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报告摘要

ETP数据日报（20130816）总结

核心内容

本报告为2013年8月16日的ETP（交易所交易产品）市场数据点评，涵盖了ETF、LOF、分级基金及封闭式债基等主要产品类型的表现。报告提供了各类基金的收盘价、折溢价率、日涨跌幅、成交额、份额变动等关键数据，以及部分基金的隐含收益率和价格弹性等指标。

主要观点

整体市场表现：上个交易日，中国ETP综合指数点位为851.25，较前一交易日下跌1.03%。中低风险ETP指数保持不变，权益杠杆性ETP指数下跌2.58%。
分级基金市场：
- A端：多数基金隐含收益率较高，如申万收益（7.96%）、国泰房地产A（6.94%）、银华金瑞（6.64%）、银华稳进（6.40%）、鹏华资源A（6.39%）、信诚500A（6.30%）。
- B端：价格弹性较高，如鹏华资源B（3.09）、银华锐进（2.92）、银华鑫瑞（2.83）、信诚500B（2.45）。
- 折溢价情况：部分基金出现显著折溢价，如国投瑞银瑞福进取（-2.96%）、银华鑫利（-2.66%）、银华金利（-2.12%）等。
ETF基金市场：
- 成交额排名前列的ETF基金包括华泰柏瑞沪深300ETF（712.16百万）、华夏上证50ETF（519.37百万）、易方达创业板ETF（279.77百万）等。
- 多数ETF基金价格下跌，如华夏上证50ETF（-1.02%）、易方达创业板ETF（-1.79%）、易方达深证100ETF（-0.87%）等。
LOF基金市场：
- 成交额排名前列的LOF基金包括博时主题行业（97.85万）、大成优选（76.81万）、兴全绿色投资（74.12万）等。
- 折溢价率普遍为负，如博时主题行业（-0.24%）、大成优选（-0.54%）、富国天丰强化收益（-0.19%）等。

关键信息

ETP指数表现

中国ETP综合指数：851.25，下跌1.03%
中低风险ETP指数：1211.28，与前一交易日持平
权益杠杆性ETP指数：477.62，下跌2.58%

ETF基金成交金额前十名

基金名称	收盘价（元）	折溢价率（%）	日涨跌幅（元）	成交额（百万）	最新份额（亿份）	份额变动（亿份）
华泰柏瑞沪深300ETF	2.374	0.09	-1.17	712.16	67.18	-0.05
国泰上证5年期ETF	98.232	0.08	0.03	547.74	0.13	0.00
华夏上证50ETF	1.646	-0.06	-1.02	519.37	126.66	-0.37
易方达创业板ETF	1.151	-0.25	-1.79	279.77	7.53	0.30
易方达深证100ETF	0.571	0.28	-0.87	257.99	252.30	-3.56
华宝兴业现金添益	100.010	--	0.01	159.67	25.00	0.00
嘉实沪深300ETF	2.365	-0.27	-1.38	152.09	128.71	-0.07
华夏中小板ETF	2.330	0.00	-1.48	130.25	13.72	0.00
华安上证180ETF	0.514	0.19	-0.96	97.28	249.44	-0.12
华夏沪深300ETF	2.377	0.00	-1.33	51.26	88.20	0.06

LOF基金成交金额前十名

基金名称	基金代码	收盘价（元）	折溢价率（%）	日涨跌幅（%）	成交金额（万元）	最新份额（亿份）	场内份额（亿份）
博时主题行业	160505.OF	1.638	-0.24	-0.97	97.85	62.29	2.61
大成优选	160916.OF	1.110	-0.54	-1.07	76.81	18.46	9.45
兴全绿色投资	163409.OF	1.132	-0.44	-1.05	74.12	12.07	0.73
广发小盘成长	162703.OF	1.881	-0.84	-1.52	51.92	41.28	1.31
富国天丰强化收益	161010.OF	1.030	0.10	-0.19	49.92	45.82	4.25
鹏华价值优势	160607.OF	0.731	-1.22	0.00	107.27	4.65	4.65
银华纯债信用主题	161820.OF	1.056	-1.49	-0.56	26.24	27.98	0.52
中银中国精选	163801.OF	1.420	0.80	-0.07	24.13	27.44	0.48
大摩资源优选混合	163302.OF	1.900	0.16	-0.89	19.71	17.10	0.45
富国天惠精选成长	161005.OF	1.477	0.53	-0.54	18.20	24.45	0.54

分级基金市场统计

A类份额：主要基金如银华稳进、申万收益、信诚500A、国联安双禧A等，隐含收益率较高，部分基金出现折溢价。
B类份额：多数基金价格弹性较高，如银华锐进、信诚500B、银华鑫瑞等，其中银华鑫瑞价格弹性为2.83%。
折溢价率：部分基金如国投瑞银瑞福进取（-2.96%）、申万菱信深成进取（-1.83%）、银华金利（-0.50%）等，折溢价率普遍为负。

分级基金A类份额收益率统计

基金名称	单位净值（元）	收盘价（元）	成交额（万元）	隐含收益率（%）	约定收益率（%）	约定收益率计算方法及调整依据	到期日
富国汇利分级A	1.114	1.107	0.00	13.26%	3.87%	不调整	2013-09-08
大成景丰分级A	1.114	1.106	528.49	8.34%	4.03%	不调整	2013-10-15
招商中证大宗商品A	1.040	1.025	198.38	6.96%	6.50%	一年定期+3.5%，每年1月1日调整	2017-06-28
海富通稳进增利A	1.100	1.077	45.76	6.89%	5.15%	三年期定存+0.5%，每季度初调整	2014-09-01
申万菱信中小板A	1.018	1.011	379.88	6.69%	6.50%	一年定期+3.5%，每运作周年调整	2017-05-08
华商中证500A	1.059	1.049	8.54	6.53%	6.50%	不调整	2015-09-06

封闭式债基市场情况

基金名称	收盘价（元）	折溢价率（%）	日涨跌幅（%）	成交金额（万元）	隐含收益率（%）	债券投资比例（%）	企业债投资比例（%）	封闭期截止日
招商信用添利	0.981	-2.39	-0.20	118.81	1.31%	168.57	118.41	2015-06-25
富国新天锋	1.007	-0.20	-0.40	55.92	0.12%	184.92	180.82	2015-05-07
中银信用增利	1.035	-1.33	0.19	54.23	0.86%	179.42	157.38	2015-03-12
工银瑞信纯债	0.995	-4.23	-0.20	44.17	2.37%	156.16	150.58	2015-06-21
工银瑞信四季收益	1.000	-0.79	0.00	43.59	1.64%	188.86	155.53	2014-02-10
国投瑞银双债增利A	0.988	-1.69	-0.10	41.66	2.79%	180.85	128.06	2014-03-29
南方金利A	1.004	-2.52	-0.40	39.93	1.47%	158.82	155.84	2015-05-17
易方达岁丰添利	0.978	-0.81	-0.20	35.19	3.52%	157.03	124.71	2013-11-09
华富强化回报	1.041	-0.29	-0.19	27.78	4.47%	135.38	121.93	2013-09-08
易方达永旭添利	0.932	-6.43	-8.45	27.57	8.19%	199.81	199.01	2014-06-19
信诚增强收益	1.017	-0.20	0.00	21.35	1.64%	159.56	159.22	2013-09-28
广发聚利	1.073	-1.47	-0.46	13.69	1.53%	220.28	219.73	2014-08-05
建信信用增强	1.045	-1.04	0.00	10.69	1.26%	132.56	109.54	2014-06-16
鹏华中小企业纯债	0.991	-4.99	-0.40	9.95	2.80%	0.00	0.00	2015-06-21
汇添富季季红	0.993	-3.03	0.20	6.80	1.59%	138.67	138.67	2015-07-26
鹏华丰润	1.048	-0.19	-0.10	3.03	0.64%	140.71	103.79	2013-12-02
申万菱信定期开放	0.981	-1.90	-0.41	1.76	3.15%	--	--	2014-03-29
华泰柏瑞信用增利	0.973	-4.89	-0.92	0.10	4.64%	127.54	117.94	2014-09-22
融通四季添利	0.970	-1.72	0.00	0.00	3.25%	121.43	121.43	2014-03-01
交银信用添利	1.056	-0.56	0.00	0.00	1.26%	136.14	115.42	2014-01-27

总结

综上所述，2013年8月16日ETP市场整体表现较为疲软，尤其是资源类分级基金出现了明显回调。ETF和LOF基金市场中，多数基金价格下跌，折溢价率普遍为负，显示市场情绪偏谨慎。分级基金A类份额隐含收益率较高，B类份额价格弹性较大，显示出市场对不同风险偏好的产品存在差异。封闭式债基市场中，部分基金表现较好，隐含收益率相对稳定，但整体成交额不高。整体来看，市场波动较大，投资者需密切关注各类基金的折溢价和收益率变化，以做出合理的投资决策。

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