20230703-华安证券-固收+组合跟踪月报_成长风格反弹_四大组合年内均取得正收益_15页_1mb

2023年7月报告聚焦于固收+组合的跟踪，分析2023年6月市场表现和四大风险等级组合的收益情况。市场在6月呈弱震荡收涨，TMT板块主导，宽基指数分化，债市保持宽松。稳健型组合收益0.56%，权益仓位11.22%；均衡型收益1.08%，权益仓位23%；进取型收益2.56%，权益仓位35%；激进型收益2.83%，权益仓位45%。所有组合均采用量化策略如风险预算和ERP择时，强调风险控制和策略有效性。报告提醒历史回测不代表未来，组合表现基于量化赋能，适合不同风险偏好。