EBA欧洲银行-DE019_38页_4mb

文档内容总结

核心内容概述

该文档提供了截至2012年12月31日，不同国家（包括德国、美国、英国、法国和西班牙）的银行资本状况及信用风险相关数据。数据按照CRD3规则分类，包含资本结构、风险加权资产（RWA）以及与COREP报告相关的说明。

资本结构

A) 原始普通股（不含混合工具和政府支持措施）

• 31/12/2012: 10,605百万欧元
• 30/06/2013: 12,860百万欧元
• 备注: 按照COREP CA 1.1（不含混合工具和非普通股政府支持措施）计算

B) 普通股扣除项（负数）

• 31/12/2012: -391百万欧元
• 30/06/2013: -358百万欧元
• 备注: 按照COREP CA 1.3.T1*（负数）计算，包括IRB准备金缺口和IRB权益预期损失金额（税前）

C) 普通股（A + B）

• 31/12/2012: 10,214百万欧元（10.7% RWA）
• 30/06/2013: 12,502百万欧元（14.0% RWA）

D) 2012年6月30日前发行的CoCos

• 31/12/2012: 0百万欧元
• 30/06/2013: 0百万欧元
• 备注: 根据EBA Common Term Sheet计算

E) 其他现有政府支持措施

• 31/12/2012: 0百万欧元
• 30/06/2013: 0百万欧元

F) 核心一级资本（包括其他可计入资本的工具和现有政府支持措施）

• 31/12/2012: 10,214百万欧元（10.7% RWA）
• 30/06/2013: 12,502百万欧元（14.0% RWA）

G) 非政府认购的混合工具

• 31/12/2012: 4,461百万欧元
• 30/06/2013: 2,264百万欧元
• 备注: 包括COREP 1.1.4.1a、1.1.2.201至1.1.2.205以及1.1.5.2a（负数）的净金额，未被政府认购

H) 一级资本（F + G）

• 31/12/2012: 14,675百万欧元（15.3% RWA）
• 30/06/2013: 14,766百万欧元（16.6% RWA）
• 备注: COREP CA 1.4 = COREP CA 1.1 + COREP CA 1.3.T1*（负数）

I) 风险加权资产（RWA）

• 31/12/2012: 95,775百万欧元
• 30/06/2013: 89,188百万欧元

信用风险分类

1. 对手方国家（Counterparty Country）

• 德国：

  • 中央银行和中央政府：F-IRB 37,945百万欧元，A-IRB 14,609百万欧元
  • 机构：F-IRB 11,969百万欧元，A-IRB 7,307百万欧元
  • 企业：F-IRB 1,897百万欧元，A-IRB 7,307百万欧元
  • 零售：F-IRB 14,981百万欧元，A-IRB 6,108百万欧元
  • 零售 - 以房地产抵押：LTV 77.4%，F-IRB 9,363百万欧元，A-IRB 4,246百万欧元
  • 其他零售：F-IRB 5,470百万欧元，A-IRB 4,581百万欧元
  • 证券化：F-IRB 1,618百万欧元，A-IRB 1,229百万欧元
  • 其他非信用义务资产：F-IRB 513百万欧元，A-IRB 2,131百万欧元
  • 总计：F-IRB 9,421百万欧元，A-IRB 5,897百万欧元，RWA 110,883百万欧元

• 美国：

  • 中央银行和中央政府：F-IRB 1,618百万欧元，A-IRB 225百万欧元
  • 机构：F-IRB 5,800百万欧元，A-IRB 74百万欧元
  • 企业：F-IRB 5,995百万欧元，A-IRB 1,494百万欧元
  • 零售：F-IRB 28百万欧元，A-IRB 9百万欧元
  • 零售 - 以房地产抵押：LTV 87.1%，F-IRB 19百万欧元，A-IRB 101百万欧元
  • 其他零售：F-IRB 9百万欧元，A-IRB 7百万欧元
  • 证券化：F-IRB 48百万欧元，A-IRB 163百万欧元
  • 其他非信用义务资产：F-IRB 9百万欧元，A-IRB 2,131百万欧元
  • 总计：F-IRB 13,470百万欧元，A-IRB 6,208百万欧元，RWA 66,622百万欧元

• 英国：

  • 中央银行和中央政府：F-IRB 142百万欧元，A-IRB 62百万欧元
  • 机构：F-IRB 7,307百万欧元，A-IRB 1百万欧元
  • 企业：F-IRB 1,897百万欧元，A-IRB 582百万欧元
  • 零售：F-IRB 14百万欧元，A-IRB 5百万欧元
  • 零售 - 以房地产抵押：LTV 77.4%，F-IRB 9百万欧元，A-IRB 4百万欧元
  • 其他零售：F-IRB 5百万欧元，A-IRB 4百万欧元
  • 证券化：F-IRB 75百万欧元，A-IRB 8百万欧元
  • 其他非信用义务资产：F-IRB 6百万欧元，A-IRB 1,981百万欧元
  • 总计：F-IRB 9,421百万欧元，A-IRB 5,897百万欧元，RWA 246百万欧元

• 法国：

  • 中央银行和中央政府：F-IRB 138百万欧元，A-IRB 89百万欧元
  • 机构：F-IRB 6,413百万欧元，A-IRB 582百万欧元
  • 企业：F-IRB 1,425百万欧元，A-IRB 637百万欧元
  • 零售：F-IRB 26百万欧元，A-IRB 10百万欧元
  • 零售 - 以房地产抵押：LTV 68.9%，F-IRB 16百万欧元，A-IRB 7百万欧元
  • 其他零售：F-IRB 10百万欧元，A-IRB 7百万欧元
  • 证券化：F-IRB 29百万欧元，A-IRB 44百万欧元
  • 其他非信用义务资产：F-IRB 513百万欧元，A-IRB 1,263百万欧元
  • 总计：F-IRB 8,005百万欧元，A-IRB 1,263百万欧元，RWA 206百万欧元

• 西班牙：

  • 中央银行和中央政府：F-IRB 705百万欧元，A-IRB 700百万欧元
  • 机构：F-IRB 5,929百万欧元，A-IRB 1,314百万欧元
  • 企业：F-IRB 1,897百万欧元，A-IRB 5,381百万欧元
  • 零售：F-IRB 28百万欧元，A-IRB 6,060百万欧元
  • 零售 - 以房地产抵押：LTV 68.9%，F-IRB 19百万欧元，A-IRB 4,543百万欧元
  • 其他零售：F-IRB 9百万欧元，A-IRB 4,543百万欧元
  • 证券化：F-IRB 48百万欧元，A-IRB 8百万欧元
  • 其他非信用义务资产：F-IRB 9百万欧元，A-IRB 1,981百万欧元
  • 总计：F-IRB 124,238百万欧元，A-IRB 34,855百万欧元，RWA 110,883百万欧元

关键信息

• 资本结构中，普通股（CET1）在2012年底为10,605百万欧元，2013年6月为12,860百万欧元，扣除项使实际普通股资本下降。
• 风险加权资产（RWA）在2012年底为95,775百万欧元，2013年6月为89,188百万欧元，表明风险敞口有所减少。
• 各国的信用风险敞口按F-IRB和A-IRB分类，显示了不同风险类型下的资产分布。
• 证券化和再证券化敞口被从资本中扣除，但未计入RWA，表明这些资产对资本具有特殊处理。
• 各国的LTV（贷款价值比）和风险加权资产（RWA）数据反映了不同行业和资产类型的风险水平。

主要观点

• 银行资本结构在2012年至2013年间有所增长，但需扣除特定项目以符合监管要求。
• 各国信用风险敞口存在显著差异，尤其是德国和英国的敞口较大。
• 风险加权资产（RWA）是计算资本充足率的重要因素，其变化反映了银行风险状况的变动。
• 证券化资产在资本计算中具有特殊地位，其部分被扣除以避免资本虚增。
• 各类资产（如企业、零售、房地产抵押）的LTV和RWA数据有助于评估银行的风险暴露情况。