20230118-国盛证券-交易情绪跟踪第176期_外资助推情绪_主线轮动依_16页_1mb

报告摘要

本周A股市场在外资大幅入场的推动下，整体情绪有所回暖，但国内资金面仍显疲软。市场交易结构呈现主线轮动的特征，券商与新能源板块成交占比提升，而部分消费与科技行业则有所回落。宏观流动性方面，央行加大货币投放，但短期利率与国债利率整体回升，人民币持续升值。同时，产业资本减持规模增加，解禁压力上升。

涨跌分化水平：
- 上周个股涨跌中枢有所回落，二八收益分化程度下降至15.51%。
- 个股日均涨跌幅中位数分别为-0.11%（近5日）、-0.11%（20日）、0.03%（60日）。
- 二八成交分化程度回升至21。
交易集中度：
- 个股交易集中度回升，前1%、前5%、前10%个股成交占比分别环比变动1.10%、1.95%、1.74%，所处历史分位数分别达到77.40%、81.80%、84.10%。
- 行业交易集中度整体回落，前1%、前5%、前10%行业成交占比分别环比变动-0.42%、-0.32%、-0.28%，所处历史分位数分别为34.20%、20.20%、9.50%。
- 成交占比提升居前的行业：证券、航空装备、光伏电池组件、电动乘用车、动力煤。
- 成交占比回落居前的行业：住宅开发、IT服务、中药、垂直应用软件、游戏。
交易分化水平：
- 个股交易分化水平回落，前1%、前5%、前10%个股交易分化系数分别环比变动-3.45%、-1.93%、-1.11%，所处历史分位数分别为24.60%、16.90%、17.10%。
- 行业交易分化水平整体回落，前1%、前5%、前10%行业交易分化系数分别环比变动-8.76%、0.81%、-0.03%，所处历史分位数分别为44.10%、48.20%、47.30%。

偏股基金新发规模约31.81亿元，其中普通股票型、偏股混合型及被动指数型分别约为19.77亿元、2.95亿元和9.10亿元。
ETF份额环比减少74.46亿份，宽基类、科技类、消费类、金融类、周期类、制造类ETF份额分别变动-63.22亿份、12.87亿份、-19.01亿份、-7.55亿份、-2.36亿份和17.41亿份。
北上资金净流入440亿元，累计净流入达17886.13亿元。
融资余额环比减少52.07亿元，达13285.47亿元。