20131217-华宝证券-ETP数据日报_14页_2mb
报告摘要
ETP研究报告总结（2013年12月17日）
核心内容概述
本报告为2013年12月17日的ETP数据日报，主要分析了当日ETP市场的整体表现、各类基金的成交情况以及部分基金的风险提示。
市场概况
- 中国ETP综合指数：上个交易日指数为853.10，较前一交易日下跌1.20%。
- 中低风险ETP指数：点位为1177.51，较上一交易日上涨0.08%。
- 权益杠杆性ETP指数：点位为482.92，较前一交易日下跌2.30%。
分级基金市场表现
A端隐含收益率下跌
- 申万收益：8.28%
- 国泰房地产A：6.89%
- 富国创业板A：6.87%
- 银华金瑞A：6.80%
- 银华稳进A：6.71%
- 鹏华资源A：6.51%
- 信诚500A：6.55%
B端价格弹性
- 鹏华资源B：2.88%
- 银华鑫瑞B：2.59%
- 银华锐进B：2.78%
- 信诚500B：2.20%
风险提示
- 鹏华资源B净值为0.296元，接近不定期折算点0.25元，投资者需注意风险。
- 若A股资源指数下跌3.58%，鹏华资源B将触及折算点，购入鹏华资源A折算时可获得约5.71%的收益（考虑0.5%的赎回费率）。
- 中银互利B（150156）将于12月19日上市交易。
分级基金市场统计情况
| 基金名称 | 单位净值(元) | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 杠杆率 | 隐含收益率/价格弹性 | 约定配比 | 成交量(万元) | 跟踪指数/到期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华资源A | 1.058 | 0.979 | -7.47 | 0.82 | -- | 6.51% | 1 | 7,674 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 0.296 | 0.410 | 38.51 | 4.57 | 1 | 1 | 1 | 5,570 | A股资源 |
| 银华金瑞A | 1.062 | 1.018 | -4.14 | 0.00 | -- | 6.80% | 4 | 4,909 | 内地资源 |
| 银华鑫瑞B | 0.280 | 0.334 | 19.29 | 3.53 | 1 | 6 | 6 | 4,549 | 内地资源 |
| 信诚500A | 1.053 | 0.997 | -5.32 | 0.91 | -- | 6.55% | 1 | 479 | 中证500 |
| 信诚500B | 0.571 | 0.599 | 4.90 | 2.23 | 1 | 6 | 6 | 5,365 | 中证500 |
| 申万菱信深成A | 1.026 | 0.782 | -23.77 | -1.39 | -- | 8.28% | 1 | 563 | 深证成指 |
| 申万菱信深成B | 0.097 | 0.34 | 246.04 | -2.04 | 1 | 3.42 | 1 | 1,423 | 深证成指 |
| 富国创业板A | 1.017 | 0.963 | -5.31 | -0.31 | -- | 6.87% | 1 | 554 | 创业板指 |
| 富国创业板B | 0.887 | 0.928 | 4.62 | 1.09 | 1 | 1 | 1 | 2,968 | 创业板指 |
| 国泰国证医药A | 1.021 | 1.039 | 1.75 | -0.10 | -- | 6.88% | 1 | 42 | 国证医药 |
| 国泰国证医药B | 0.965 | 0.94 | -2.62 | 2.06 | 1 | 6 | 6 | 248 | 国证医药 |
| 国泰国证房地产A | 1.060 | 1.08 | 1.89 | -0.09 | -- | 6.89% | 1 | 128 | 国证地产 |
| 国泰国证房地产B | 0.860 | 0.831 | -3.37 | 2.23 | 1 | 6 | 6 | 1,354 | 国证地产 |
| 银华金利A | 1.062 | 1.093 | 2.92 | 0.46 | -- | 6.30% | 1 | 7 | 等权90 |
| 银华鑫利B | 0.916 | 0.884 | -3.49 | 2.16 | 1 | 6 | 6 | 1,181 | 等权90 |
| 国联安双禧A | 1.044 | 0.990 | -5.17 | -0.10 | -- | 6.45% | 4 | 246 | 中证100 |
| 国联安双禧B | 0.852 | 0.890 | 4.46 | 1.82 | 1 | 6 | 6 | 3,186 | 中证100 |
其他基金市场表现
ETF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(元) | 成交额(百万) | 最新份额(亿份) | 份额变动(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝兴业现金添益 | 100.001 | -- | -0.02 | 6,906.65 | 49.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.420 | 0.08 | -1.63 | 880.16 | 63.88 | -0.51 |
| 华夏上证50ETF | 1.603 | 0.19 | -1.48 | 632.16 | 131.46 | 1.00 |
| 国泰上证5年期国债ETF | 96.151 | -0.19 | -0.10 | 591.53 | 0.11 | 0.00 |
| 银华交易货币 | 102.953 | -0.02 | 0.02 | 486.82 | 0.06 | 0.00 |
| 华安上证180ETF | 0.515 | 0.19 | -1.72 | 209.26 | 249.89 | 0.84 |
| 易方达深证100ETF | 0.568 | 0.02 | -1.39 | 198.08 | 211.92 | -1.00 |
| 易方达创业板ETF | 1.255 | 0.01 | 0.32 | 148.02 | 8.33 | 0.14 |
| 嘉实沪深300ETF | 2.422 | 0.04 | -1.58 | 110.15 | 114.61 | -0.14 |
| 华夏中小板ETF | 2.343 | 0.04 | -1.55 | 55.05 | 11.64 | 0.00 |
LOF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 基金代码 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交金额(万元) | 最新份额(亿份) | 场内份额(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信诚增强收益 | 165509.OF | 0.980 | -0.51 | 0.00 | 2,361.83 | 22.66 | 2.62 |
| 易方达岁丰添利 | 161115.OF | 0.964 | -0.31 | 0.10 | 934.13 | 26.79 | 6.73 |
| 华富强化回报 | 164105.OF | 1.118 | 9.07 | 9.50 | 324.10 | 13.86 | 3.58 |
| 大成优选 | 160916.OF | 1.127 | -0.62 | -0.88 | 64.47 | 15.93 | 8.73 |
| 博时主题行业 | 160505.OF | 1.777 | -0.17 | -1.00 | 62.87 | 59.47 | 2.40 |
| 富国天丰强化收益 | 161010.OF | 0.981 | -0.10 | -0.10 | 58.64 | 39.52 | 2.99 |
| 中银盛利纯债一年 | 163824.OF | 0.955 | -4.60 | 0.53 | 56.77 | 32.07 | 0.12 |
| 广发小盘成长 | 162703.OF | 1.797 | -0.92 | -1.16 | 55.32 | 39.33 | 1.24 |
| 建信优势动力 | 165313.OF | 0.938 | -0.95 | -1.26 | 40.23 | 27.77 | 4.99 |
| 泰达宏利效率优选 | 162207.OF | 0.916 | -0.46 | -0.11 | 32.28 | 39.00 | 1.89 |
关键信息
- ETP市场整体呈现下跌趋势，尤其是权益杠杆性ETF指数。
- 鹏华资源B净值接近折算点，需关注其潜在的折算风险。
- 中银互利B即将上市，投资者可留意其市场表现。
- 各类基金的折溢价率和隐含收益率存在显著差异，部分基金表现出较高的价格弹性，而另一些则面临较大的折溢价压力。
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