20211231-太平洋-流动性周报（12月第5周）_内外资加仓有色金属_医药生物_银行_19页_2mb

报告摘要

本报告总结了2021年12月第5周（12月27日-12月31日）的市场动态，包括北上资金流动、融资融券情况、利率市场变化以及相关行业表现。

净流入金额：北上资金合计净流出146.69亿元，其中沪股通净流入67.96亿元，深股通净流出78.73亿元。
行业配置：
- 净流入较多的行业：电力设备（37.12亿元）、银行（15.89亿元）、基础化工（15.33亿元）。
- 净流出较多的行业：电子（5.89亿元）、公用事业（5.86亿元）、家用电器（4.13亿元）。
持股市值：截至12月31日，北上资金持股市值为2.76万亿元，占全A流通市值的3.68%，较11月上升1260.14亿元。
行业市值变化：
- 市值回升较多的行业：医药生物（+79.39亿元）、家用电器（+59.89亿元）、电子（+52.71亿元）。
- 市值回落较多的行业：食品饮料（-209.23亿元）、电力设备（-102.24亿元）、银行（-17.66亿元）。
TOP20重仓股持仓变化：
- 增持：伊利股份（+0.94%）、长江电力（+0.69%）、万华化学（+0.18%）。
- 减持：海天味业（-1.93%）、立讯精密（-0.26%）、格力电器（-0.17%）。

融资融券余额：截至12月31日，两融余额为18321.52亿元，较12月24日回升1.72亿元。
行业融资融券变化：
- 回升较多的行业：有色金属（+14.64亿元）、银行（+10.75亿元）、公用事业（+7.44亿元）。
- 回落较多的行业：非银金融（-7.36亿元）、基础化工（-6.41亿元）、电力设备（-5.79亿元）。
ETF基金份额变化：
- 上证50ETF基金增加12.825亿份，沪深300ETF基金增加1.557亿份，中证500ETF基金增加0.324亿份，创业板50ETF基金增加2.420亿份。
换手率变化：
- 上证综指换手率减少0.14个百分点至0.7847%。
- 沪深300换手率减少0.08个百分点至0.4363%。
- 创业板指换手率减少0.09个百分点至1.5602%。

公开市场操作：央行累计开展7天逆回购6500亿元，利率与之前持平，叠加500亿元逆回购到期，本期净释放流动性6000亿元。
SHIBOR利率：
- 隔夜Shibor较上期增加28.900个BP至2.1290%。
- 7天ShibOR增加32.800个BP至2.2710%。
债券利率：
- 1年期国债收益率减少9.57个BP至2.2429%。
- 3年期国债收益率减少10.12个BP至2.4584%。
- 10年期国债收益率减少4.49个BP至2.7754%。
信用利差：
- 1年期AAA/AA+/AA级企业债与国债的信用利差分别增加5.41个BP至0.51%、7.41个BP至0.63%、5.41个BP至0.81%。
- 3年期AAA/AA+/AA级企业债与国债的信用利差分别增加8.19个BP至0.50%、7.19个BP至0.66%、8.19个BP至1.25%。
- 所有信用利差均出现上升趋势。