20211103-国盛证券-交易情绪跟踪第118期_外资_两融再现分歧_15页_1mb

报告摘要

本报告分析了2021年10月29日当周A股市场的交易结构、市场情绪及微观流动性情况，指出市场整体情绪趋弱，但资金供给与交易热点有所回暖。主要关注点包括交易集中度上升、市场情绪分化、资金供需变化及风险提示。

涨跌分化水平：
- 个股涨跌中枢继续下移，二八收益与二八成交分化程度上升，分别达到21.93%和30。
- 市场热点进一步向新能源、券商和电子集中。
交易集中度：
- 个股交易集中度上行，前1%、前5%、前10%个股成交占比分别达到20.67%、47.19%、62.77%，所处历史分位数分别为94.1%、96.6%、97.8%。
- 行业交易集中度小幅上行，前1%、前5%、前10%行业成交占比分别为9.79%、29.49%、44.36%，所处历史分位数分别为5.0%、19.4%、30.8%。
- 成交占比上升的行业包括光伏设备、证券、风电设备、电子零部件制造、储能设备；下降的行业包括白酒、煤炭开采、黄金、饲料、普钢。
交易分化水平：
- 个股交易分化系数小幅上升，前1%、前5%、前10%个股交易分化系数分别达到20.94%、8.76%、5.68%，所处历史分位数分别为60.7%、51.3%、58.3%。
- 行业交易分化系数回落，前1%、前5%、前10%行业交易分化系数分别达到29.67%、19.29%、14.06%，所处历史分位数分别为67.6%、73.2%、74.3%。

涨跌停比值与换手率：
- 全A涨跌停比值10日均线回落至2.74，全A换手率回升至6.18%。
市场恐慌指数：
- VIX指数环比抬升0.83，上涨至16.26。
个股表现：
- 全A新高、新低个股数目均环比上升，60日新高、新低个股数目分别为106、521；历史新高、历史新低个股数目分别为25、90。
- 趋势占优个股数目回落，60日均线以上个股数目占比降至24.90%，近1月创历史新高个股数目降至105。
MACD指标：
- 全A市场MACD强势股占比回落至11.67%，弱势股占比回升至56.24%。
杠杆资金情绪：
- 全A杠杆资金情绪回落至8.15%。
外资动向：
- 外资交易盘净流入MA30上升至0.62亿元，显示外资对市场的分歧加剧。