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量化交易策略周报总结（2013年12月23日）

核心内容概述

本报告总结了2013年12月23日的量化交易策略周报，涵盖多个策略的本周表现、今年以来表现及期指上市以来的整体表现。整体来看，趋势类策略表现不佳，而预测类策略则表现相对较好，显示出不同策略在市场环境下的适应性差异。

主要观点

• 趋势策略整体亏损：包括LPTT、收敛突变、日内波动极值等策略在本周均出现亏损，且今年以来和期指上市以来的累积收益率也呈负向。
• 预测类策略表现优异：MFHT和SMT策略在本周及长期表现中显示出较好的盈利能力和收益率，尤其是SMT策略在期指上市以来的累积收益率高达142.01%。
• NTT策略表现中性：NTT策略在本周无交易，但长期表现稳健，累积收益率为14.51%，成功率较高。
• 市场波动对策略影响显著：各策略在不同时间段的表现差异较大，反映出市场波动性对量化交易策略的有效性具有重要影响。

关键信息汇总

本周表现

今年以来表现

期指上市以来表现

策略分析

LPTT（低阶多项式拟合趋势交易策略）

• 本周表现：亏损，收益率为-0.37%，成功率33.33%。
• 历史表现：期指上市以来累积收益率22.53%，成功率33.10%，最大回撤-10.76%。
• 特点：趋势类策略，表现较为稳定，但本周亏损。

收敛突变策略

• 本周表现：亏损，收益率为-0.88%，成功率14.29%。
• 历史表现：期指上市以来累积收益率92.42%，成功率28.68%，最大回撤-7.99%。
• 特点：趋势跟随策略，历史表现优秀，但本周亏损。

日内波动极值策略

• 本周表现：亏损，收益率为-0.58%，成功率14.29%。
• 历史表现：期指上市以来累积收益率56.69%，成功率27.00%，最大回撤-6.12%。
• 特点：日内波动策略，历史表现良好，但本周亏损。

NTT（噪声趋势交易策略）

• 本周表现：无交易，收益率为0.00%，成功率未统计。
• 历史表现：期指上市以来累积收益率14.51%，成功率65.91%，最大回撤-5.44%。
• 特点：基于混沌理论的策略，长期表现稳健，本周无交易。

GFTD（基于GFTD的期指日内程序化交易策略）

• 本周表现：亏损，收益率为-0.26%，成功率41.18%。
• 历史表现：期指上市以来累积收益率332.60%，成功率29.92%，最大回撤-17.53%。
• 特点：预测类策略，长期表现突出，但本周亏损。

MFHT（MFT交易策略）

• 本周表现：亏损，收益率为-0.22%，成功率44.44%。
• 历史表现：期指上市以来累积收益率53.02%，成功率61.58%，最大回撤-3.34%。
• 特点：预测类策略，历史表现优异，本周表现一般。

SMT策略

• 本周表现：盈利，收益率为0.37%，成功率20.00%。
• 历史表现：期指上市以来累积收益率142.01%，成功率32.58%，最大回撤-5.48%。
• 特点：趋势类策略，近期表现良好，长期表现优秀。

风险提示

• 本报告中的策略表现基于历史数据，无法保证未来市场表现一致。
• 市场波动性可能影响策略的有效性，需持续监控和优化。

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