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报告摘要
金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-03-05）
核心内容概览
本报告为2018年3月5日A股市场的金融工程分析报告，涵盖市场情绪面、资金面及衍生品市场情况，旨在为投资者提供市场监控信息，不构成投资建议。
一、情绪面分析
1.1 个股自然涨跌停情况
- A股非ST个股共3422只，排除停牌及一字板涨跌停个股后，自然涨停个股41只，占比 1.20%；自然跌停个股1只，占比 0.03%。
- 涨停封板率为 71.93%，连板率为 33.33%。
1.2 个股创60日新高/低情况
- 创60日新高的个股68只，较上一交易日减少18只，占比 1.99%，低于过去一年平均水平。
- 创60日新低的个股12只，较上一交易日增加1只，占比 0.35%，同样低于过去一年平均水平。
1.3 多/空头排列情况
- 多头排列看涨个股191只，较上一交易日增加7只，占比 5.58%。
- 空头排列看跌个股197只，较上一交易日增加90只，占比 5.76%。
1.4 大宗交易情况
- 今日大宗交易总成交额为 103,694.82万元，较上一交易日有所增加。
- 折价率上升至 5.93%。
二、资金面分析
2.1 融资融券情况
- 上一交易日沪深两市两融余额为 9975.84亿元，周环比上升 0.99%。
- 融资买入额为 382.61亿元，融券卖出额为 7.18亿元，净买入额为 375.43亿元，较上一交易日 404.56亿元 下降。
2.2 沪/深港通资金流动
- 沪股通：资金净流出 12.75亿元。
- 港股通：资金净流入 0亿元，较上一交易日有所上升。
- 深港通：深股通净流出 1.02亿元，港股通净流入 0亿元。
- 资金净流向保持 南向。
三、衍生品及其他市场情况
3.1 股指期货
- 沪深300期指IF1803：收盘价 3992.00点，下跌 0.41%，贴水 0.65%；沪深300指数收盘价 4018.10点，上涨 0.04%。
- 上证50期指IH1803：收盘价 2856.20点，下跌 0.33%，贴水 0.27%；上证50指数收盘价 2863.99点，下跌 0.01%。
- 中证500期指IC1803：收盘价 6019.20点，下跌 0.09%，贴水 0.74%；中证500指数收盘价 6064.10点，上涨 0.13%。
3.2 股票期权
3.2.1 波动率指数
- 中国波指报收 27.32，较上一交易日保持不变。
- 50ETF报收 2.85，较上一交易日下跌 0.04%。
3.2.2 PCR（Put/Call Ratio）
- PCR（成交量）为 0.91，环比上升 2.15%。
- PCR（持仓量）为 0.71，环比上升 7.98%。
3.3 分级基金
- 今日交易活跃的主动股票型和被动股票型分级基金（日成交额大于1000万元）平均整体溢价率为 0.4059%。
- 整体折价率波动较小，部分品种套利机会不明显。
四、关键信息总结
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 自然涨停个股数 | 41只（占比1.20%） |
| 自然跌停个股数 | 1只（占比0.03%） |
| 创60日新高个股数 | 68只（占比1.99%） |
| 创60日新低个股数 | 12只（占比0.35%） |
| 多头排列个股数 | 191只（占比5.58%） |
| 空头排列个股数 | 197只（占比5.76%） |
| 大宗交易总成交额 | 103,694.82万元 |
| 大宗交易折价率 | 5.93% |
| 沪股通净流出 | 12.75亿元 |
| 深股通净流出 | 1.02亿元 |
| 两融余额 | 9975.84亿元 |
| 两融净买入额 | 375.43亿元 |
| 沪深300期指收盘价 | 3992.00点（下跌0.41%） |
| 上证50期指收盘价 | 2856.20点（下跌0.33%） |
| 中证500期指收盘价 | 6019.20点（下跌0.09%） |
| PCR（成交量） | 0.91（环比上升2.15%） |
| PCR（持仓量） | 0.71（环比上升7.98%） |
| 分级基金平均溢价率 | 0.4059% |
五、主要观点
- 市场情绪偏弱：今日自然涨停个股数量较少，自然跌停个股数量极少，显示市场整体情绪偏谨慎。
- 涨跌动能减弱：创60日新高的个股数量下降，创60日新低的个股数量略有上升，表明市场上涨动力不足，下跌压力有所增加。
- 多空分歧加剧：多头排列个股数量略有增加，空头排列个股数量大幅上升，显示市场参与者对后市看法分歧加大。
- 大宗交易活跃度提升：大宗交易总成交额增加，折价率上升，可能反映部分机构在低位进行筹码交换。
- 外资资金流向偏南：沪股通与深股通均呈现净流出，港股通无明显净流入，显示北向资金观望情绪浓厚。
- 两融资金净流入减少：两融净买入额下降，可能表明市场融资需求减弱。
- 股指期货贴水扩大：沪深300、上证50及中证500期指均下跌，贴水扩大，显示期货市场对现货市场存在一定的贴水预期。
- 波动率指数稳定，PCR上升：中国波指保持稳定，PCR（成交量和持仓量）均上升，表明市场看跌情绪增强。
- 分级基金溢价率小幅上升：活跃分级基金整体溢价率略有上升，但折价率波动较小，套利机会有限。
六、风险提示
本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。投资者应根据自身情况独立判断，并注意市场风险。
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