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银行业资金流向周报总结（2017.04.17-2017.04.23）

核心内容概览

本报告分析了2017年4月17日至23日期间，中国银行业资金流向、融资融券市场情况及大宗交易数据。整体来看，市场资金呈现净流出趋势，银行业资金也持续净流出，但部分个股表现相对较好。

主要观点

全市场资金流向

• 本周沪深300指数下跌0.57%，沪指下跌1.76%。
• 全周市场资金净流出285.49亿元，其中特大单资金净流出216.86亿元，大单资金净流出68.63亿元。
• 周一净流出金额最大，达89.17亿元，其余交易日资金流出情况相对稳定。

行业资金流向

• 全市场11个GICS一级行业均实现资金净流出，其中工业净流出415.93亿元，为最大。
• 金融业净流出82.55亿元，但其资金净流入金额占市值比重在所有行业中最高，为-0.10%。
• 银行业净流出45.49亿元，资金净流入金额占市值比重为-0.08%，在所有二级行业中表现相对较好。

银行业个股资金流向

• 本周17支银行股中，有3支实现资金净流入，其中农业银行净流入5.70亿元，为最大。
• 招商银行净流入资金占市值比重最高，为0.10%。
• 兴业银行、民生银行、南京银行等多数银行股资金净流出，且流出金额较大。

关键信息

融资融券市场情况

• 融资市场：本周融资买入额为1341.26亿元，偿还额为1371.36亿元，融资净流出30.10亿元。
• 融券市场：融券卖出量为3.66亿股，融券余额为45.92亿元，较上周五减少1.34亿元。
• 融资余额：截至本周四，融资余额为9266.26亿元，较上周五减少59.48亿元。
• 个股表现：
  • 兴业银行融资买入额最高，为12.93亿元。
  • 民生银行融资买入额次之，为8.77亿元。
  • 兴业银行融资余额均值最高，为98.56亿元。
  • 民生银行融资余额次之，为76.69亿元。
  • 工商银行融券卖出量最高，为1814万股。
  • 中国银行融券余量均值最高，为2202万股。

大宗交易情况

• 本周银行业发生1笔大宗交易，为4月18日中国银行以1.11%的折价率成交1000万股，成交金额为3560万元。
• 兴业银行在4月13日、12日等日期也发生了多笔大宗交易，折价率在-1%至0.19%之间，成交量较大。

风险提示

• 监管政策变化：监管政策的超预期变化可能对银行行业产生影响。
• 利率调整：货币当局对银行存款上浮比例的提高可能影响银行盈利。
• 信贷风险暴露：银行信贷资产信用风险的暴露可能影响其资产质量。

数据图表说明

• 图1：2013年初至今全市场资金净流入与沪深300指数对比。
• 图2：本周GICS一级行业净流入资金分布。
• 图3：本周GICS二级行业净流入资金与资金流向占比。
• 图4：本周银行业净流入资金与银行业超额收益对比。
• 图5：本周银行业个股资金净流入与资金流向占比。
• 图6：2013年初至今全市场融资买入额趋势。
• 图7：2013年初至今全市场融券卖出量趋势。
• 图8：2012年初至今全市场融资余额与期间买入额对比。
• 图9：2012年初至今全市场融券余量与期间卖出量对比。
• 图10-15：各银行融资与融券数据对比，包括融资余额、融资买入额、融券余量等。

总结

本周银行业整体资金呈现净流出态势，但部分个股如农业银行、招商银行表现相对较好。融资融券市场中，兴业银行与民生银行融资买入额较高，而工商银行与中国银行融券交易活跃。银行业发生了一笔大宗交易，中国银行以折价率成交，显示出一定的市场压力。整体来看，银行业面临一定的资金流出压力，需关注监管政策变化及信贷风险暴露等潜在风险。