20230215-国信证券-私募基金周报_上周中证500指增私募超额中位数0.53_百亿私募调研聚焦机械_计算机板块_12页_1mb

报告摘要

私募基金周报总结

核心内容概述

本报告汇总了私募基金市场最新动态及主要策略的周度表现，并分析了百亿私募管理人近期的调研动向。报告数据截至2023年2月15日，涵盖私募基金市场概况、各类策略产品数量分布、周度收益统计及百亿私募调研热点。

主要观点

私募基金市场概况：
- 截至2022年12月末，存续私募基金总数为145,048只，总规模达20.03万亿元，环比增长0.11%。
- 私募证券投资基金存续数量为92,604只，存续规模5.56万亿元，环比增长0.04%。
- 2022年12月，新备案私募证券投资基金数量为2,589只，占比73.28%，新备案规模197.63亿元，环比增长40.22%。
- 新备案私募基金总数为3,533只，环比增长10.72%，新备案规模628.87亿元，环比增长38.01%。
私募基金策略分类与收益表现：
- 上周股票多头、股票多空、股票市场中性策略周度收益率中位数分别为-0.30%、-0.37%、0.20%。
- 指数增强策略中，中证500指增超额收益率中位数为0.53%，表现最佳；沪深300指增和中证1000指增分别为0.37%和0.41%。
- 主观CTA策略中，主观套利CTA周度收益率中位数为0.09%，表现优于其他主观策略。
- 量化CTA策略表现整体偏弱，量化趋势CTA周度收益率中位数为-0.91%。
- 债券策略表现稳健，纯债策略、债券增强、债券复合策略周度收益率中位数分别为0.18%、0.16%、0.11%。
- 多资产策略中，套利策略表现最佳，周度收益率中位数为0.08%，而宏观策略和复合策略分别表现-0.43%和-0.01%。
- 其他策略如定增打新、转债交易、FOF策略周度收益率中位数分别为0.08%、-0.09%、-0.10%。
百亿私募调研动向：
- 上周百亿私募调研集中在机械、计算机、基础化工行业，调研机构家数分别为30、24、21家。
- 受关注个股包括科德数控、东方财富、普联软件，分别受到13、11、9家百亿私募调研。