20171207-信达证券-_量星一号_模拟组合日报_5页_1mb

报告摘要

信达“量星一号”模拟组合是由信达证券研发中心量化选股策略模型生成的投资组合，用于展示量化策略在实际市场中的表现。该组合自2016年1月25日成立以来，初始资金为1000万元，选股范围为沪深300成分股。每日开盘前根据上一交易日市场情况制定投资操作策略，交易费用设置为买入万分之3，卖出千分之1.3。

组合表现：截至2017年12月6日，模拟组合累计收益率为 23.38%，显著超越上证综指 11.29个百分点，但相对沪深300指数 -4.96个百分点，在创业板指上则 40.73个百分点。
上一交易日表现：上一交易日，组合收益率为 -0.16%，虽然小幅下跌，但仍优于上证综指 0.14个百分点，优于沪深300 0.45个百分点，但低于创业板指 1.62个百分点。
交易策略：组合根据市场情况动态调整仓位，设置-10%和-15%两档止损线。若股票停牌或一字涨停，则无法买入；若停牌或一字跌停，则无法卖出。
今日操作：今日拟建仓股票为 浙能电力，拟平仓股票为无。
持仓情况：至上一交易日收盘，组合共有19只成分股，总资产为 1233.83万元，剩余现金为 532.26万元，仓位为 56.86%。

收益率	上一交易日	近一周	近一月	近三月	近六月	近一年	今年以来
组合	-0.16	-1.35	-1.09	0.84	10.18	3.62	10.43
上证综指	-0.29	-1.32	-3.00	-1.13	5.91	0.52	6.13
沪深300	-0.60	-0.94	0.48	5.80	15.38	13.60	21.32
创业板指	1.46	-0.17	-4.72	-1.58	1.40	-17.62	-9.06

序号	代码	简称	建仓日期	持仓数量(股)	持仓成本	最新收盘价	浮动收益率(%)	相对收益率(%)
1	600015.SH	华夏银行	2017-11-28	39,800	9.293	9.39	1.04	1.89
2	600016.SH	民生银行	2017-11-01	45,000	8.245	8.87	7.58	7.35
3	600028.SH	中国石化	2017-10-31	62,100	5.698	6.09	6.88	6.73
4	600050.SH	中国联通	2017-11-03	48,900	7.484	7.01	-6.33	-6.80
5	600115.SH	东方航空	2017-11-02	53,400	6.944	7.45	7.29	6.81
6	600188.SH	兖州煤业	2017-11-20	30,300	12.983	13.29	2.36	4.91
7	600535.SH	天士力	2017-10-31	9,700	37.845	37.71	-0.36	-0.51
8	600875.SH	东方电气	2017-11-01	34,600	10.919	10.43	-4.48	-4.71
9	601225.SH	陕西煤业	2017-12-01	43,300	8.424	8.18	-2.90	-3.14
10	601336.SH	新华保险	2017-10-30	6,100	62.889	65.16	3.61	3.76
11	601390.SH	中国中铁	2017-10-27	41,200	9.033	8.80	-2.58	-3.14
12	601985.SH	中国核电	2017-10-31	47,900	7.790	7.48	-3.98	-4.13
13	601998.SH	中信银行	2017-11-27	59,700	6.323	6.40	1.22	3.37
14	000069.SZ	华侨城A	2017-11-03	41,700	8.765	8.65	-1.31	-1.78
15	000157.SZ	中联重科	2017-10-27	79,500	4.672	4.25	-9.03	-9.59
16	000627.SZ	天茂集团	2017-11-03	39,200	9.781	8.93	-8.70	-9.17
17	000977.SZ	浪潮信息	2017-11-08	19,400	19.189	18.29	-4.68	-3.74
18	001979.SZ	招商蛇口	2017-11-20	19,800	19.070	18.75	-1.68	0.87
19	002385.SZ	大北农	2017-11-03	59,500	6.218	6.14	-1.25	-1.72
20	CNY	人民币	-	5,322,618	1.000	1.00	-	-

序号	代码	简称	上一交易日收盘价	上一交易日涨跌幅(%)	拟建仓数量(股)
1	600023.SH	浙能电力	5.49	0.00	67,400