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量化周报摘要（2024年5月5日）

市场概览

本周沪深300指数上涨0.69%，商品指数下跌2.31%，国债指数下跌0.15%。

板块风格

• 行业表现：房地产行业上涨93%，建筑装饰行业下跌0.6%。
• 权益市场风格：中盘成长风格上涨39%，大盘价值风格上涨12%。
• 商品表现：硅铁上涨30%，线材下跌57%。

现货市场

• 基本面角度建议做多燃料油、原油、尿素、纯碱、锡；做空豆粕多头头寸。

期货与期权预期

• 股指期货基差率：IH年化基差率10%，IF年化基差率0.38%，IC年化基差率-194%。
• 关注品种：多配燃料油（FU）、原油（C）、尿素（RM）、纯碱（AL）、锡；空配豆粕（A）或做空C。

资金与流动性

• ETF资金流动：1000ETF净申购126亿份，华夏恒生互联网ETF净赎回3526亿份。
• 商品保证金：农产品流入75亿元，贵金属流出11亿元。

配置建议

步步高顾问：基于当前市场：

• 股票：多配沪深300（IF），空配中证500（IC）。
• 商品：多配燃料油、原油、尿素、纯碱、锡，少配生猪、鲜苹果、天然橡胶、鸡蛋、乙二醇。
• ETF建议：权益方面偏向大盘，商品偏向能源、粮食期货多头头寸。

警告信息（免责声明）

本报告仅供参考，不暗示投资建议。投资者对结果自行承担责任。历史数据不等于未来表现，不保证收益。