20150426-广发证券-量化交易策略周报_指数震荡剧烈_多数策略回撤_13页_712kb

量化交易策略周报总结（2015年4月26日）

核心内容概述

本周报汇总了多个量化交易策略在2015年4月25日至5月1日期间的交易表现，并提供了各策略的历史市场表现数据。整体来看，市场震荡剧烈，多数策略出现回撤，但部分策略仍表现稳健。

主要观点

• 市场环境：近期市场波动较大，导致多数策略出现亏损，部分策略甚至出现较大回撤。
• 策略表现：不同策略在本周表现差异显著，其中期权比率预测策略本周表现最佳，实现正收益；而SMT策略本周亏损严重。
• 历史表现：部分策略长期表现优异，如MFHT和SLM策略在全年和期指上市以来的累积收益率较高，但伴随较大的最大回撤。

关键信息汇总

一、本周交易表现

二、全年表现（截至2015年4月26日）

三、期指上市以来表现（自2010年4月16日起）

策略分析

1. LPTT（低阶多项式拟合趋势交易策略）

• 本周表现：交易2次，总体收益率为-0.35%，成功率50%，最大回撤-0.53%。
• 历史表现：累计收益率18.88%，成功率31.02%，最大回撤-10.76%。
• 评价：策略长期表现稳健，但近期受市场震荡影响，出现小幅亏损。

2. 随机区间突破策略

• 本周表现：无交易，收益率为0%，成功率0%，最大回撤0%。
• 历史表现：累计收益率39.11%，成功率36.14%，最大回撤-10.89%。
• 评价：策略在历史中表现良好，但本周未进行交易。

3. 加强版EMDT策略

• 本周表现：交易4次，总体收益率-0.86%，成功率25%，最大回撤-1.28%。
• 历史表现：累计收益率310.55%，成功率47.90%，最大回撤-6.47%。
• 评价：策略历史表现突出，但本周亏损明显。

4. EMDT策略

• 本周表现：交易2次，总体收益率0.42%，成功率50%，最大回撤-0.68%。
• 历史表现：累计收益率227.13%，成功率44.96%，最大回撤-5.75%。
• 评价：策略在历史中表现强劲，本周虽有回撤但仍实现正收益。

5. SLM策略

• 本周表现：交易5次，总体收益率-0.16%，成功率20%，最大回撤-1.40%。
• 历史表现：累计收益率198.38%，成功率34.19%，最大回撤-13.07%。
• 评价：策略长期表现优异，但本周亏损较小。

6. MFHT策略

• 本周表现：无交易，收益率为0%，成功率0%，最大回撤0%。
• 历史表现：累计收益率54.52%，成功率61.07%，最大回撤-7.39%。
• 评价：策略历史表现稳定，但本周未交易。

7. SMT策略

• 本周表现：交易5次，总体收益率-1.94%，成功率0%，最大回撤-1.94%。
• 历史表现：累计收益率204.48%，成功率30.42%，最大回撤-5.48%。
• 评价：策略历史表现良好，但本周亏损严重。

8. 期权比率预测策略

• 本周表现：交易5次，总体收益率2.45%，成功率60%，最大回撤-1.93%。
• 历史表现：累计收益率43.39%，成功率68.75%，最大回撤-3.29%。
• 评价：策略本周表现突出，历史表现也较为优秀。

风险提示

• 所有策略均基于历史数据进行测算，市场波动可能影响策略有效性。
• 建议投资者结合自身风险偏好和市场判断，谨慎使用策略进行交易。

投资评级说明

• 买入：预期股价表现强于大盘10%以上。
• 持有：预期股价变动介于-10%～+10%。
• 卖出：预期股价表现弱于大盘10%以上。

联系方式

• 分析师：张超，S0260514070002

  • 邮箱：zhangchao@gf.com.cn
  • 电话：020-87555888-8646

• 联系人：文巧钧

  • 邮箱：wenqiaojun@gf.com.cn
  • 电话：020-87555888-8400

• 地址：

  • 广州市：广州市天河北路183号大都会广场5楼，邮政编码510075
  • 深圳市：深圳市福田区金田路4018号安联大厦15楼A座03-04，邮政编码518026
  • 北京市：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦18层，邮政编码100045
  • 上海市：上海市浦东新区富城路99号震旦大厦18楼，邮政编码200120

• 客服邮箱：gf fy@gf.com.cn

• 服务热线：020-87555888-8612

免责声明

本报告由广发证券发展研究中心发布，仅供内部客户参考，不对外公开。报告内容基于历史数据和模型测算，不构成投资建议。投资者应独立判断，谨慎决策。