20230504-银河期货-国债期货每日数据跟踪_11页_2mb

报告摘要

国债期货2023-05-04数据跟踪总结

报告信息

日期：2023-05-04
数据来源：Wind, 中国金融期货交易所，银河期货金融衍生品研究所
分析师：张晨，CFA，期货从业证号F3072094，投资咨询从业证号Z0015334
邮箱：[张晨的邮箱]
联系电话：400-886-7799
网址：www.yhqh.com.cn

量价数据

TCFE 主力合约T2306CFE价格上涨0.013元至101385元，3份合约成交量减少12825手至53046手，持仓减少2137手至219723手。主力持仓显示前5席位成交量减少13911手至62445手，净多头持有量减少；前10席位成交量减少20141手至74574手，净多头增加13611手；前20席位成交量减少23484手至87102手，净多头减少。
TFCFE 主力合约TF2306CFE价格上涨0.006元至10153元，3份合约成交量增加7284手至50167手，持仓减少393 hand至121416手。主力持仓成交量总体增加，前5席位成交量增加至66892手，净多头增加6663手；前20席位成交量增加12285 hand至93144手，净空头减少453手。
TSCFE 主力合约TS2306CFE价格上涨0.003元至101045元，3份合约成交量减少3014 hand至23370手，持仓增加5 hand至69821手。主力持仓净空头为主，前5席位成交量减少5615手至29128手，净空头减少10862手；前20席位成交量减少7098 hand至43842手，净空头减少6282手。

基差数据

TCFE基差为0.01元，正套收益率18%，反套收益率-5.7%。情景模拟能看出基差可能收敛或走阔，取决于到期收益率变化。
TFCFE基差为0.009元，正套收益率1.7%，反套收益率-0.2%。情景模拟能预测基差在不同情景下的变化空间。
TSCFE基差为0.001元，正套收益率21%，当前无反套收益率数据。情景模拟能显示基差可能走阔或收敛。

移仓数据

TCFE跨期价差0.05元，年化展期成本14.2%，在历史中处于中高位；移仓完成度20.92%，未进入移仓阶段。
TFCFE跨期价差0.027元，年化展期成本0.75%，处于历史中低位；移仓完成度21.53%，未进入移仓阶段。
TSFCFD跨期价差0.017元，年化展期成本0.5%，在历史中位；移仓完成度20.53%，未进入移仓阶段。