20131205-华宝证券-ETP数据日报_14页_2mb
报告摘要
ETP数据日报（20131205）总结
核心内容
ETP（交易所交易产品）包括封闭式基金、ETF基金、LOF基金以及分级基金的子份额。本报告总结了2013年12月5日的ETP市场情况，涵盖了ETF、LOF、分级基金等各类产品的表现及市场动态。
每日点评
股票分级基金
-
A端：隐含收益率多数下跌，具体包括：
- 申万收益：8.03%
- 国泰房地产A：6.91%
- 富国创业板A：6.86%
- 银华金瑞：6.81%
- 银华稳进：6.68%
- 鹏华资源A：6.64%
- 信诚500A：6.63%
-
B端：价格弹性中，鹏华资源B上涨3.11%，银华鑫瑞上涨2.95%，银华锐进上涨2.69%，信诚500B上涨2.16%。
风险提示
- 鹏华资源B净值为0.380元，接近不定期折算点0.25元，投资者需注意折算风险。
- 若A股资源指数未来下跌9.53%，鹏华资源B将触及折算点，投资者购入鹏华资源A折算时可获得约8.07%的收益（考虑0.5%的赎回费率）。
市场动态
- 中海惠丰纯债B（150154）将于12月6日上市交易。
- 半封闭式债基鹏华丰泽分级将于12月6日定期折算。
数据点评
ETP综合指数
- 点位：881.50
- 涨跌幅：上涨1.15%
中低风险ETP指数
- 点位：1177.27
- 涨跌幅：上涨0.33%
权益杠杆型ETP指数
- 点位：511.58
- 涨跌幅：上涨1.91%
ETF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交额(百万) | 最新份额(亿份) | 份额变动(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰上证5年期国债ETF | 96.378 | -0.41 | 0.10 | 1,929.60 | 0.11 | 0.00 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.524 | -0.13 | 1.28 | 1,410.76 | 62.07 | 0.00 |
| 华夏上证50ETF | 1.696 | 0.12 | 1.19 | 919.63 | 128.16 | 0.00 |
| 易方达深证100ETF | 0.586 | -0.02 | 1.56 | 445.72 | 217.11 | -0.44 |
| 华宝兴业现金添益 | 100.000 | -- | -0.01 | 364.57 | 32.00 | 0.00 |
| 嘉实沪深300ETF | 2.520 | -0.31 | 1.37 | 225.20 | 115.89 | -0.10 |
| 华安上证180ETF | 0.541 | 0.19 | 1.31 | 130.79 | 249.74 | 0.00 |
| 易方达创业板ETF | 1.220 | 0.24 | -0.57 | 128.31 | 9.21 | -0.06 |
| 万家上证380ETF | 0.995 | -0.39 | 1.95 | 109.96 | 3.44 | 0.00 |
| 华夏中小板ETF | 2.376 | -0.04 | 1.50 | 97.97 | 11.64 | 0.00 |
LOF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 基金代码 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交金额(万元) | 最新份额(亿份) | 场内份额(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时主题行业 | 160505.OF | 1.829 | -0.71 | 1.44 | 302.13 | 59.47 | 2.43 |
| 大成优选 | 160916.OF | 1.156 | -0.94 | 1.14 | 216.08 | 15.93 | 8.77 |
| 富国天丰强化收益 | 161010.OF | 0.991 | -0.20 | 0.00 | 130.61 | 39.52 | 3.87 |
| 建信优势动力 | 165313.OF | 0.953 | -0.83 | 1.06 | 123.01 | 27.77 | 5.02 |
| 鹏华价值优势 | 160607.OF | 0.810 | -1.10 | 1.25 | 93.14 | 106.98 | 4.42 |
| 华夏蓝筹核心 | 160311.OF | 0.869 | -0.69 | 0.07 | 76.36 | 101.96 | 3.06 |
| 兴全商业模式优选 | 163415.OF | 1.058 | -0.84 | 1.54 | 58.29 | 0.99 | 0.07 |
| 中银中国精选 | 163801.OF | 1.426 | 0.65 | 0.07 | 57.50 | 21.54 | 0.44 |
| 兴全趋势投资 | 163402.OF | 0.916 | -0.83 | 0.99 | 48.82 | 104.97 | 3.02 |
| 兴全绿色投资 | 163409.OF | 1.293 | -0.08 | 1.57 | 47.13 | 10.52 | 0.61 |
分级基金市场统计情况
股票半封闭式（A类份额定期打开申赎回购，B类份额有固定到期日）
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值(元) | 收盘价(元) | 子基金折溢价(%) | 整体折溢价(%) | 日涨跌幅(%) | 杠杆率 | 隐含收益率 | 约定配比 | 成交量(万元) | 跟踪指数/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞福优先 | 121007 | 1.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00% | 1 | -- | 2014-2-18 |
| 国投瑞银瑞福进取 | 150001 | 0.94 | 0.764 | -18.55 | 2.00 | 2.09 | -- | 1 | 1 | 11,475 | 深证成指 |
股票型开放式（无固定到期日）
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值(元) | 收盘价(元) | 子基金折溢价(%) | 整体折溢价(%) | 日涨跌幅(%) | 隐含收益率 | 约定配比 | 成交量(万元) | 跟踪指数/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华稳进 | 150018 | 1.055 | 0.954 | -9.57 | -0.58 | 0.63 | 6.68% | 1 | 12,425 | 深证100P |
| 银华锐进 | 150019 | 0.503 | 0.595 | 18.29 | -0.69 | 3.10 | 2.69 | 1 | 53,366 | 中证100 |
| 信诚中证500A | 150028 | 1.051 | 0.984 | -6.37 | -0.90 | 1.13 | 6.63% | 4 | 1,048 | 中证500 |
| 信诚中证500B | 150029 | 0.593 | 0.626 | 5.56 | -0.12 | 2.45 | 2.16 | 6 | 9,715 | 中证500 |
| 申万菱信深成收益 | 150022 | 1.056 | 0.802 | -24.02 | -0.69 | 1.13 | 8.03% | 1 | 2,420 | 深证成指 |
| 申万菱信深成进取 | 150023 | 0.109 | 0.36 | 224.50 | -0.74 | 10.6 | 3.39 | 1 | 3,825 | 深证成指 |
| 富国创业板A | 150152 | 1.015 | 0.962 | -5.22 | -0.70 | 0.63 | 6.86% | 1 | 2,299 | 创业板指 |
| 富国创业板B | 150153 | 0.835 | 0.875 | 4.79 | -3.42 | 2.22 | 2.19 | 1 | 5,930 | 创业板指 |
| 国泰国证医药卫生A | 150130 | 1.019 | 1.041 | 2.18 | -0.82 | 0.00 | 6.85% | 1 | 308 | 国证医药 |
| 国泰国证医药卫生B | 150131 | 1.014 | 0.975 | -3.83 | -0.82 | 2.00 | 2.17 | 1 | 1,005 | 国证医药 |
| 国泰国证房地产A | 150117 | 1.058 | 1.075 | 1.61 | -0.82 | -0.37 | 6.91% | 1 | 743 | 国证地产 |
| 国泰国证房地产B | 150118 | 0.892 | 0.859 | -3.70 | -0.82 | 2.19 | 2.36 | 1 | 3,018 | 国证地产 |
| 银华金利 | 150030 | 1.060 | 1.098 | 3.58 | -1.06 | -0.36 | 6.26% | 1 | 499 | 等权90 |
| 银华鑫利 | 150031 | 1.012 | 0.952 | -5.93 | -0.67 | 2.05 | 2.29 | 1 | 2,267 | 等权90 |
| 国联安双禧A中证100 | 150012 | 1.041 | 0.981 | -5.76 | -0.12 | -0.51 | 6.49% | 4 | 1,337 | 中证100 |
| 国联安双禧B中证100 | 150013 | 0.934 | 0.972 | 4.07 | -0.12 | 1.74 | 1.69 | 6 | 11,290 | 中证100 |
| 银华金瑞 | 150059 | 1.060 | 1.015 | -4.25 | -0.67 | -0.29 | 6.81% | 4 | 662 | 内地资源 |
| 银华鑫瑞 | 150060 | 0.345 | 0.368 | 6.67 | -0.67 | 3.05 | 2.95 | 6 | 5,154 | 内地资源 |
| 信诚沪深300A | 150051 | 1.050 | 0.946 | -9.90 | 0.43 | 0.21 | 6.70% | 1 | 2,339 | 沪深300 |
| 信诚沪深300B | 150052 | 0.832 | 0.944 | 13.46 | 0.43 | 2.39 | 1.95 | 1 | 4,532 | 沪深300 |
| 鹏华资源A | 150100 | 1.056 | 0.959 | -9.19 | -0.42 | 0.00 | 6.64% | 1 | 4,815 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 150101 | 0.380 | 0.471 | 23.95 | -0.42 | 3.78 | 3.11 | 1 | 9,148 | A股资源 |
| 广发深证100A | 150083 | 1.060 | 1.014 | -4.36 | -1.96 | -0.29 | 6.81% | 1 | 20 | 深证100p |
| 广发深证100B | 150084 | 0.708 | 0.720 | 1.64 | -1.96 | 2.50 | 2.70 | 1 | 69 | 深证100p |
| 信诚中证800医药A | 150148 | 1.019 | 0.975 | -4.32 | -1.04 | 0.83 | 6.48% | 1 | 105 | 中证800医药 |
| 信诚中证800医药B | 150149 | 0.993 | 1.016 | 2.32 | -1.04 | 2.03 | 1.92 | 1 | 244 | 中证800医药 |
| 泰达稳健 | 150053 | 1.060 | 1.185 | 11.78 | -0.37 | 4.41 | 5.78% | 4 | 6 | 中证500 |
| 泰达进取 | 150054 | 1.133 | 1.043 | -7.95 | -0.31 | 1.62 | 1.80 | 6 | 8 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500A | 150055 | 1.060 | 1.111 | 4.80 | -0.31 | 5.81 | 6.18% | 4 | 2 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500B | 150056 | 1.047 | 1.008 | -3.75 | -0.31 | 1.67 | 1.77 | 6 | 10 | 中证500 |
| 金鹰中证500A | 150088 | 1.060 | 1.072 | 1.11 | 0.30 | 4.08 | 6.42% | 1 | 0 | 中证500 |
| 金鹰中证500B | 150089 | 1.100 | 1.095 | -0.49 | 0.30 | 1.96 | 1.94 | 1 | 1 | 中证500 |
| 长盛同瑞A | 150064 | 1.060 | 1.062 | 0.19 | 0.92 | 4.53 | 6.49% | 4 | 4 | 中证200 |
| 长盛同瑞B | 150065 | 1.060 | 1.075 | 1.42 | 0.92 | 1.67 | 1.57 | 6 | 0 | 中证200 |
| 长城久兆稳健 | 150057 | 1.049 | 0.945 | -9.91 | 7.08 | 0.00 | 6.47% | 4 | 4 | 中小板300 |
| 长城久兆积极 | 150058 | 1.019 | 1.210 | 18.74 | 7.08 | 1.69 | 0.92 | 6 | 25 | 中小板300 |
| 华安沪深300A | 150104 | 1.060 | 1.031 | -2.74 | -1.24 | 0.68 | 6.69% | 1 | 3 | 沪深300 |
| 华安沪深300B | 150105 | 0.962 | 0.966 | 0.42 | -1.24 | 2.10 | 2.22 | 1 | 14 | 沪深300 |
| 浙商稳健 | 150076 | 1.056 | 0.962 | -8.90 | 0.54 | 0.00 | 6.62% | 1 | 4 | 沪深300 |
| 浙商进取 | 150077 | 0.810 | 0.914 | 12.84 | 0.54 | 2.30 | 1.99 | 1 | 11 | 沪深300 |
| 泰信基本面400A | 150094 | 1.060 | 1.058 | -0.19 | -0.94 | 0.38 | 6.51% | 1 | 129 | 基本400 |
| 泰信基本面400B | 150095 | 1.290 | 1.270 | -1.55 | -0.94 | 1.82 | 1.94 | 1 | 170 | 基本400 |
| 诺安稳健 | 150073 | 1.060 | 1.051 | -0.85 | -1.09 | 0.00 | 6.56% | 4 | 0 | 创业成长 |
| 诺安进取 | 150075 | 1.132 | 1.118 | -1.24 | -1.09 | 1.62 | 1.73 | 6 | 17 | 创业成长 |
| 诺德深证300A | 150092 | 1.055 | 1.000 | -5.21 | -3.37 | 0.00 | 6.35% | 1 | 0 | 深证300P |
| 诺德深证300B | 150093 | 1.139 | 1.120 | -1.67 | -3.37 | 1.93 | 2.29 | 1 | 1 | 深证300P |
| 万家中证创业成长A | 150090 | 1.060 | 1.033 | -2.57 | -0.26 | -1.53 | 6.68% | 1 | 2 | 创业成长 |
| 万家中证创业成长B | 150091 | 1.241 | 1.262 | 1.71 | -0.26 | 1.85 | 1.85 | 1 | 6 | 创业成长 |
| 工银瑞信深证100A | 150112 | 1.028 | 1.086 | 5.69 | -1.87 | 0.00 | 6.14% | 1 | 0 | 深证100 |
| 工银瑞信深证100B | 150113 | 1.002 | 0.905 | -9.64 | -1.87 | 1.34 | 2.03 | 1 | 13 | 深证100 |
| 建信央视财经50A | 150123 | 1.052 | 1.284 | 22.08 | -0.79 | 1.58 | 6.09% | 1 | 32 | 央视50 |
| 建信央视财经50B | 150124 | 1.024 | 0.775 | -24.29 | -0.79 | 2.03 | 2.78 | 1 | 572 | 央视50 |
| 银河沪深300成长A | 150121 | 1.045 | 1.017 | -2.68 | -1.07 | -0.20 | 6.74% | 1 | 5 | 沪深300成长 |
| 银河沪深300成长B | 150122 | 1.003 | 1.009 | 0.60 | -1.07 | 2.04 | 0.53 | 1 | 3 | 沪深300成长 |
| 国金通用沪深300A | 150140 | 1.024 | 1.011 | -1.27 | 0.40 | 0.10 | 6.61% | 1 | 0 | 沪深300 |
| 国金通用沪深300B | 150141 | 1.213 | 1.235 | 1.81 | 0.40 | 1.84 | 2.16 | 1 | 0 | 沪深300 |
| 招商沪深300高贝塔A | 150145 | 1.022 | 1.01 | -1.17 | -0.53 | 0.00 | 6.58% | 1 | 79 | 沪深300高贝塔 |
| 招商沪深300高贝塔B | 150146 | 1.044 | 1.045 | 0.10 | -0.53 | 1.98 | 2.03 | 1 | 147 | 沪深300高贝塔 |
| 南方新兴消费收益 | 150049 | 1.045 | 0.995 | -4.78 | -1.28 | 0.20 | 6.52% | 1 | 10 | 灵活配置 |
| 南方新兴消费进取 | 150050 | 1.291 | 1.311 | 1.55 | -1.28 | 1.81 | 1.90 | 1 | 22 | 灵活配置 |
| 建信稳健 | 150036 | 1.060 | 1.040 | -1.89 | -2.50 | 0.00 | 6.63% | 4 | 0 | 沪深300 |
| 建信进取 | 150037 | 1.028 | 0.998 | -2.92 | -2.50 | 1.69 | 1.96 | 6 | 0 | 沪深300 |
| 银华瑞吉 | 150047 | 1.065 | 1.134 | 6.48 | 4.08 | 0.00 | 6.54% | 1 | 0 | 灵活配置 |
| 银华瑞祥 | 150048 | 1.185 | 1.227 | 3.54 | 4.08 | 1.22 | 0.94 | 4 | 0 | 灵活配置 |
| 国投瑞银瑞和小康 | 150008 | 1.002 | 0.936 | -6.59 | -0.55 | 1.30 | -- | 1 | 124 | 沪深300 |
| 国投瑞银瑞和远见 | 150009 | 1.000 | 1.055 | 5.50 | -0.55 | 2.00 | -- | 1 | 62 | 沪深300 |
| 信诚中证800有色A | 150150 | 1.016 | 0.965 | -5.02 | -0.64 | 2.33 | 6.54% | 1 | 17 | 中证800有色 |
| 信诚中证800有色B | 150151 | 0.870 | 0.909 | 4.48 | -0.64 | 2.17 | 2.14 | 1 | 30 | 中证800有色 |
| 兴全合润分级A | 150016 | 1.000 | 1.009 | 0.90 | -0.44 | 0.60 | -- | 4 | 7 | 灵活配置 |
| 兴全合润分级B | 150017 | 1.300 | 1.285 | -1.13 | -0.44 | 1.51 | -- | 6 | 31 | 灵活配置 |
债券型封闭式（有固定到期日）
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值(元) | 收盘价(元) | 子基金折溢价(%) | 整体折溢价(%) | 日涨跌幅(%) | 隐含收益率 | 约定配比 | 成交量(万元) | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国汇利回报分级A | 150020 | 1.01 | 0.968 | -3.78 | -2.05 | 0.10 | 6.83% | 7 | 13 |
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