2021年第1季度天弘余额宝货币市场基金报告（英）-14页_436kb

天弘余额宝货币市场基金2021年第1季度报告总结

核心内容概述

天弘余额宝货币市场基金在2021年第一季度保持了良好的运作状态，基金资产规模达到972,415,019,133.64份，基金资产净值稳定，投资策略注重风险控制和流动性管理，同时实现了优于业绩比较基准的收益表现。

主要观点

• 本基金为契约型开放式基金，自2013年5月29日成立以来，持续为投资者提供低风险、高流动性的投资选择。
• 报告期内，基金净值收益率为0.5470%，高于同期七天通知存款利率（税后）0.3381%，显示出良好的收益表现。
• 投资组合平均剩余期限为57天，未超过120天上限，符合基金合同规定。
• 基金投资策略以同业存款、同业存单、逆回购和信用债为主，注重资产配置的优化。
• 未发生任何异常交易行为，公平交易制度执行良好。

关键信息

基金概况

• 基金名称：天弘余额宝货币市场基金
• 基金主代码：000198
• 基金运作方式：契约型开放式
• 基金合同生效日：2013年5月29日
• 报告期末基金份额总额：972,415,019,133.64份
• 业绩比较基准：同期七天通知存款利率（税后）
• 风险收益特征：预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金

财务指标

• 本期已实现收益：5,720,736,946.27元
• 本期利润：5,720,736,946.27元
• 期末基金资产净值：972,415,019,133.64元

投资组合

• 基金资产组合情况：

  • 固定收益投资：95,139,099,913.11元（占9.78%）
  • 买入返售金融资产：321,526,496,492.25元（占33.05%）
  • 银行存款和结算备付金合计：555,566,607,839.50元（占57.10%）
  • 其他资产：712,700,657.54元（占0.07%）

• 债券投资组合：以同业存单为主，占基金资产净值比例8.70%。

• 投资组合平均剩余期限：57天，未超过120天上限。

• 基金投资组合平均剩余存续期：未超过240天。

投资策略与运作分析

• 报告期内，基金管理人根据市场情况，合理配置到期资产，以保证流动性。
• 基金在保持低风险的同时，力求实现稳定的当期收益。
• 投资组合采用摊余成本法进行估值，同时通过“影子定价”进行调整，以确保净值的准确性。

公平交易与合规情况

• 公平交易制度执行良好，未发现异常交易行为。
• 报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。
• 未发生因非公平交易导致的利益输送行为。

报告期内基金持有人情况

• 未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
• 未有影响投资者决策的其他重要信息。

报告期基金申购与赎回情况

• 期初基金份额总额：1,190,816,317,976.66份
• 期间总申购份额：3,069,798,420,673.09份
• 期间总赎回份额：3,288,199,719,516.11份
• 期末基金份额总额：972,415,019,133.64份

投资组合附注

• 基金采用摊余成本法进行估值，每日计提损益，使基金份额净值保持在人民币1.00元。
• 为避免估值偏差，基金采用“影子定价”进行调整。
• 报告期内，未发生偏离度达到0.25%或0.5%的情况。

报告期内投资的证券发行主体情况

• 中国银行、中国农业银行、交通银行等机构在报告期内受到监管处罚，但未影响基金的正常运作。

备查文件目录

• 中国证监会批准基金募集的文件
• 基金合同、托管协议、招募说明书
• 报告期内在指定报刊上披露的各项公告
• 中国证监会规定的其他文件

查阅方式

• 投资者可到基金管理人办公场所或网站免费查阅备查文件。
• 在支付工本费后，可在合理时间内取得文件的复制件或复印件。

公司网站：www.thfund.com.cn