20180813-光大证券-RSRS择时模型日报_高频信号观点谨慎_5页_842kb
报告摘要
文档总结：RSRS择时模型日报20180813
核心内容概述
本报告为光大证券研究所发布的《RSRS择时模型日报20180813》，主要内容包括当日市场表现、RSRS择时模型对主要指数的分析及投资建议，以及相关的风险提示和分析师信息。
市场表现
- 今日走势：市场低开震荡，尾盘受钢铁股拉升影响，沪指跌幅收窄，风格偏向中小盘。
- 主要指数表现：
- 上证综指：下跌 0.34%
- 上证50：下跌 0.99%
- 沪深300：下跌 0.43%
- 中证500：上涨 0.49%
- 创业板指：上涨 1.30%
- 资金流动：
- 沪港通资金流出：1.51亿元
- 深港通资金流出：4.27亿元
RSRS择时模型观点
- 当前策略观点：RSRS择时策略对上证综指、中证500、沪深300与创业板指均偏谨慎。
- 交易信号：今日收盘后，各宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号，指标值整体无明显变化。
- 持仓信号：从高频指标来看，整体持仓信号较少，短期内观点偏谨慎。
- 综合判断：基于日频指标，目前对市场整体走势仍持谨慎态度。
指标值与操作记录
表1：各指数RSRS指标日频择时信号
| 指数 | 持仓/空仓 | 上次信号 | 上次操作至今指数涨幅 | 今日指标值 |
|---|---|---|---|---|
| 上证综指 | 空仓 | 2018-07-20 卖出 | -1.53% | -0.43 |
| 沪深300 | 空仓 | 2018-07-19 卖出 | -1.11% | -0.38 |
| 中证500 | 空仓 | 2018-07-16 卖出 | -2.69% | -0.03 |
| 创业板指 | 空仓 | 2018-07-13 卖出 | -5.38% | 0.39 |
表2：各指数不同频率下RSRS今日指标值
| 频率 | 上证综指 | 沪深300 | 中证500 | 创业板指 |
|---|---|---|---|---|
| 日线 | 空仓（-0.43） | 空仓（-0.38） | 空仓（-0.03） | 空仓（0.39） |
| 1小时 | 空仓（-0.60） | 空仓（-0.06） | 空仓（-1.27） | 持仓（0.74） |
| 30分钟 | 空仓（0.39） | 空仓（0.43） | 空仓（-1.00） | 空仓（-0.49） |
| 5分钟 | 空仓（0.78） | 空仓（0.69） | 空仓（0.44） | 空仓（-0.08） |
风险提示
- 本报告结果基于模型和历史数据，存在模型失效的风险。
- 投资建议需结合个人投资目的、财务状况及特定需求，报告不构成最终操作建议。
- 报告中的信息或观点不构成任何投资、法律、会计或税务方面的操作建议，投资者需自行承担风险。
分析师与联系方式
分析师
- 刘均伟：执业证书编号 S0930517040001
联系方式：021-22169151 / liujunwei@ebscn.com - 周萧潇：执业证书编号 S0930518010005
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联系人
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- 董天韵：021-22167060 / dongtianyun@ebscn.com
相关研报
- 《RSRS指标择时——技术择时系列之一》（2017.05）
- 《RSRS择时及行业轮动——技术择时系列之二》（2017.06）
估值方法的局限性说明
- 本报告分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大差异。
- 报告所采用的估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。
特别声明
- 光大证券股份有限公司是全国性综合类股份制证券公司，提供包括证券投资咨询在内的多种业务。
- 本报告仅供客户使用，未经书面授权不得复制、分发或引用。
- 报告内容可能因市场变化而调整，不构成投资建议，投资者需自行决策并承担风险。
- 报告中提及的公司可能涉及利益冲突，不应作为唯一投资依据。
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