20220428-国盛证券-交易情绪跟踪第141期_新低个股创历史新高_15页_978kb

报告摘要

本期投资策略报告分析了2022年4月22日当周的市场交易结构、情绪变化及微观流动性情况，指出市场整体情绪偏弱，资金流向向银行与农业倾斜，同时新低个股数量创新高，反映出市场风险偏好下降。

涨跌分化水平：
- 个股涨跌中枢趋势下移，近5日、20日、60日个股日均涨跌幅中位数分别为 $-1.07%$ 、 $-0.59%$ 和 $-0.34%$。
- 二八收益分化有所回升，升至 $23.62%$；二八成交分化程度回落至22。
交易集中度：
- 个股交易集中度回落，前1%、前5%、前10%个股成交占比分别环比变动 $0.45%$、$-0.99%$、$-1.3%$，所处历史分位数分别达到 $72.2%$、$65.7%$、$69.9%$。
- 行业交易集中度整体回落，前1%、前5%、前10%行业成交占比分别达到 $12.28%$、$30.75%$、$43.93%$，历史分位数分别达到 $30.8%$、$29.9%$、$27.2%$。
- 成交占比提升居前的行业包括股份制银行、生猪养殖、种子、车身附件及饰件、底盘与发动机系统；回落居前的行业包括基建市政工程、住宅开发、中药、证券、白酒。
交易分化水平：
- 个股交易分化系数回落，前1%、前5%、前10%个股交易分化系数分别达到 $24.64%$、$9.63%$、$5.55%$，所处历史分位数分别达到 $81%$、$63.2%$、$53.4%$。
- 行业交易分化系数回落，前1%、前5%、前10%行业交易分化系数分别达到 $42.59%$、$17.72%$、$11.63%$，所处历史分位数分别达到 $90.2%$、$66.1%$、$58%$。

涨跌停比值与换手率：
- 全A涨跌停比值10日均线回落至1.14，全A换手率回落至 $6.04%$。
VIX指数：
- VIX指数环比回升5.51，回升至28.21，反映市场恐慌情绪上升。
新高与新低个股数量：
- 全A新高个股数目回落，新低个股数目回升，60日新高个股数量降至81，60日新低个股数量升至1063。
- 新高个股数量降至4，新低个股数量升至223。
趋势占优与弱势股占比：
- 60日均线以上个股占比回落至 $12.85%$，MACD强势股占比回落至 $6.82%$，弱势股占比升至 $59.92%$。
杠杆资金与外资情绪：
- 杠杆资金情绪回落至 $14.19%$。
- 外资交易盘净流出MA30上升至14.62亿元，对市场情绪形成扰动。