20240520-国金证券-公募基金持仓组合跟踪测算周报2024年5月20日期_股票加仓公用有色_债基久期保持不变_29页_2mb

本周股票市场表现稳定，沪深300指数上涨0.32%。股票及混合型基金整体测算股票仓位下降0.71%，至67.09%，较一季度报告下降0.516%。主动权益基金前五行业为电子、医药生物、电力设备、食品饮料、机械设备，加仓行业包括公用事业、有色金属、电力设备；减仓行业包括医药生物、计算机、非银金融。

中长期纯债基金久期中位数保持2.92年，信用债基久期中位数上升至2.70年。股票基金类型中，普通股票型仓位下降，混合型仓位亦小幅下降。基金持仓风格偏向成长股和小盘股，调仓显示周期类板块仓位略有上升，消费类小幅上升，医药和科技类下降。潜在风险包括模型失效应和持仓差异。

ETF方面，资金在宽基创业板净流入，但其他主要板块有净流出。跨部门行业ETF资金流向显示科技、大金融略有流入。债券基金中，信用债和利率债久期调整，操作积极基金占比变化。总体，市场呈现震荡趋势，基金仓位和资金流向受多个因素影响。