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ETP数据日报（2013年11月15日）总结

核心内容概述

本报告为2013年11月15日的ETP市场数据汇总，涵盖了ETF、LOF、分级基金及债券型基金的市场表现。报告重点分析了市场整体走势、各类基金的折溢价率、价格弹性、隐含收益率等关键指标，并提醒投资者注意部分基金接近折算点的风险。

主要观点

• 市场整体表现：

  • 中国ETP综合指数上个交易日为837.92，较前一交易日上涨0.28%。
  • 中低风险ETP指数下跌0.17%，权益杠杆性ETP指数上涨0.82%。

• 分级基金市场表现：

  • A端隐含收益率大多上涨，其中申万收益为8.21%，国泰房地产A为6.86%，富国创业板A为6.91%，银华金瑞为6.77%，银华稳进为6.67%，鹏华资源A为6.44%，信诚500A为6.54%。
  • B端价格弹性中，鹏华资源B为3.55%，银华鑫瑞为2.98%，银华锐进为2.84%，信诚500B为2.29%。
  • 鹏华资源B净值为0.316元，接近不定期折算点0.25元，投资者需注意风险。
  • 若A股资源指数下跌5.08%，鹏华资源B将触及折算点，此时鹏华资源A折算收益约为7.02%。
  • 若内地资源指数下跌5.34%，银华金瑞折算收益约为3.83%。
  • 半封闭债基诺德双翼封闭期将于11月15日结束。

• ETF基金市场成交金额前十名：

  • 华夏上证50ETF成交额最高，为593.43百万元。
  • 华泰柏瑞沪深300ETF、国泰上证5年期国债ETF、易方达创业板ETF等基金表现较为活跃。

• LOF基金市场成交金额前十名：

  • 易方达岁丰添利成交额最高，为1,601.19万元。
  • 基金折溢价率存在较大差异，如景顺长城资源垄断为2.79%，而富国天丰强化收益为-0.10%。

关键信息

分级基金市场统计情况

风险提示

• 鹏华资源B净值为0.316元，接近不定期折算点0.25元，需警惕折算风险。
• 若A股资源指数下跌5.08%，鹏华资源B将触及折算点，投资者需关注折算时的收益情况。
• 若内地资源指数下跌5.34%，银华金瑞折算时收益约为3.83%。
• 部分基金如诺德双翼A的封闭期即将结束，投资者需注意相关交易规则。

总结

本日ETP市场整体呈现上涨趋势，尤其是权益杠杆性ETP指数。A类份额隐含收益率普遍上升，B类份额价格弹性表现不一，部分基金接近折算点，投资者需关注其潜在风险。同时，部分基金如诺德双翼A的封闭期即将结束，可能对市场产生影响。整体来看，ETF和LOF基金的成交额表现活跃，但折溢价率存在较大波动，需谨慎对待。