20220824-国信证券-私募基金周报_上周中证1000指增私募超额收益中位数0.62_百亿私募调研聚焦电子_化工_12页_1mb

报告摘要

本周私募基金市场整体表现呈现分化态势，不同策略的收益差异显著。其中，中证1000指增私募超额收益中位数为 $0.62%$，显示出该策略在市场中的相对优势。此外，百亿私募管理人对电子、基础化工、电力设备及新能源行业的调研热度较高，反映出市场对这些行业的关注。

市场动态：截至2022年7月末，私募基金存续数量和规模均有所增长，其中私募证券投资基金存续规模达到5.98万亿元，环比增长 $3.37%$。
新备案情况：7月新备案私募证券投资基金数量为2218只，占新备案基金总数的 $73.81%$，规模为281.86亿元，环比增长 $71.98%$。
策略分布：主观股票多头、复合策略、量化股票多头是私募证券投资基金中数量最多的策略类型。
策略收益：股票多头、股票多空、股票市场中性策略的周度收益率中位数分别为 $-0.20%$、$-0.09%$、$0.23%$，显示股票市场中性策略表现最佳。
指数增强策略：中证1000指增策略超额收益中位数为 $0.62%$，是表现最好的指数增强策略。
CTA策略：主观套利CTA策略周度超额收益率中位数为 $0.22%$，而量化趋势CTA策略则为 $-0.70%$，表现不佳。
债券策略：纯债、债券增强、债券复合策略的周度超额收益率中位数分别为 $0.14%$、$0.08%$、$0.14%$，整体表现稳定。
多资产策略：套利策略表现相对较好，周度超额收益率中位数为 $0.08%$。
其他策略：定增打新、转债交易策略、FOF策略的周度收益率中位数分别为 $0.00%$、$-0.25%$、$0.00%$，其中转债交易策略表现最差。

策略类型	周度收益率中位数	年初至今收益率中位数	最大回撤中位数
股票多头	$-0.20%$	$-9.86%$	$21.47%$
股票多空	$-0.09%$	$-6.72%$	$16.68%$
股票中性	$0.23%$	$3.86%$	$3.65%$
沪深300指增	$-0.55%$	$-8.78%$	$19.23%$
中证500指增	$0.21%$	$-2.89%$	$22.09%$
中证1000指增	$0.62%$	$5.16%$	$24.23%$
主观趋势CTA	$-0.04%$	$1.98%$	$13.43%$
主观套利CTA	$0.22%$	$2.22%$	$5.98%$
主观多策略CTA	$-0.25%$	$3.20%$	$12.94%$
量化趋势CTA	$-0.70%$	$6.72%$	$9.60%$
量化套利CTA	$0.00%$	$3.57%$	$2.78%$
量化多策略CTA	$-0.60%$	$4.93%$	$8.26%$
纯债策略	$0.14%$	$5.15%$	$1.86%$
债券增强	$0.08%$	$4.41%$	$4.06%$
债券复合策略	$0.14%$	$5.61%$	$2.04%$
宏观策略	$-0.08%$	$-5.07%$	$16.02%$
套利策略	$0.08%$	$2.20%$	$2.95%$
复合策略	$-0.03%$	$-0.94%$	$12.21%$
定增打新	$0.00%$	$-7.82%$	$25.40%$
转债交易策略	$-0.25%$	$4.93%$	$8.05%$
FOF策略	$0.00%$	$-1.55%$	$8.98%$