• 锌
• 镍
• 铅
• 不锈钢
• 金
• 银
• 锡
• 原油
• PVC
• 聚乙烯
• 聚丙烯
• 甲醇
• PTA
• 燃油
• 沥青
• 塑料
• EG
• 橡胶
• 动煤
• 玻璃
• 纸浆
• 尿素
• 棉花
• 豆粕
• 菜粕
• 玉米
• 淀粉
• 苹果
• 鸡蛋
• 豆油
• 豆一
• 棕榈油
• 白糖
• 红枣

六、风险提示与免责声明

• 风险提示：本报告仅供参考，不构成投资建议，任何投资决策与公司及作者无关。
• 免责声明：报告信息来源于公开资料，公司不对信息的准确性和完整性作保证，且不保证信息不发生变更。投资者需自行关注更新信息，并承担相应风险。
• 版权说明：本报告版权归属长江期货股份有限公司，未经许可不得翻版、复制、发布或引用。

七、产品经理信息

• 姓名：赵丹琪
• 从业证号：F3039881
• 投资咨询资格编号：Z0014940
• 联系方式：电话：027-65261394；邮箱：zhaodq1@cjsc.com.cn

八、武汉总部信息

• 公司名称：长江期货股份有限公司
• 投资咨询资格：鄂证监期货字【2014】1号
• 地址：湖北省武汉市武昌区中北路长城汇T227层
• 邮编：430077
• 电话：（027）65261325
• 网址：http://www.cjfco.com.cn