20180604-天风证券-金工定期报告_市场情绪一览_9页_587kb
报告摘要
金融工程市场分析总结（2018-06-04）
核心内容概览
本报告为2018年6月4日的A股市场情绪、资金流动及衍生品市场分析，旨在提供市场监控数据，供投资者参考。
一、情绪面分析
1.1 今日个股自然涨跌停情况
- A股非ST个股总数为3438只。
- 排除停牌及一字板个股后，自然涨停个股20只，占比 0.58%；自然跌停个股31只，占比 0.90%。
- 涨停封板率 55.56%，连板率 15.00%。
1.2 今日个股创60日新高/低情况
- 创60日新高的个股61只，较上一交易日减少42只，占比 1.77%，低于过去一年平均水平。
- 创60日新低的个股309只，较上一交易日减少79只，占比 8.99%，高于过去一年平均水平。
1.3 今日个股多/空头排列情况
- 多头排列看涨个股309只，占比 8.99%，较上一交易日减少29只。
- 空头排列看跌个股1203只，占比 34.99%，较上一交易日增加92只。
1.4 大宗交易情况
- 今日大宗交易总成交额为 64772.66万元，较上一交易日有所下降。
- 折价率增加至 5.86%。
二、资金面分析
2.1 两融情况
- 上一交易日沪深两市两融余额为 9846.15亿元，周环比下降 1.05%。
- 融资买入额 268.02亿元，融券卖出额 6.78亿元，净买入额 261.25亿元，较上一交易日 302.55亿元 下降。
2.2 沪/深港通资金情况
- 沪股通净流入 34.70亿元，港股通净流出 5.32亿元，较上一交易日有所上升。
- 北向资金净流入 40.02亿元。
- 深股通净流入 25.62亿元，港股通净流出 1.12亿元。
三、衍生品及其他市场分析
3.1 股指期货
- 沪深300期指IF1806 报收 3786.00点，上涨 1.19%，贴水 0.57%；沪深300指数报收 3807.58点，上涨 0.98%。
- 上证50期指IH1806 报收 2676.20点，上涨 1.87%，贴水 0.68%；上证50指数报收 2694.58点，上涨 1.79%。
- 中证500期指IC1806 报收 5671.00点，上涨 0.51%，贴水 0.21%；中证500指数报收 5683.15点，下跌 0.03%。
3.2 股票期权
- 波动率指数 为 23.83，较上一交易日下降 3.86%。
- 50ETF 报收 2.69元，较上一交易日上涨 1.63%。
3.3 PUT CALL RATIO (PCR)
- PCR（成交量）为 0.79，环比上升 11.84%。
- PCR（持仓量）为 0.65，环比上升 8.25%。
3.4 分级基金
- 活跃分级基金整体折溢价率如图15所示，但未提供具体数值。
四、关键信息总结
- 市场情绪：今日自然涨停与跌停数量较上一交易日有所变化，跌停数量占比上升，显示市场情绪偏弱。
- 资金流动：北向资金持续净流入，但两融余额及净买入额有所下降，可能反映市场观望情绪。
- 股指期货：沪深300与上证50期指上涨，中证500期指微涨，显示市场对大盘指数偏乐观。
- 波动率指数：波动率指数下降，表明市场波动性有所降低。
- PCR指标：PCR（成交量）与PCR（持仓量）均上升，显示投资者看跌情绪有所增强。
五、风险提示
- 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
- 投资者应独立评估信息，并考虑自身投资目的与风险承受能力。
作者信息
- 吴先兴：分析师，执业证书编号 S1110516120001，联系方式：wuxianxing@tfzq.com，18616029821。
- 韩谨阳：联系人，联系方式：hanjinyang@tfzq.com。
相关报告
- 《金融工程-基金发行周报-2018-06-03》
- 《金融工程-量化择时周报2018-06-03》
- 《金融工程-动态反转重新触发信号，戴维斯双击上周超额 $1.15%$》
图表目录
- 图1：一年内每日自然涨跌停个股
- 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
- 图3：一年内每日创新高/低个股
- 图4：一年内每日多/空头排列个股
- 图5：大宗交易统计及折价率
- 图6：融资融券余额（亿元）
- 图7：两融交易规模（亿元）
- 图8：沪港通资金净流入情况
- 图9：沪深300期指主力合约及基差
- 图10：上证50期指主力合约及基差
- 图11：中证500期指主力合约及基差
- 图12：中国波指及50ETF走势图
- 图13：PCR（成交量）
- 图14：PCR（持仓量）
- 图15：活跃分级基金整体折溢价率
资料来源：Wind，天风证券研究所
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
