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报告摘要

2021年4月16日，股指期货市场整体表现偏弱，部分合约出现下跌。以下为当日主要股指期货合约的行情概览：

合约代码	名称	涨跌幅%	现价	涨跌	成交量	成交金额（元）	持仓量	仓差	结算价	昨结算价	基差
IC2104	中证 2104	-0.03	6276.4	-2.0	45787	5,720,606	25481	-25396	6278.6	6278.4	0.06
IC2105	中证 2105	0.19	6235.2	12.0	46785	5,800,615	65544	24056	6232.0	6223.2	41.26
IC2106	中证 2106	0.26	6168.6	15.8	18209	2,232,554	91845	2642	6162.0	6152.8	107.86
IC2109	中证 2109	0.36	5997.0	21.8	7620	907,451	67471	1046	5986.8	5975.2	279.46
IF2104	沪深 2104	-0.51	4954.0	-25.6	64765	9,585,389	31518	-31930	4942.8	4979.6	-5.03
IF2105	沪深 2105	-0.49	4918.2	-24.2	64942	9,529,840	72332	33707	4905.0	4942.4	30.77
IF2106	沪深 2106	-0.47	4874.8	-22.8	25582	3,721,509	84099	4769	4862.6	4897.6	74.17
IF2109	沪深 2109	-0.47	4783.0	-22.8	5903	842,902	30356	1056	4772.2	4805.8	165.97
IF300	沪深 300	-0.64	4948.97	-31.66	108829384	21,382,088	--	--	--	--	--
IH2104	上证 2104	-1.00	3436.4	-34.8	25254	2,595,973	15084	-11018	3428.8	3471.2	-4.91
IH2105	上证 2105	-0.99	3415.2	-34.2	22925	2,339,610	25177	12721	3406.0	3449.4	16.29
IH2106	上证 2106	-0.90	3381.6	-30.6	10218	1,032,942	31028	535	3372.8	3412.2	49.89
IH2109	上证 2109	-0.92	3320.8	-30.8	3161	313,826	9939	806	3312.2	3351.6	110.69
IH50	上证 50	-1.09	3431.49	-37.68	21262700	6,430,825	--	--	--	--	--

市场表现：
- 当日四大股指涨跌互现，上证指数、深成指、创业板指均下跌，而科创50指数小幅上涨。
- 两市成交额为6,605亿元，较前日略有增加。
行业板块：
- 涨幅居前的行业包括有色（2.11%）、电器仪表（1.53%）、煤炭（1.20%）。
- 跌幅居前的行业包括酒店餐饮（-2.47%）、电力（-2.18%）、保险（-1.95%）。
市场强弱对比：
- 从市场强弱来看，IC合约表现较强，IF次之，IH最弱，整体呈现IC > IF > IH的趋势。
资金流动：
- 北上资金当日净流入-9.50亿元，结束了连续3日净流入的态势。
- 今年累计净流入1,121.23亿元，开通以来累计净流入13,145.32亿元，维持在历史高位。
货币政策：
- 央行开展100亿元7天逆回购和1,500亿元1年期MLF操作，中标利率与上期持平。
- 当日净投放500亿元，为自3月8日以来首次超额投放流动性，表明央行货币政策保持宽松。
市场指标：
- SHIBOR隔夜利率为1.8100%，与前日持平。
- 1年期SHIBOR利率为3.0370%，下降0.5个基点。
- 上证50与中证500的比值为0.5467，创近4个半月新低，处于历史75分位水平，下方仍有调整空间。
操作建议：
- 由于本周五4月合约到期，建议平仓多IC空IH4月合约的跨品种套利组合，并获利了结。
- 同时，建议展期至5月合约，配置多IC空IH5月合约的跨品种套利组合。