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“趋势之星”策略组合总结

一、核心内容

“趋势之星”策略组合是由长江期货股份有限公司产品经理赵丹琪于2021年2月2日发布的投资咨询产品。该产品旨在通过技术指标与基本面分析的结合，筛选具有趋势跟踪潜力的期货品种，并提供相应的交易建议。产品强调对单品种的不确定性风险进行控制，建议投资者合理管理资金，单品种资金占有率不超过总资金的30%。

二、重点关注品种

1. 白糖2105

• 方向：多头关注
• 关注度：★★★★
• 关注区间：5180-5210
• 目标区间：5271-5281
• 止损区间：5171-5172
• 技术指标：偏离度（日线）为中，HL双通道顺势（级别）为15
• 基本面驱动：中性
  • 向上：目前白糖现货价格低于国内生产成本；国际市场新年度偏紧
  • 向下：进口量较大，消费淡季
• 综合评估：新年度全球市场供需偏紧，CFTC持仓达到历史高位；国内外价差到历史低位，具有较大的估值修复空间
• 技术解盘：白糖2105合约日线级别试探K线密集区支撑

2. 沪铜2105

• 方向：空头关注
• 关注度：★★
• 关注区间：58300-58350
• 目标区间：57274-57275
• 止损区间：58560-58561
• 技术指标：偏离度（日线）为中，HL双通道顺势（级别）为15
• 基本面驱动：中性
  • 向上：宏观环境仍较宽松
  • 向下：临近春节，下游消费转淡
• 综合评估：供应端有所增加，但需求端逐步进入淡季，市场高位调整

三、近期退出品种

• 沪铝2103
• 玉米2105
• 棕榈油2105

四、使用说明

• 通过技术指标的大小周期共振来判断趋势跟踪机会。
• 当大级别（60f及以上）出现背离信号，且双通道模型信号联立时，预期出现局部拐点概率较大。
• 若小周期也出现与大周期方向一致的走强或走弱信号，则对该品种予以关注。
• 关注强度按30f方向强度排序。
• 利用偏离度指标评价趋势强度，辅助择时。

五、模拟交易资金管理

• 账户资金总量：50万元
• 保证金比例：10%
• 螺纹05合约关注区间：3460-3480
• 关注支撑区间：3400-3420
• 最大回撤值：80点
• 最大仓位计算：50万元 × 1% / (80 × 10%) = 6.25手
• 最大仓位控制：6手以内
• 温馨提示：单品种跟踪最大回撤值控制为总资金量的1%，关注提示不具有确定性判断，投资者需自行制定资金管理计划，防范投资风险。

六、产品逻辑

1. Step1: 品种筛选
   利用指标的大小周期共振筛选重点关注品种。

2. Step2: 基本面方向选择
   通过产业估值+驱动模型，选择基本面影响预期与技术指标筛选变动方向一致的品种。

3. Step3: 构建模拟组合
   基于基本面估值+驱动模型确定方向后，利用技术分析及增强型趋势跟踪策略构建模拟组合。

七、模型跟踪品种

包括以下品种：

• 股指
• 钢材
• 铁矿石
• 焦煤
• 焦炭
• 热卷
• 螺纹
• 铜
• 铝
• 锌
• 镍
• 铅
• 不锈钢
• 金
• 银
• 锡
• 原油
• PVC
• 聚乙烯
• 聚丙烯
• 甲醇
• PTA
• 燃油
• 沥青
• 塑料
• EG
• 橡胶
• 动煤
• 玻璃
• 纸浆
• 尿素
• 棉花
• 豆粕
• 菜粕
• 玉米
• 淀粉
• 苹果
• 鸡蛋
• 豆油
• 豆一
• 棕榈油
• 白糖
• 红枣

八、产品经理介绍

• 姓名：赵丹琪
• 从业证号：F3039881
• 投资咨询资格编号：Z0014940
• 联系电话：027-65261394
• 邮箱：zhaodq1@cjsc.com.cn

九、风险提示

• 本报告仅供参考，不构成投资建议。
• 投资者应自行判断是否采用本报告内容并承担相应风险。
• 任何形式的收益分享或损失分担承诺均为无效。
• 产品不保证信息的准确性和完整性，也不保证信息不会变更。

十、免责声明

• 长江期货股份有限公司拥有期货投资咨询资格。
• 报告信息来源于公开资料，不保证其准确性或完整性。
• 报告内容可能随时修改，无需提前通知。
• 报告观点、结论和建议仅供参考，不构成对期货价格涨跌或市场走势的确定性判断。
• 报告内容不得用于商业用途，未经授权不得翻版、复制、发布、引用或再次分发。

十一、武汉总部信息

• 投资咨询业务资格：鄂证监期货字【2014】1号
• 地址：湖北省武汉市武昌区中北路长城汇T227层
• 邮编：430077
• 电话：（027）65261325
• 网址：http://www.cjfco.com.cn