2021年第2季度天弘余额宝货币市场基金报告（英）-14页_438kb
报告摘要
天弘余额宝货币市场基金2021年第2季度报告总结
核心内容概述
天弘余额宝货币市场基金于2021年06月30日发布了其第2季度报告，涵盖基金概况、财务指标、投资组合、管理人报告及备查文件目录等内容。报告表明，基金在本季度保持了良好的流动性管理，并实现了优于业绩比较基准的收益表现。
主要观点
- 基金概况：天弘余额宝货币市场基金为契约型开放式基金，自2013年05月29日成立以来，截至报告期末，基金份额总额为780,809,123,269.41份。
- 投资目标与策略：基金旨在保持低风险和高流动性，同时通过积极配置短期金融工具以实现稳定的当期收益。
- 业绩表现：本季度基金净值收益率为0.5255%，高于同期七天通知存款利率（税后）0.3418%。
- 流动性管理：基金保持较高比例的流动性资产，以满足投资者的流动性需求，并通过灵活配置到期资产实现收益最大化。
- 合规与风控：基金管理人及托管人均确认基金运作合规，未发现异常交易行为或违反公平交易制度的情况。
- 投资组合：基金主要配置同业存款、同业存单、逆回购和信用债，投资组合平均剩余期限为55天，未超过120天的限制。
- 风险控制：基金未出现偏离度超过0.5%或负偏离度超过0.25%的情况，表明其估值与市场利率保持一致。
关键信息
3.1 主要财务指标
| 指标 | 金额（人民币元） |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 4,496,316,148.39 |
| 本期利润 | 4,496,316,148.39 |
| 期末基金资产净值 | 780,809,123,269.41 |
注：由于基金采用摊余成本法核算，本期已实现收益与本期利润相等。
3.2 基金净值表现
| 阶段 | 净值收益率 | 业绩比较基准收益率 | 净值收益率与基准收益率差 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 0.5255% | 0.3418% | 0.1837% |
| 过去六个月 | 1.0754% | 0.6810% | 0.3944% |
| 过去一年 | 1.9537% | 1.3781% | 0.5756% |
| 过去三年 | 6.9175% | 4.1955% | 2.7220% |
| 过去五年 | 14.6831% | 7.0872% | 7.5959% |
| 自基金合同生效日起至今 | 29.8165% | 11.7183% | 18.0982% |
5.1 投资组合结构
| 项目 | 金额（人民币元） | 占基金总资产比例（%） |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 67,284,655,203.97 | 8.25 |
| 买入返售金融资产 | 253,097,532,669.76 | 31.04 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 494,523,151,399.11 | 60.64 |
| 其他资产 | 584,461,988.57 | 0.07 |
| 合计 | 815,489,801,261.41 | 100.00 |
5.3 投资组合平均剩余期限
- 报告期末投资组合平均剩余期限为55天。
- 报告期内投资组合平均剩余期限最高值为59天，最低值为53天。
- 投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 债券品种 | 摊余成本（人民币元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 企业短期融资券 | 11,239,872,719.48 | 1.44 |
| 中期票据 | 1,014,021,999.48 | 0.13 |
| 同业存单 | 54,879,719,513.46 | 7.03 |
| 其他 | - | - |
| 合计 | 67,133,614,232.42 | 8.60 |
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例排名的前十名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量（张） | 摊余成本（人民币元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112107053 | 21招商银行CD053 | 50,000,000 | 4,966,442,997.26 | 0.64 |
| 2 | 112104021 | 21中国银行CD021 | 25,000,000 | 2,484,013,390.85 | 0.32 |
| 3 | 112108066 | 21中信银行CD066 | 20,000,000 | 1,987,069,844.82 | 0.25 |
| 4 | 112113128 | 21浙商银行CD128 | 20,000,000 | 1,975,773,013.59 | 0.25 |
| 5 | 112103022 | 21农业银行CD022 | 20,000,000 | 1,958,096,094.23 | 0.25 |
| 6 | 112004085 | 20中国银行CD085 | 15,000,000 | 1,496,942,453.12 | 0.19 |
| 7 | 112104015 | 21中国银行CD015 | 13,000,000 | 1,272,764,204.82 | 0.16 |
| 8 | 112011331 | 20平安银行CD331 | 10,000,000 | 1,000,000,000.00 | 0.13 |
| 9 | 112106123 | 21交通银行CD123 | 10,000,000 | 998,527,929.58 | 0.13 |
| 10 | 112004082 | 20中国银行CD082 | 10,000,000 | 998,039,606.08 | 0.13 |
5.9.2 投资的证券发行主体处罚情况
- 平安银行：2020年10月16日和2021年05月28日收到监管处罚。
- 招商银行：2021年05月17日收到罚款处罚。
- 浙商银行：2020年07月13日收到公开处罚。
- 中国农业银行：2020年07月13日、2020年12月07日和2021年01月19日收到公开处罚。
- 中国银行：2020年12月01日和2021年05月17日收到公开处罚。
- 中信银行：2021年02月05日和2021年03月17日收到罚款处罚。
6. 开放式基金份额变动
| 项目 | 份额（份） |
|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 972,415,019,133.64 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 2,431,642,660,150.89 |
| 报告期期间基金总赎回份额 | 2,623,248,556,015.12 |
| 报告期期末基金份额总额 | 780,809,123,269.41 |
注：总申购份额包含红利再投份额。
8.1 单一投资者持有份额比例
本报告期内，未出现单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况。
9. 备查文件目录
- 中国证监会批准天弘增利宝货币市场基金募集的文件
- 天弘余额宝货币市场基金基金合同
- 天弘余额宝货币市场基金托管协议
- 天弘余额宝货币市场基金招募说明书
- 报告期内在指定报刊上披露的各项公告
- 中国证监会规定的其他文件
存放地点：天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
查阅方式：投资者可到基金管理人或基金托管人的办公场所及网站免费查阅备查文件，支付工本费后可在合理时间内取得复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
总结
天弘余额宝货币市场基金在2021年第二季度表现稳健，净值收益率为0.5255%，高于同期七天通知存款利率。基金保持高流动性，合理配置资产，并严格遵守合规与风控要求。投资组合以同业存款、同业存单、逆回购和信用债为主，平均剩余期限为55天，未超过120天的限制。基金经理团队经验丰富，基金运作符合监管要求，未发生异常交易或利益输送行为。此外，基金未出现单一投资者持有份额比例超过20%的情况，整体运作良好。
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