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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-03-06）

核心内容概述

本报告分析了2018年3月6日A股市场的情绪面、资金面以及衍生品市场情况，涵盖个股涨跌停、创新高/低、多空排列、大宗交易、融资融券、沪/深港通资金流动、股指期货、股票期权及分级基金等关键指标。

主要观点

1. 情绪面

• 自然涨跌停情况：

  • 今日非ST个股中，自然涨停49只，占比1.43%；自然跌停0只，占比0.00%。
  • 涨停封板率为62.82%，连板率为26.83%。

• 创新高/低情况：

  • 创60日新高的个股106只，较上一交易日增加38只，占比3.10%，低于过去一年平均水平。
  • 创60日新低的个股14只，较上一交易日增加2只，占比0.41%，同样低于过去一年平均水平。

• 多空排列情况：

  • 多头排列看涨个股201只，占比5.87%，较上一交易日增加10只。
  • 空头排列看跌个股218只，占比6.37%，较上一交易日增加21只。

• 大宗交易情况：

  • 今日大宗交易总成交额为112,787.22万元，较上一交易日下降。
  • 折价率下降至4.74%。

关键信息

2. 资金面

• 融资融券余额：

  • 昨日两融余额为9,974.07亿元，周环比上升0.44%。
  • 融资买入额348.19亿元，融券卖出额7.81亿元，净买入额340.39亿元，较上一交易日下降。

• 沪/深港通资金流动：

  • 沪股通净流入6.36亿元，港股通净流入0.00亿元。
  • 深股通净流入3.44亿元，港股通净流入0.00亿元。
  • 资金净流向为北向。

3. 衍生品及其他

• 股指期货：

  • 沪深300期指IF1803报收4,064.00点，上涨1.74%，贴水0.06%；沪深300指数报收4,066.56点，上涨1.21%。
  • 上证50期指IH1803报收2,895.80点，上涨1.35%，升水0.11%；上证50指数报收2,892.48点，上涨0.99%。
  • 中证500期指IC1803报收6,111.80点，上涨1.63%，贴水0.55%；中证500指数报收6,145.58点，上涨1.34%。

• 股票期权：

  • 今日中国波指报收27.32，较上一交易日保持不变，略有下降。
  • 50ETF报收2.89，较上一交易日上涨1.16%。

• PCR（成交量与持仓量）：

  • PCR（成交量）为0.83，环比下降11.88%。
  • PCR（持仓量）为0.70，环比上升5.99%。

• 分级基金：

  • 今日活跃分级基金（日成交额大于1000万元）的平均整体溢价率为1.1750%。
  • 整体折价率波动较小，部分品种套利机会不明显。

风险提示

• 本报告为市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估信息，并考虑自身投资目的、财务状况及特定需求。
• 报告中的信息、意见等仅供参考，不构成买卖邀请或要约。

报告信息

• 作者：

  • 吴先兴（分析师）：SAC执业证书编号S1110516120001，联系方式：wuxianxing@tfzq.com，18616029821
  • 韩谨阳（联系人）：hanjinyang@tfzq.com

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