20181204-光大证券-RSRS择时模型日报_创业板指高频信号偏谨慎_5页_867kb

报告摘要

本报告基于RSRS择时模型对当日市场进行分析，指出当前市场整体呈现中性态度，对中证500和创业板指持看多观点，而对上证综指和沪深300则偏谨慎。

市场整体表现：今日市场低开高走，全天维持窄幅震荡，成交量收缩，各大指数均小幅收涨。
- 上证综指上涨0.42%
- 上证50上涨0.32%
- 沪深300上涨0.21%
- 中证500上涨0.47%
- 创业板指上涨0.43%
资金流动：
- 沪港通：沪股通资金流入32.66亿元，港股通资金流出2.69亿元
- 深港通：深股通资金流入10.25亿元，港股通资金流出5.22亿元
RSRS择时策略：
- 当前RSRS策略看多中证500和创业板指，对上证综指和沪深300持谨慎态度
- 今日收盘后，各宽基指数RSRS策略均未发出交易信号，指标值均有下滑
- 高频指标中，创业板指5分钟信号转为空仓，其余指标无明显变化，沪深300维持全面持仓
- 综合日频指标，市场整体观点为中性

RSRS模型说明：RSRS模型通过分析当前阻力与支撑的强度关系，预测市场未来走势。模型在不同频率下对市场择时效果不同，高频信号更注重短期波动。
各指数RSRS指标日频信号：
- 上证综指：空仓（指标值0.32）
- 沪深300：空仓（指标值0.08）
- 中证500：持仓（指标值0.62）
- 创业板指：持仓（指标值0.40）
各指数不同频率下RSRS指标值：
- 日线：上证综指（空仓，0.32），沪深300（空仓，0.08），中证500（持仓，0.62），创业板指（持仓，0.40）
- 1小时：上证综指（空仓，0.18），沪深300（持仓，0.25），中证500（空仓，0.25），创业板指（空仓，-0.18）
- 30分钟：上证综指（空仓，-0.01），沪深300（持仓，0.07），中证500（空仓，0.04），创业板指（空仓，-0.06）
- 5分钟：上证综指（持仓，0.09），沪深300（持仓，-0.06），中证500（持仓，-0.26），创业板指（空仓，-1.06）

分析师：
- 刘均伟：021-52523679，liujunwei@ebscn.com
- 周萧潇：021-52523680，zhouxiaoxiao@ebscn.com
联系人：
- 胡骥聪：021-52523683，hujicong@ebscn.com
- 董天韵：021-52523682，dongty@ebscn.com